Nicht der Gral, sondern ein ganz normaler - Bablokos!!! - Seite 215
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Schon von zu Hause aus, nur Überwachung bei der Arbeit. In der Eröffnungsnacht eröffnete ich 1 Lot Verkauf CHFJPY 0,9 Lot Kauf EURJPY und 0,1 Lot Kauf CADJPY. Nur um es auszuprobieren. Was soll ich sagen. Ich sitze zu lange. Das Bild des Indikators wird am Abend erscheinen. Ich werde die Formel mitteilen. Es kann notwendig sein, sie zu korrigieren.
/d1=x*d2+y*d3. d1 d2 d3 - Bewegung von 3 Paaren. Beim Lösen des Systems ist es wünschenswert, dass x und y positiv und kleiner als 1 sind.
\1=x+y
IMHO, zu einfach. Es handelt sich eigentlich um einen Cross-Eurchf-Handel.
Das ist ein Sonderfall. Die Idee ist, dass die Summe der Lose gleich Null ist, d.h. der Yen ist nicht am Handel beteiligt.
Dieser Screenshot ist von 1 Uhr morgens. Das heißt, der Indikator wird um 17 Stunden verschoben.
Und das ist der frisch generierte Spread ohne Verschiebung. Ich bin immer noch dabei herauszufinden, wie ich handeln soll: Entweder ein Ausbruch oder ein Abprallen innerhalb des Kanals. Wir werden sehen.
/* Die Idee ist, dass die Summe der Lose Null ist, d.h. der Yen ist nicht am Handel beteiligt.
Das ist die richtige Idee. Es wurde bereits angedeutet, dass es sinnvoll ist, den Nenner auf Null zu setzen (usd, jpy). Aber die Yen-Position ist nicht gerade neutral.
verkaufen chfjpy 1.0 lot ist verkaufen chf 100k und kaufen jpy 11.4679m.
kaufen cadjpy 0,1 lot ist kaufen cad 10k und verkaufen jpy 0,93837m.
kaufen eurjpy 0.9 lot ist kaufen eur 90k und verkaufen jpy 12.589020 mn.
Für den Rest sehen wir uns...
Vier Ordnungen wären möglich, aber der dritten Gleichung fehlt es an Klarheit. Deshalb haben wir im Moment drei. Ich meine, es ist eine sehr asymmetrische Verteilung. Ich werde dieses Paket auf Null bringen und es schließen. Ich habe die Idee, den Kanal zu verschieben, bis der Indikator den Kanal auf dem Null-Balken verlässt. Vorher habe ich versucht, einen möglichst langen Kanal zu wählen. Das heißt, unabhängig davon, wie der Spread gehandelt wird, wird er den Nullpunkt überschreiten. um es auszusitzen. Der Drawdown liegt bisher bei 120 $.
Der Spread hat bereits vor anderthalb Stunden den Nullpunkt überschritten. Hoffentlich geht die Spanne doch noch zurück. Wie CHF ursprünglich verkauft wurde. Ich werde es für die Nacht aufheben. Der Abschluss erfolgt mit Eigenkapital in Höhe der Gesamtspanne.
if(AccountEquity()-AccountBalance()>AccountMargin())closeall();Bablokos Idee hier. Meines Erachtens hat niemand richtig angefangen. D.h. zuerst müssen Sie alle Paare durch die Einzahlungswährung ausdrücken, dann müssen Sie sie im Preis gleichsetzen. ... Dann wenden Sie sie auf ein Diagramm, dann berechnen Lose, dann machen Sie ein Portfolio auf der Grundlage der "statistischen Arbitrage"-Strategie, dann schauen - was wir bekommen (ich zeigte das Portfolio-Indikator hier von Surgeon), nur dann versuchen Sie es auf einem Demo....
Die beste Variante ist, alle Indikatoren - Paarzuordnung, Spreads, Channel, Orders, Equity - zum Testen in MQL4 oder direkt in MQL5 zu schreiben.
Bablokos Idee hier. Meines Erachtens hat niemand richtig angefangen. D.h. zuerst müssen Sie alle Paare durch die Einzahlungswährung ausdrücken, dann müssen Sie sie im Preis gleichsetzen. ... Dann wenden Sie sie auf ein Diagramm, dann berechnen Lose, dann machen Sie ein Portfolio auf der Grundlage der "statistischen Arbitrage"-Strategie, dann schauen - was wir bekommen (ich zeigte das Portfolio Indikator hier von Surgeon), nur dann versuchen Sie es auf der Demo -....
Die beste Variante ist, alle Indikatoren - Paarzuordnung, Spreads, Channel, Orders, Equity - zum Testen in MQL4 oder direkt in MQL5 zu schreiben.
Das Portfolio-Kennzeichen ist nicht erforderlich. Der Preis ist günstiger zu handhaben.
Abgeschlossen mit -123.
Dieser Screenshot ist von 1 Uhr morgens. Das heißt, der Indikator ist um 17 Stunden versetzt.
Dieses "Portfolio ist ähnlich:
CADCHF 0.1*L kaufen
EURCHF 0,9*L kaufen
wobei L - gehandeltes Gesamtvolumen.