Ökonometrie: Vorhersage einen Schritt voraus - Seite 124

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Farnsworth 10.01.2012 11:34

dann beweisen Sie die Existenz einer Tendenz in den Zitaten, indem Sie sie vorher klar definieren.

Trend ist für mich ein Qualitätsmerkmal. Wir sehen uns den hübschen ZZ an und erkennen einen Trend. Gestern, heute, morgen und übermorgen.

Ich habe kein Trendproblem, sondern ein Glättungs-Subtraktions-Restproblem, das einen analytischen Ausdruck hat, der mehr als stationär ist und den ich über die Stichprobe hinaus extrapolieren werde. Es gibt viele kluge Köpfe wie mich im Forum, aber im Gegensatz zu ihnen sage ich: Das Problem liegt im Rest, denn es gibt eine Nicht-Stationarität, die jede Schönheit verderben kann. Und ich kümmere mich um den Rest. Dies ist die schrittweise Zerlegung des ursprünglichen Quotienten.




 
Es steht Ihnen frei, sich zu Ihrer Schönheit zu bekennen. Aber deine Schönheit ist leblos. Statisch. Eine Skulptur. Ein Stein. Die Zeit tötet solche Schönheit leicht. Ich denke, Schönheit liegt in der Evolution. Die Fähigkeit zur Veränderung... und Veränderung... Nur so kann sich LIFE den Weg in die Zukunft bahnen.
 

faa1947: Вся наука именно такая: решает то, что видит, а из того что видит, то что может, а из того что может, то что можно применить.

Ich bin sicher, dass Sie den ersten Punkt ("entscheidet, was er sieht") unvollständig sehen.

 
Mathemat:

Ich bin sicher, dass Sie den ersten Punkt ("entscheidet, was er sieht") unvollständig sehen.

Jeder sieht alles unvollständig. Die absolute Wahrheit ist für uns nicht verfügbar.
 
DDFedor:
Es steht Ihnen frei, sich zu Ihrer Schönheit zu bekennen. Aber deine Schönheit ist leblos. Statisch. Bildhauerei. Ein Stein. Die Zeit tötet solche Schönheit leicht. Ich denke, Schönheit liegt in der Evolution. Die Fähigkeit zur Veränderung... und zu ändern... Nur so kann LIFE seinen Weg in die Zukunft finden.
Ich behaupte nicht, statisch zu sein, im Gegenteil. Ich sage, wir sollten die verschiedenen Merkmale des Quotienten ermitteln, von denen das unangenehmste die Nicht-Stationarität ist. Wir müssen sie erkennen und mit ihnen arbeiten, anstatt den Kopf in den Sand zu stecken.
 
faa1947:
Farnsworth 10.01.2012 11:34

dann beweisen Sie die Existenz einer Tendenz in den Zitaten, indem Sie sie vorher klar definieren.

Trend ist für mich ein Qualitätsmerkmal. Wir sehen uns den hübschen ZZ an und erkennen einen Trend. Gestern, heute, morgen und übermorgen.


(1)

Hier habe ich ein Beispiel für willkürliches Abschweifen vorgeschlagen(https://www.mql5.com/ru/forum/136555/page80). Wenn Sie wollen, können Sie eine ZZ anvisieren und die schönen Trends werden in großer Zahl erscheinen. Werden Sie sie auf dieselbe Weise vorhersagen?

(2)

ZZ selbst ist nicht vorhersehbar, ebenso wenig wie ein Zitat. Und bei GZ ist es noch schlimmer: Wenn verschiedene Tests das Vorhandensein nichtlinearer Beziehungen im ursprünglichen Prozess bestätigen, verschwinden sie bei GZ vollständig. Kein Wunder, GZ sind die Orte, an denen der Preis tatsächlich am niedrigsten war. Versuchen Sie, aus dem "Gegenteil" eine GZ zu bilden, die auf der maximalen "Konzentration" dieses Preises basiert.

(3)

Ich habe kein Trendproblem, sondern ein Glättungs-Subtraktions-Restproblem, das einen analytischen Ausdruck hat, der mehr als stationär ist und den ich über die Stichprobe hinaus extrapolieren werde. Es gibt viele kluge Köpfe wie mich im Forum, aber im Gegensatz zu ihnen sage ich: Das Problem liegt im Rest, denn es gibt eine Nicht-Stationarität, die jede Schönheit verderben kann. Und ich kümmere mich um den Rest. Dies ist die schrittweise Zerlegung des ursprünglichen Quotienten.

Dann gibt es Optionen wie diese:

  • Sie brauchen fortgeschrittenere Modelle, die sich selbst korrigieren können, wie ARIMA/ARMA/... Sie haben eine zweite Komponente, die das Ergebnis auf der Grundlage der Fehleranalyse in die richtige Richtung "verschiebt". Nehmen Sie lieber die Neuronik, sie ist in dieser Hinsicht viel vielversprechender. Eigentlich ist AR ein Neuron :o)
  • Stabilisierung des "einfachen" Basismodells und Untersuchung des Verhaltens seiner Parameter in einer nicht-stationären Umgebung. Erst danach werden Sie wissen, was Sie mit dem Rest machen sollen

 
Farnsworth:


Hier habe ich ein Beispiel für zufälliges Abschweifen vorgeschlagen(https://www.mql5.com/ru/forum/136555/page80), Sie können ZZ anvisieren, wenn Sie wollen, und hübsche Trends werden in großer Zahl erscheinen. Werden Sie sie auf dieselbe Weise vorhersagen?

Ich habe einen Artikel gesehen, der besagt, dass es unmöglich ist, einen stochastischen Trend von einem deterministischen zu unterscheiden - wir alle können das nicht, deshalb ignorieren wir es.

