Neger! - Seite 54
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So kennt man das in den alten Tagen,
Dass nur Narren den Schatz bekommen.
Aber Sie, egal wie viele Zentimeter Sie haben,
Sie werden nicht einmal drei Rubel finden!
"Das kleine bucklige Pferd" (Ershov)
Nun, wenn 400 Berufe Sie überzeugen, Genosse Praktiker, dann nur zu. Kratzen Sie Ihre Ersteinlage zusammen , wie im Berichtangegeben, und legen Sie los.
Oder wollen Sie sagen, dass dieser Bericht "parktisch" ist?
Dies ist ein Forward-Test, und es überzeugt mich nicht, ein wenig vertraut mit den Nachteilen der martin. Und die anfängliche Einlage hat absolut nichts damit zu tun, es ist nur einfacher, auf diese Weise zu zählen, Sie hätten 5K anlegen können, der Kapitalabzug ist weniger als 2K.
Es geht nicht einmal darum, sondern um die "grauen" Schwäne, die man nicht sieht ("grau", weil ihre Wahrscheinlichkeit berechenbar ist). Die Abfolge von Geschäften mit hoher Wahrscheinlichkeit ist die Bernoulli-Folge. Es gibt eine wichtige Zahl in dem Bericht, die genug über die Abfolge der Handelsgeschäfte aussagt:
Siehe hier. In der Tabelle.
können Sie sehen, dass Ihr z-Score eine unbestimmte Beziehung zwischen den Geschäften anzeigt. Dies lässt den Schluss zu, dass die Abfolge der Geschäfte in Ihrem System bernoullianisch ist.
Nächste,
Grob gesagt, ist die Wahrscheinlichkeit eines gewinnbringenden Handels p=1/3, die Wahrscheinlichkeit eines Verlusthandels q=2/3. Schauen wir uns den Bericht noch einmal an:
Wenn Sie wiederholt eine Bernoulli-Serie mit diesem p simulieren - 1.000 Trades pro Serie - dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Sie eine Verlustserie in dieser Sequenz finden, die weit über 3.8 lang ist. Das deutet darauf hin, dass Sie bei den Tests viel Glück hatten, d. h., es ist eine triviale Passform.
Ich weiß, dass das alles nur Theorie ist. Aber, entschuldigen Sie, es ist viel vernünftiger und praktischer als das, was Sie sagen.Es geht nicht einmal darum, sondern um die "grauen" Schwäne, die man nicht sieht ("grau", weil ihre Wahrscheinlichkeit berechenbar ist). Die Abfolge von Geschäften mit hoher Wahrscheinlichkeit ist die Bernoulli-Folge. Es gibt eine wichtige Zahl in dem Bericht, die genug über die Abfolge der Handelsgeschäfte aussagt:
Siehe hier. In der Tabelle.
können Sie sehen, dass Ihr z-Score eine unbestimmte Beziehung zwischen den Geschäften anzeigt. Dies lässt den Schluss zu, dass die Abfolge der Geschäfte in Ihrem System bernoullianisch ist.
Weiter,
Grob gesagt, ist die Wahrscheinlichkeit eines gewinnbringenden Handels p=1/3, die Wahrscheinlichkeit eines Verlusthandels q=2/3.
Wenn Sie wiederholt eine Bernoulli-Serie mit diesem p simulieren, werden Sie - selbst bei 400 Trades pro Serie - mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Verlustserie in dieser Sequenz finden, die deutlich länger als 3 ist. Das deutet darauf hin, dass Sie im Testbereich sehr viel Glück hatten, d.h. es ist eine triviale Passform.
Ich weiß, dass das alles nur Theorie ist. Aber, entschuldigen Sie, es ist viel vernünftiger und praktischer als das, was Sie sagen.Санёк: ему-то вон как быстро все посчитал (
Nun ja, das ist einfach, die grundlegende Forschung wurde vor fast 4 Jahren in einem Artikel über Tauchbooster durchgeführt.
Ich habe sie im vorletzten Beitrag leicht abgeändert, aber die allgemeine Schlussfolgerung bleibt die gleiche.
Ich verstehe, dass die Serpentine-Praktiker denken, sie hätten die uneingeschränkte Herrschaft, aber das stimmt nicht. Sie denken nur, dass sie es tun.
Mit anderen Worten: Je kürzer der Stopp auf einer Martini (totaler Stopp - je schneller Onkel Kolya ist, desto besser).
Mit anderen Worten: Je kürzer die Haltestelle einer Schwalbe (totaler Halt - je schneller Onkel Kolya), desto besser.
Ich komme immer mehr zu dem Schluss, dass man weniger Geschäfte braucht, um den Spread nicht zu verlieren, und daher eine geringere Einlage braucht , die man verlieren kann.
Ja, es dauert eine Weile, bis du gewinnst. Sie haben sich um die anfängliche Einzahlung herumgedrückt... Ich dachte, du würdest aggressiver spielen.
Ich habe ein Saufgelage oder einen Partyjob.
Ich kann nicht mithalten. Was glauben Sie, wie aggressiv das ist?
SZZ: Ich denke, es handelt sich um einen 100-Lot-Einstieg zu 0,1 und einen Ausstieg per Stop-out.
Ich komme immer mehr zu dem Schluss, dass man weniger Geschäfte braucht, um den Spread nicht zu verlieren, und dass man daher eine geringere Einlage braucht, um nicht zu verlieren.
Mit anderen Worten: Je kürzer die Haltestelle eines Martins (totaler Halt - je schneller Onkel Kolja), desto besser.
Sasha, das ist eine Sackgasse.
Auf diese Weise können Sie den Punkt erreichen, an dem Sie in 2...3 Trades Geld verlieren. Dies ist jedoch keineswegs eine Garantie dafür, dass bei der Rückgabe ein Gewinn erzielt wird.
Vor ein paar Jahren kam ich bei der Analyse des Rings zu dem Schluss, dass man nicht "flach" auf dem Markt stehen und davon profitieren kann. Ohne Risiko wird es kein Ergebnis geben.
Ihre 2 Konten sind im Wesentlichen Halbringe - einer hin und einer zurück. Dabei spielt es keine Rolle, welches Spiel real ist oder wie viele Niederlagen man auf dem virtuellen Spielfeld hintereinander erlitten hat. Ganz genau.
P.S. Ihr wissbegieriger Geist wird noch etwas anderes Interessantes finden. Ich glaube an dich.