Ökonometrie: Vorhersage einen Schritt voraus - Seite 125
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Wie kam es zu dieser Idee? Warum waren Sie sich da so sicher?
Sie sind allein auf den Quotienten fixiert. Sie können sie so oft differenzieren, wie Sie wollen, sogar 10 Mal. Aber was nützt es, wenn es keine Garantie dafür gibt, dass es auch in Zukunft so sein wird? Wo sind diese Garantien im Modell selbst (zusammen mit ihren Schätzungen)?
Lassen Sie uns die Nicht-Stationarität beseitigen. Am Ende modellieren wir eine ganze Reihe von Varianzschwankungen mit GARCH
.
Stabilität ist auch bei anderen Preisfunktionen zu finden, nicht nur beim Quotienten selbst. Dazu muss man sein Gehirn anstrengen und aufhören, Zitate nur auf eine Weise zu verfolgen (durch Regressionen von Charts).
Einverstanden. Theoretisch mehr über Periodizität wissen (nicht zu verwechseln mit Saisonalität). Lassen Sie uns einige Vorschläge machen.
Wie kam es zu dieser Idee? Warum waren Sie sich da so sicher?
Das ist die Idee dahinter. Vielleicht ist es nicht sauber umgesetzt, vielleicht ist es einfach Unsinn.
Ich sage, wir sollten die verschiedenen Merkmale von Kotir identifizieren, das unangenehmste unter ihnen ist die Nicht-Stationarität.
http://imglink.ru/pictures/10-01-12/4396b8f3b63f2887d8db33cea9380a09.jpg
Auf den ersten Blick sind meine Linien viel stabiler als Ihre, ich habe keine mathematische Transformation vorgenommen, der Indikator besteht aus 10 Linien. Ich denke, Sie betrachten den Markt aus dem falschen "Blickwinkel" - es gibt keine Zukunft, nur die Wiederholung von Ereignissen
(1) Nehmen Sie eine feste Stichprobenlänge, für die Sie sicher sind, dass EViews das Modell korrekt identifiziert.
(2) Verschieben des Schiebefensters in Richtung der "astronomischen" Zeit in Schritten von einem Takt (Zählen)
(3) Lassen Sie EViews für jeden dieser Schritte (es sollten mindestens 100 sein, unter Berücksichtigung der manuellen Arbeit) die optimalen Koeffizienten des ausgewählten Modells bestimmen
(4) Notieren Sie alles in einer Tabelle: Schrittnummer, Koeffizientenwerte, Fehler/Restwert, Kriterien
Und schauen Sie sich alles zusammen an, wie sich alles verändert.
faa1947, die Preiserhöhungen hängen von einer Vielzahl von Faktoren ab, von denen einige nicht einmal mit den früheren Preisen zusammenhängen. Unabhängig davon, welche Methode Sie anwenden, wird selbst im Idealfall nur ein kleiner Teil davon berücksichtigt. Die meiste Zeit ist ihr Einfluss auf das Zitat unbedeutend - auf der Ebene des Rauschens - und ganz selten treten sie in den Vordergrund und können etwas bewegen. Dann besteht die Möglichkeit, sie anhand bestimmter Ursache-Wirkungs-Beziehungen zuzuordnen. Erstellen Sie also zunächst kein Modell, das ständig versucht, etwas vorherzusagen - filtern Sie den Basar. Und erstellen Sie subjektorientierte Modelle, nicht nur das, was in Ihrer Software enthalten ist. Welche Prozesse können hinter der Preisbildung auf der Grundlage der Grundlagen des Handels stehen? Spekulation, Investition, Umwandlung, usw. Bestimmte Annahmen über das Massenverhalten von Händlern, Aufbau eines Modells auf dieser Grundlage, Überprüfung (vielleicht sogar auf der Grundlage von Ökometriken).
http://imglink.ru/pictures/10-01-12/4396b8f3b63f2887d8db33cea9380a09.jpg
Auf den ersten Blick sind meine Linien viel stabiler als Ihre, ich habe keine mathematische Transformation vorgenommen, der Indikator besteht aus 10 Linien. Ich denke, Sie betrachten den Markt aus dem "falschen Blickwinkel" - es gibt keine Zukunft, wenn nur die Wiederholung der Ereignisse
Daran besteht kein Zweifel. Das nennt man Zustandsraum. Es war ein Handwerker hier, der einige Versprechungen und keine Versprechungen machte. Ich bin bereit, mit allen an diesem Thema mitzuarbeiten. Bisher ist der einzige mir bekannte Zustandsraum der Dollar-Index. Versuche, Börsenindizes einzubeziehen, sind gescheitert.
Das Wichtigste ist die korrekte Formulierung des Problems, und die Formalisierung der Lösung ist zweitrangig.
Ich habe Indikatoren, die besser sind als Ihre. Die Regression, die ich in diesem Thread anwenden werde, führt zu einem Gewinnfaktor von über 50 in der Stichprobe. Aber wir handeln außerhalb der Stichprobe, daher die Umrechnung.
http://imglink.ru/pictures/10-01-12/c556d9f9b5fbe778a5b07fed36d8ab88.jpg
meine Indikatoren sind also schlechter als Ihre, aber sie zeigen die Marktbedingungen an, anstatt zu glätten, zu differenzieren und ....
Es ist wichtig, den Zustand des Marktes zu formalisieren, und sobald diese Aufgabe abgeschlossen ist, können Sie zur Prognose übergehen.
das Wichtigste ist die korrekte Formulierung des Problems, und die Formalisierung der Lösung ist zweitrangig.
http://imglink.ru/pictures/10-01-12/c556d9f9b5fbe778a5b07fed36d8ab88.jpg
meine Indikatoren sind also schlechter als Ihre, aber sie zeigen die Marktbedingungen an, anstatt zu glätten, zu differenzieren und ....
Es ist wichtig, die Marktbedingungen zu formalisieren, und sobald diese Aufgabe erfüllt ist, kann man zur Prognose übergehen.
Bei meiner Glättung und Differenzierung gibt es eine ganz bestimmte Idee und einen bestimmten Zweck.
Formalisierung kann nicht das Ziel sein - sehr schnell kommt es zu einem Spiel mit Zahlen, die vom Prüfer bestätigt werden und dann überraschen. Die schönste Figur ist ZZ.