Ein Thema für die Forschung vorschlagen - Seite 3
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Das ist Blödsinn... soll er doch zum Thema - Gibt es Leben auf dem Mars - forschen... oder wie man ilan.... besiegt
mokl = MQL.
warf es dreimal in den Vordergrund...
Und zum dritten Mal warf der alte Mann Martin in das grüne Meer,
Martin kam mit Onkel Kolya zurück :))
Ich bin jetzt schon eine Weile auf der Akademie, ich bin in einigen Dingen besser geworden, ich habe angefangen, etwas besser zu programmieren, ich habe mich von der Inkompetenz der Prognosemethoden überzeugt, die gelehrt wurden und die ich nicht besucht habe. Ich habe die Lücken beseitigt und Forex verstanden).
Wenn es kein Geheimnis ist, welche Methoden sind dann vertrauenserweckend?
Sehen Sie, es gibt zwei Ansätze: linear und linear, alle unsere Methoden sind im Wesentlichen linear, wir haben AR, SS, ARPSS, etc. klassisch gelernt. Wenn wir hier ACF und CHAFC der ersten Quotendifferenz schätzen, sehen wir Ähnlichkeit mit ACF und CHAFC von weißem Rauschen, folglich ergibt das Modell y(t)-y(t-1) einen stationären Fehler, was ein gutes Zeichen ist, stationäre Zeitreihenmodelle werden uns keine adäquaten Ergebnisse liefern, da es keine Verzögerung in ACF und CHAFC gibt (eines der Kriterien, mit denen wir die Auswahl beginnen), ich habe diese Modelle trotzdem erstellt und mich selbst davon überzeugt. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass bei einem linearen Ansatz ein Random-Walk-Modell angemessen ist und daher der beste Vorhersagewert der Wert zum vorherigen Zeitpunkt ist. Aber das ist doch Unsinn, oder? Wer will denn so handeln?
Ich habe das Modell erstellt und für die ersten Differenzen gilt: y(t)=b*y(t-1)+e. Koeff. Immer bedeutet und in der Nähe von 1. Und ich habe in einem Buch gefunden, wie man versuchen kann, einen Random Walk vorherzusagen. Immerhin brauchen wir eigentlich nur das Vorzeichen des Inkrements auf dem nächsten Schritt, denn ich habe mit ersten Differenzen gearbeitet, die Kursarbeit noch nicht abgegeben, also will ich versuchen, wie wenn nahe an Null die Situation unsicher ist, und je weiter von Null, desto wahrscheinlicher, dass das Vorzeichen des Inkrements wirklich so sein wird.
Der Grundgedanke ist folgender: Vielleicht ist die Wahrheit weit entfernt und es ist nicht korrekt, das Verhalten des Preisanstiegs (erste Differenzen) als einen Random Walk zu beschreiben, aber es kann sicher im Rahmen des linearen Ansatzes getan werden.
Es gibt noch mehr Schlussfolgerungen, aber die sind unbedeutend, ich habe eher meine eigenen Zweifel zerstreut.
Zerlegung des Quotienten in seine Bestandteile: "Interne Schwankungen" und "Externe Einflüsse", eine gesonderte Untersuchung ihrer Merkmale und möglicherweise ihrer Vorhersagbarkeit. Ich kann Ihnen einen Tipp geben, in welche Richtung und wie Sie versuchen sollten zu graben... Ich habe mich selbst noch nicht damit befasst, aber es ist eine interessante Richtung.
Es ist alles ein komplizierter mathematischer Apparat, d.h. ich sollte mir sagen, ich sollte in diesem Jahr Wavelets beherrschen, und dann versuchen, zu zerlegen (decomposition), das Thema ist wirklich interessant, aber kompliziert und zeitaufwendig, es wird mich mehr als 2 Monate kosten, selbst wenn ich *bash*. Und es ist Sommer, Mädchen, Basketball, Turniere, Partys)
Wenn Sie einen guten MAKD EA haben, verwenden Sie einen Standard-EA (aus MT4 Lieferung) und machen es profitabel für die letzten 5 Jahre mindestens.....
Hinweis - es gibt nur einen virtuellen Handel und nur einer davon geht in den realen :)