ZZ an sich ist nicht prädiktiv, ebenso wenig wie ein Zitat.

Die Tatsache, dass wir nicht wissen, was sich auf der rechten Seite des Bildschirms befindet, ist unser Problem, nicht das des Indikators.

Wir brauchen fortschrittlichere Modelle, die in der Lage sind, sich "selbst zu korrigieren", wie ARIMA/ARMA/

Das in diesem Thema verwendete Modell ist ARIMA mit zweitem Integrationsgrad und variabler Anzahl von Verzögerungen in AR und MA

Stabilisierung eines "einfachen" Basismodells und Untersuchung des Verhaltens seiner Parameter in einer nicht-stationären Umgebung. Erst danach werden Sie wissen, was Sie mit dem Rest machen sollen

Studiert, aber es ist nicht klar, was man studieren soll. Meine Modelle haben eine ganze Reihe von Eigenschaften (Testergebnisse). Es gab die Vorstellung, dass es eine Vorhersage geben würde, wenn alle Tests bestanden würden ("richtiges Modell"). Aber das ist nicht geschehen. An dieser Stelle ist das ganze Thema zu Ende.

 
faa1947: Ich sage, wir sollten die verschiedenen Merkmale des Quotierers identifizieren, wobei das unangenehmste Merkmal die Nicht-Stationarität ist. Wir müssen sie erkennen und mit ihnen arbeiten, anstatt den Kopf in den Sand zu stecken.

Sie sind allein auf den Quotienten fixiert. Sie können es so oft differenzieren (die Unterschiede nehmen), wie Sie wollen, sogar 10 Mal. Aber was nützt das, wo ist die Garantie, dass es auch in Zukunft so sein wird? Wo sind diese Garantien im Modell selbst (zusammen mit ihren Schätzungen)?

Stabilität (Resilienz), auch für die Zukunft, kann in anderen Preisfunktionen gesucht werden, nicht nur in der Notierung selbst. Um das zu erreichen, müssen Sie Ihr Gehirn benutzen und aufhören, Zitate nur auf eine Art und Weise zu meißeln (durch Chart-Regressionen).

Und bitte formatieren Sie Zitate so, dass Sie erkennen können, wer zitiert und wer antwortet. Ich bin bereits verwirrt. Setzen Sie zumindest Pfeile (>>) anstelle von Anführungszeichen, wenn Sie den Standard nicht bekommen können.

faa: Es gab die Idee, dass, wenn alle Tests bestanden werden ("richtiges Modell"), eine Vorhersage gemacht wird.

Wie kam es zu dieser Idee? Warum waren Sie sich dessen so sicher?

 

ЗЗ - это доказательство наличия трендов - они есть и будут

Ihre Hartnäckigkeit gefällt mir schon jetzt.

Ich habe einen Artikel gelesen, der besagt, dass es unmöglich ist, einen stochastischen Trend von einem deterministischen Trend zu unterscheiden

Genau, deshalb sind andere Ansätze notwendig.

Das in diesem Thema verwendete Modell ist ARIMA mit dem zweiten Integrationsgrad und einer variablen Anzahl von Verzögerungen in AR und MA

das reicht nicht aus, wollen Sie den Markt mit dem zweiten Integrationsgrad beschreiben? Wenn Sie zumindest eine gewisse Annäherung des gleichen AR-Modells an den Markt wünschen, sollte die Bestellung mindestens 200-300

Studiert, aber es ist nicht klar, was man studieren soll. Meine Modelle haben eine ganze Reihe von Eigenschaften (Testergebnisse). Es gab die Vorstellung, dass, wenn alle Tests bestanden werden ("richtiges Modell"), es eine Vorhersage geben würde. Aber das ist nicht geschehen. An dieser Stelle ist das ganze Thema zu Ende.

Wie was?

(1) Nehmen Sie eine feste Stichprobenlänge, für die Sie sicher sind, dass EViews das Modell korrekt identifiziert.

(2) Durchlaufen des Schiebefensters in Richtung der "astronomischen" Zeit mit einem Takt (Zählschritt)

(3) Lassen Sie EViews für jeden dieser Schritte (es sollten mindestens 100 sein, unter Berücksichtigung der manuellen Arbeit) die optimalen Koeffizienten des ausgewählten Modells bestimmen

(4) Notieren Sie alles in einer Tabelle: Schrittnummer, Koeffizientenwerte, Fehler/Restwert, Kriterien

Und schauen Sie sich alles zusammen an, wie sich alles verändert.

 
faa1947, die Preiserhöhungen hängen von einer Vielzahl von Faktoren ab, von denen einige nicht einmal mit den früheren Preisen zusammenhängen. Unabhängig davon, welche Methode Sie anwenden, wird selbst im Idealfall nur ein kleiner Teil davon berücksichtigt. Die meiste Zeit ist ihr Einfluss auf das Zitat unbedeutend - auf der Ebene des Rauschens - und ganz selten treten sie in den Vordergrund und können eine gewisse Bewegung erzeugen. Dann besteht die Möglichkeit, sie anhand bestimmter Ursache-Wirkungs-Beziehungen zuzuordnen. Erstellen Sie also zunächst kein Modell, das ständig versucht, etwas vorherzusagen - filtern Sie den Basar. Und erstellen Sie subjektorientierte Modelle, nicht nur das, was in Ihrer Software steht. Welche Prozesse können hinter der Preisbildung auf der Grundlage der Grundlagen des Handels stehen? Spekulation, Investition, Umwandlung, usw. Bestimmte Annahmen über das Massenverhalten von Händlern, Aufbau eines Modells auf dieser Grundlage, Überprüfung (vielleicht sogar auf der Grundlage von Ökometriken).
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