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lernen, wie man Geld verdient Dorfbewohner [Episode 2] ! - Seite 27

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YOUNGA:
eine Zeile, die mir nicht einfällt - wie man auf der M1 15 Minuten vor Beginn der vollen Stunde aufholen kann

Sie können auch Folgendes tun

TimeBar_t = Minute();
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BeerGod:

können Sie auch dies tun.

Ihre Version ist eleganter und die Ergebnisse sind die gleichen

Na dann Spielverderber - sehr kleine MO (0,77) nicht erschrecken?

All lied - rushed (Sie haben eine Menge künstlerisch eingerichtet) normal MO=7.43

Herzlichen Glückwunsch

olyakish:

Noch schrieb ein martin (ilan) unter mt5 mit doppelter Richtung (kann in beide Richtungen zur gleichen Zeit handeln)

Hier ist ein Test mit zwei Paaren auf einmal

Immer noch mit Pannen - ich bin dabei, sie zu beheben.

Sachverständiger Berater: Exp_Ilan
Symbol: EURUSD
Zeitraum: M1 (2012.01.01 - 2012.07.08)
Eingabeparameter:
Makler: Alpari FS
Währung: USD
Erste Einzahlung: 10 000.00
Hebelwirkung: 1:100

Ergebnisse:
Qualität der Geschichte: 99%
Bars: 189115 Tiki: 753399 Zeichen: 2
Reingewinn: 7 030.94 Absolute Inanspruchnahme der Bilanz: 23.53 Absolute Inanspruchnahme der Mittel: 2 896.27
Gesamtgewinn: 9 798.48 Maximale Inanspruchnahme des Saldos: 221.95 (1.74%) Maximale Inanspruchnahme der Mittel: 3 015.16 (29.80%)
Totalverlust: -2 767.54 Relative Inanspruchnahme des Saldos: 1.74% (221.95) Relative Inanspruchnahme der Mittel: 29.80% (3 015.16)

Rentabilität: 3.54 Erwartete Auszahlung: 1.27 Margin Level: 169.30%
Erholungsfaktor: 2.33 Sharpe Ratio: 0.10 Z-Score: -28.82 (99.74%)
AHPR: 1.00 (0.01%) LR-Korrelation: 1.00 OnTester Ergebnis: 0
GHPR: 1.00 (0.01%) LR Standardfehler: 129.48


Gesamter Handel: 5547 Short Trades (% der Gewinner): 2576 (68.28%) Long Trades (% Gewinne): 2971 (67.79%)
Gesamter Handel: 13151 Gewinnbringende Abschlüsse (% aller Abschlüsse): 3773 (68.02%) Verlustgeschäfte (% aller Geschäfte) 1774 (31.98%)

Größter profitabler Handel 474.29 Größter Verlusthandel: -7.26

Durchschnittlich profitabler Handel: 2.60 Durchschnittlicher Verlusthandel: -1.56

Maximale Anzahl von Dauergewinnen (Gewinn): 51 (54.34) Maximale Anzahl von kontinuierlichen Verlusten (Verlust): 41 (-119.35)

Maximale Anzahl von kontinuierlichen Gewinnen (Anzahl der Gewinne): 538.78 (4) Maximaler Dauerverlust (Anzahl der Verluste): -119.35 (41)

Durchschnittliche Dauergewinne: 5 Durchschnittliche kontinuierliche Verluste: 2



Super!

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YOUNGA:

Ihre Version ist eleganter und die Ergebnisse sind die gleichen

Nun, dann ein Löffel Teer - eine sehr kleine MO (0,77) nicht erschrecken Sie?

All lied - rushed (Sie haben die Partie künstlerisch gestaltet) normal MO=7.43

Herzlichen Glückwunsch

Wir müssen uns eine clevere dynamische Stop-Loss-Berechnung einfallen lassen. Haben Sie irgendwelche Ideen oder Entwicklungen in dieser Richtung?
BeerGod:
Ich sollte auch mit einer cleveren dynamischen Berechnung des Stop-Loss kommen, irgendwelche Ideen oder Entwicklungen in diese Richtung?

Ja, es gibt - zum Beispiel je nach Wert der ATR mit der Möglichkeit der Optimierung... Ich kann ein Stück Code entwerfen...

Ich habe es von einer Avalanche-Filiale übernommen, auf Empfehlung des legendären John Katana persönlich ... :-)

Die Yen-, Gold-, Silber- und Euro-Pfund-Paare haben eine andere Abhängigkeit vom effektiven Jahreszins, so dass dieser nach einer anderen Formel berechnet wird (Sie müssen sie nachschlagen).

Der Name der Variable stop-loss ist hier bedingt, da es sich um meine Variante einer NETTING Avalanche handelt, d.h. es befindet sich jeweils nur eine Order im Markt, und erst wenn der Stop ausgelöst wird, wird die Position bei erhöhtem Volumen umgeschichtet.

So ist es in meinem Code implementiert:

// Внешние переменные (оптимизируются)
...
extern double StopLoss = 0;       // Стоплосс в пипсах - для пятизнака для йены, золота, серебра...
int TakeProfitPips = 0;           // Тейкпрофит в пипсах 

extern int Period_ATR = 30;       // значение АТР для расчета динамического канала
extern int Mul_TP = 4.0;          // целевая прибыль в единицах волатильности (АТР)
extern double Mul_Sl = 0.8;       // защитная остановка с последующим переворотом при ее сработке уже 
                                  // увеличенным лотом в единицах волатильности (АТР)
...
double channel;
double  StopLossPips;
...
  
int start()    // -----------------------СТАРТ ЭКСПЕРТА--------------- 
{
 ...
    
    //-----------------------------------------------------считаем динамический канал----------------------------
    
    if (Symbol() == "GBPJPY" || Symbol() == "EURJPY" || Symbol() == "USDJPY" || Symbol() == "CHFJPY" ||  Symbol() == "NZDJPY" ||
        Symbol() == "XAUUSD" || Symbol() == "XAGUSD" || Symbol() == "EURGBP")   StopLossPips = StopLoss; // т.к. зависимость по АТР другая (НАДО СМОТРЕТЬ!!!)
              else
               {                 
                  channel = 10* (iATR(Symbol(),PERIOD_D1,Period_ATR,1)*10000/3)*Mul_Sl;                 
                  StopLossPips = NormalizeDouble(channel,0);                                                                                                         
                  //Print ("StopLossPips = ", StopLossPips);
               }               
    TakeProfitPips=NormalizeDouble(StopLossPips*Mul_TP,0);  // расчет уровня тейка для всех инструментов       
...
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Und wie wirkt sich die durchschnittliche Kerzengröße auf D1 auf das Gewinnziel aus?
YOUNGA:
Und wie wirkt sich die durchschnittliche Größe einer Kerze auf D1 auf das Gewinnziel aus?

Denn wenn die Volatilität im Tagesverlauf hoch ist, können Sie mehr Gewinn mitnehmen. Wenn die Volatilität gering ist, dann ist weniger... Denn wenn Sie jetzt (nach der Optimierung dieser Parameter) keine kleineren Lose nehmen, können die Lose später noch größer werden, wenn sich die Preise drehen...

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Alles hängt vom Spread und der Provision ab
YOUNGA:
Alles hängt vom Spread und der Provision ab

Schauen wir uns auch diese an und berücksichtigen sie... Wer hindert uns daran?

Ursprünglich habe ich die TR-Berechnung von ATR aus der Ausgabe 35 der Zeitschrift Fortrader, Seite 48, übernommen. 48:



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