Ökonometrie: Vorhersage einen Schritt voraus - Seite 123
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Bereinigung von Flüchen, Überschwemmungen und themenfremden Beiträgen. Gesamtbetrag (nach gelöschten Stellen):
Das sind Fakten, keine Emotionen. Bitte ziehen Sie Ihre eigenen Schlussfolgerungen. Alle gelöschten Beiträge werden dokumentiert.
Das sind einfach die Fakten. Wirklich, ich bin hier nur ein Engel - aber das wollte ich nicht, ehrlich gesagt.
großartiges Ficken, aaaa...... komm schon.
Auf Wiedersehen und Auf Wiedersehen! Ich wünsche Ihnen viel Glück in anderen Foren!
Äh... Wie lautete das Zitat noch einmal? Ich glaube, ich habe es gelesen, aber das ist schon lange her.
das war für den Troll, ich erinnere dich an mehr:
- Was ist das? - fragte Woland verblüfft und schaute auf die Tafel, wo der Offizier, der auf dem Käfig des Königs stand, sich abwandte und mit der Hand bedeckte.
- Du Schuft", sagte Woland nachdenklich.
- "Majestät, ich appelliere noch einmal an die Logik", sagte der Kater und drückte seine Pfoten auf die Brust, "wenn ein Spieler Schach zum König ankündigt und der König in der Zwischenzeit nicht auf dem Brett ist, wird das Schach für ungültig erklärt.
- Gibst du auf oder nicht? - rief Woland mit beängstigender Stimme.
- Lass mich nachdenken", antwortete der Kater sanftmütig, stützte die Ellbogen auf den Tisch, legte die Ohren an die Pfoten und begann zu denken. Er dachte lange nach und sagte schließlich: "Ich gebe auf.
- Töte die widerspenstige Kreatur, flüsterte Azazello.
– Убить упрямую тварь – шепнул Азазелло
Ich streue Asche auf mein Haupt.
Soweit ich weiß, werden Provokateure und ihre Komplizen an bestimmten Orten direkt ins Gesicht geschlagen und nicht auf ihre engelsgleiche Natur angesprochen.
Hier ist das Ergebnis.
Vom Beginn der Stichprobe ausgehend
Nehmen Sie ab 100 bar
Nehmen Sie die Trendwende
Nehmen Sie die Seitwärtsbewegung
Alle unterschiedlich.
Wir nehmen D1
Es sieht überhaupt nicht wie H4 aus.
Wie unterschiedlich sind sie wirklich?
Falls ACF wirklich die Speicherlänge des Marktes charakterisiert (so steht es in den Büchern, aber es ist überhaupt nicht die Tatsache!), sollte der ACF-Wert auf D1 lag 1 ungefähr dem mittleren ACF-Wert von lag 1 bis 6 für den Zeitrahmen H4 entsprechen, und D1 lag 2 entspricht den mittleren lags 7 bis 13 und so weiter, aber das geschieht nicht, und ACF D1 ist immer noch näher an dem Wert der gleichen lags auf H4 ... Darüber hinaus werden sich die ACF-Koeffizienten verschiedener Zeitrahmen desselben Marktes immer weniger unterscheiden, wenn man eine Datenstichprobe über einen längeren Zeitraum nimmt...
Wie unähnlich sind sie wirklich?
Wenn ACF wirklich die Speicherlänge des Marktes beschreibt (so steht es in den Büchern, aber das ist nicht die Tatsache!), dann sollte der ACF-Wert auf D1 lag 1 ungefähr dem mittleren ACF-Wert von lag 1 bis 6 für den Zeitrahmen H4 entsprechen, und D1 lag 2 entspricht dem mittleren lag 7 bis 13 und so weiter, aber das ist nicht der Fall, und ACF D1 ist immer noch näher an dem Wert der gleichen Lags auf H4 ... Darüber hinaus werden sich die ACF-Koeffizienten verschiedener Zeitrahmen desselben Marktes immer weniger unterscheiden, wenn man eine Datenstichprobe über einen längeren Zeitraum nimmt...
Dennoch riecht Ihr Ansatz nach "alles oder nichts".
Regressionen sind das einfachste Instrument. Wird verwendet, um das Problem der Vorhersehbarkeit zu demonstrieren. Selbst Regressionen waren für die meisten unzugänglich.
Der Ansatz selbst war anders. Nehmen Sie sich ein Stück des Unerforschten und Unbekannten, aber systematisch. Fraktale sind eher ein Experiment, und hinter den Kulissen gibt es viele Fragen der Vorhersagegenauigkeit und des Vertrauens. Das ist der Grund, warum EViews, das Systematizität bietet und nicht sehr restriktiv in der Auswahl der Methoden ist. Wenn man bedenkt, dass es eine Ausgabe an Matlab hat, ist die Einschränkung sein eigenes Gehirn.
