Nicht der Gral, sondern ein ganz normaler - Bablokos!!! - Seite 216

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Contender:


Ein solches "Portfolio ist ähnlich:

CADCHF 0.1*L kaufen

EURCHF 0,9*L kaufen

wobei L das gesamte gehandelte Volumen ist.


Im Grunde genommen, ja. Die Belastung der Kaution ist geringer.
 
Contender:


Ein solches "Portfolio ist ähnlich:

CADCHF 0.1*L kaufen

EURCHF 0,9*L kaufen

wobei L das gesamte gehandelte Volumen ist.


Dies ist übrigens eine Idee.
 
_new-rena:

Bablokos Idee hier. Meines Erachtens hat niemand richtig angefangen. D.h. zuerst müssen Sie alle Paare durch die Einzahlungswährung ausdrücken, dann müssen Sie sie im Preis gleichsetzen. ... Dann wenden Sie sie auf ein Diagramm, dann berechnen Lose, dann machen Sie ein Portfolio auf der Grundlage der "statistischen Arbitrage"-Strategie, dann schauen - was wir bekommen (ich zeigte das Portfolio-Indikator hier von Surgeon), nur dann versuchen Sie es auf einem Demo....

Die beste Variante ist, alle Indikatoren - Paarzuordnung, Spreads, Channel, Orders, Equity - zum Testen in MQL4 oder direkt in MQL5 zu schreiben.


Dann kann USDJPY von der Analyse ausgeschlossen werden und es können Spreads für sechs Währungen generiert werden (ohne USD und JPY). Ich werde nun versuchen, den Generator neu zu schreiben.
 

_

Ja, die Spreads sind unterschiedlich. Die Version 2 ist jetzt auf USD normalisiert. Die Losberechnung ist immer noch dieselbe.... Warum sollte man sie ändern?

  
int init()
  {
//--- indicator buffers mapping
  ObjectCreate ("Start", OBJ_VLINE, 0, 0, 0);// ???????? ???.
  ObjectCreate ("Finish", OBJ_VLINE, 0, 0, 0);// ???????? ???.
  ObjectSet("Start",0,iTime(NULL,0,depth+shift));
  ObjectSet("Finish",0,iTime(NULL,0,shift));
  SetIndexBuffer(0,spread);
  double min=100000000;
  for(int i1=0;i1<6;i1++) 
    {
    for(int i2=0;i2<6;i2++) 
      {
      for(int i3=0;i3<6;i3++) 
        {
        if(i1!=i2&&i1!=i3)
          {
          delta1=iOpen(pair[i1]+prefix,0,shift)/iOpen(pair[6]+prefix,0,shift)-iOpen(pair[i1]+prefix,0,shift+depth)/iOpen(pair[6]+prefix,0,shift+depth);
          delta2=iOpen(pair[i2]+prefix,0,shift)/iOpen(pair[6]+prefix,0,shift)-iOpen(pair[i2]+prefix,0,shift+depth)/iOpen(pair[6]+prefix,0,shift+depth);
          delta3=iOpen(pair[i3]+prefix,0,shift)/iOpen(pair[6]+prefix,0,shift)-iOpen(pair[i3]+prefix,0,shift+depth)/iOpen(pair[6]+prefix,0,shift+depth);
          if(delta3-delta2!=0)
            {
            y=(delta1-delta2)/(delta3-delta2);
            x=1-y;
            if(MathAbs(x)+MathAbs(y)==1)
              {
              for(int i=shift;i<shift+depth;i++)spreadtemp[i]=1*iOpen(pair[i1]+prefix,0,i)/iOpen(pair[6]+prefix,0,i)
                                                           -x*iOpen(pair[i2]+prefix,0,i)/iOpen(pair[6]+prefix,0,i)
                                                           -y*iOpen(pair[i3]+prefix,0,i)/iOpen(pair[6]+prefix,0,i);
              double max=0;
              for(int i=shift;i<shift+depth;i++)if(MathAbs(spreadtemp[shift]-spreadtemp[i])>max)max=MathAbs(spreadtemp[shift]-spreadtemp[i]);
              if(max<min){min=max;pair1=i1;pair2=i2;pair3=i3;x_start=x;y_start=y;}
              }
            }
          }
        }
      }
    }
   return(0);
  }
Das Auswahlkriterium ist die minimale Abweichung der Spanne von der Achse innerhalb eines bestimmten Bereichs. Kann nach Belieben umgeschrieben werden.
 

_

Normalisiert, auf die Einlagewährung umgerechnet, mit USD im Nenner. Ich glaube nicht, dass sich die Berechnung der Spanne im Vergleich zu den Preisen wesentlich ändern wird. Es könnte sich herausstellen, dass es dasselbe ist.

Die Linien sind jeweils AUDUSD CADUSD CHFUSD EURUSD GBPUSD NZDUSD. Ich habe die Linie (100*JPY)/USD nicht hinzugefügt.

 
15 Korrelationsgraphen auf der untersten Zeile. Jetzt muss nur noch das Los gefunden werden.
 
Handeln Sie zwei Spreads gegeneinander. Ich hab's, ich geh jetzt Geld verdienen...
 
grell:
Sie müssen zwei Spreads gegeneinander handeln. Ich hab's, ich geh jetzt Geld verdienen...


Das Wichtigste in diesem Prozess ist es, rechtzeitig zu erkennen, dass all diese "Aufstriche" nichts anderes sind als "die gleichen Eier, aber nebeneinander".

;)

 
Contender:


Das Wichtigste in diesem Prozess ist es, rechtzeitig zu erkennen, dass all diese "Aufstriche" nichts anderes sind als "die gleichen Eier, aber nebeneinander".

;)


Ja, nur ist die Analyse tiefer.
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