Deshalb. Der Versuch, Probleme stückweise zu lösen.Außerdem verstehe ich nicht wirklich, wie man systematisch aus dem Unerforschten schöpfen kann.
Hören Sie, ich kann Arroganz auf gleicher Augenhöhe nicht ausstehen. Was Sie wirklich demonstrieren, behalte ich für mich.
Oh, Scheiße, erstens ist das nicht so, man muss das Thema verstehen. Zweitens: Glauben Sie wirklich, dass Sie durch die Anwendung von enwil zuverlässige Schätzungen erhalten?
EViews dient nur der Modellidentifikation und der Modellvorhersage. All dies ist in Matlab, Statistik, Mathematik, Spc usw. Aber keines dieser Modelle ist wahr. Du täuschst nur Neider, indem du ihnen falsche Korrelationen unterschiebst.
Jeder hat sein eigenes Dao. :о)
Es ist mir auch nicht ganz klar, wie man systematisch aus dem unerforschten
Jede Wissenschaft ist genau das: Sie löst das, was sie sieht, und aus dem, was sie sieht, kann sie das machen, was sie kann, und aus dem, was sie kann, kann sie das anwenden.
Hören Sie, ich kann Arroganz auf gleicher Augenhöhe nicht ausstehen.
Arroganz hat damit nichts zu tun. Das einfachste Modell wurde genommen, um ein anderes und wichtigeres Problem zu demonstrieren - die Vorhersagbarkeit. Alle haben sich auf die Regression konzentriert, mit vielen Beiträgen mit dem üblichen Unsinn, die Leute kennen die Terminologie nicht und nehmen Sie es nicht persönlich, dass es nicht auf Sie zutrifft.
Glauben Sie, dass Sie durch die Anwendung von enwil zuverlässige Schätzungen erhalten?
EViews dient lediglich der Modellidentifikation und der Modellvorhersage. All dies geschieht in Matlab, Statistik, Mathematik, SPSS usw. Sie täuschen nur Neider, indem Sie ihnen falsche Zusammenhänge unterschieben.
Sie müssen das Ofenrohr angeben, bevor Sie irgendetwas bewerten können. Und das ist TA, im Vergleich zu dem EViews einen großen Schritt nach vorne bedeutet.
Die Statistik lehrt uns, nichts zu glauben, auch nicht Schätzungen. Eine systematische Berechnung von Schätzungen für jedes Modell ist jedoch ein Fortschritt.
Aber letztlich ist keines dieser Modelle wahr.
Mein deskriptives Modell: Kotier= Trend + Rauschen + Periodizität + Saisonalität + Ausreißer.
Ich fange an, nacheinander einzutauchen in das, was ich kann, und ich kann: Trend + Rauschen. Große Vorhersage mit TA wieder - es erkennt Lärm überhaupt nicht. Ich kenne den Grund für das schlechte Vorhersageergebnis, ich sehe aber keinen Grund, es wegen des geringen öffentlichen Interesses zu veröffentlichen.
Was kann ich noch zu meinem Modell hinzufügen? Er ist nicht vollständig, aber er muss konstruktiv sein.Kurz gesagt, in Zusammenfassungen:
(1) dies:
котри= тренд+ шум+ периодичность+ сезонность+ выбросы.
Es gibt keine Saisonalität, keine Periodizität, kein Rauschen(!!!). Dieses Modell funktioniert nicht. Unter anderem können Sie nicht direkt mit einem Quotienten arbeiten. Ich empfehle dringend, nach einer Transformation zu suchen, die Kotir zumindest zu einer gewissen Stationarität bringt
(2)
Jeder hat sich auf die Regression konzentriert, mit vielen Beiträgen mit dem üblichen Unsinn, die Leute kennen die Terminologie nicht und nehmen Sie Dinge nicht persönlich, die nicht auf Sie zutreffen.
Damit versuche ich, Sie auf wichtigere Dinge zu konzentrieren. Es ist klar, dass nicht jeder ein Mathematiker ist usw.
(3)
Sie müssen das Ofenrohr angeben, bevor Sie irgendetwas bewerten können. Und das ist TA, im Vergleich zu dem EViews einen großen Schritt nach vorne bedeutet.
TA ist kein "Ofenrohr", sondern völliger Blödsinn - Kollegen, die schon lange hier sind, wissen, dass ich das nicht mag.
(4)
Das Problem und der wichtigere Punkt - die Vorhersehbarkeit.
Übrigens, wie beurteilen Sie die Vorhersehbarkeit?
Ausschließlich intuitiv als die Wahrscheinlichkeit, dass eine Vorhersage eintritt.