Ökonometrie: Vorhersage einen Schritt voraus - Seite 109
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Also noch eine Wiederholung für die besonders begabten Ökonometriker:
Ist es möglich, detailliert, da die Daten im Allgemeinen nicht zu viel sind, zu formulieren ERGEBNISSE in Form einer Tabelle für die Anpassung und separat für Prognosen wie: Datum und Uhrzeit der ZZ-Drehung?
Für Sie persönlich in beliebigen Mengen
Den Tabellen zufolge scheint sich alles zu einer 4-Stunden-Bar zu summieren. Es scheint, als ob kein Fang bemerkt worden ist.
Was soll ich sagen? Lassen Sie Ihre Frau einen Geldbeutel nähen und kaufen Sie im Baumarkt eine gute Schaufel, um das gleiche Geld zu schaufeln. Wenn Ihre Regressionsmodelle die ZZ-Spitzen wirklich so genau vorhersagen können, dann können alle möglichen Soros und andere Ganns und Nostradamus beruhigt sein.
Ich hatte einen Fall. Ein neuronales Netzwerk aufgebaut und trainiert. Es wurde außerhalb der Trainingsstichprobe durchgeführt. Die Ergebnisse waren 100 %. Einerseits war ich froh, andererseits war mir klar, dass es keine Wunder gab, und so begann ich, alles noch einmal zu überprüfen. Es stellte sich heraus, dass das Programm, das die Trainingsbeispiele für den NS vorbereitet hatte, versehentlich einen der Eingänge mit dem für die Ausgabe vorgesehenen Wert versah. Nun, sie wurde auch am Ausgang dupliziert. Ein Wunder ist nicht geschehen.
Den Tabellen zufolge scheint sich alles zu einer 4-Stunden-Bar zu summieren. Einen Haken scheint es nicht zu geben.
Was soll ich sagen? Weisen Sie Ihre Frau an, eine Tasche für Geld zu nähen und eine gute Schaufel im Baumarkt zu kaufen, um das gleiche Geld zu schaufeln. Wenn Ihre Regressionsmodelle ZZ-Spitzen wirklich so genau vorhersagen können, dann können alle möglichen Soros und andere Ganns und Nostradamus beruhigt sein.
Ich hatte einen Fall. Ein neuronales Netzwerk aufgebaut und trainiert. Es wurde außerhalb der Trainingsstichprobe durchgeführt. Die Ergebnisse waren 100 %. Einerseits war ich froh, andererseits war mir klar, dass es keine Wunder gab, und so begann ich, alles noch einmal zu überprüfen. Es stellte sich heraus, dass das Programm, das die Übungsbeispiele für den Nationalen Computer vorbereitet hatte, fälschlicherweise einen der Eingänge mit dem für den Ausgang vorgesehenen Wert versah. Nun, sie wurde auch am Ausgang dupliziert. Das Wunder ist nicht geschehen.
Leider sind wir der gleichen Meinung, ich werde die Tasche nicht nähen - ich will Garn sparen.
Wie ich oben geschrieben habe, verstehe ich das Ergebnis im Prinzip nicht. Versuche, etwas über Probit-Modelle zu lesen, haben zu nichts geführt. Aber ich würde wirklich gerne Umkehrungen modellieren.
Leider sind wir der gleichen Meinung, ich werde die Tasche nicht nähen - ich spar mir das Garn.
Wirtschaft und Ökonomie sind unterschiedliche Begriffe, obwohl sie ähnlich klingen. Sparsamkeit ist meist eine Folge allzu fortschrittlicher Ideen in der Wirtschaft.
Wie ich bereits oben geschrieben habe, verstehe ich das Ergebnis im Prinzip nicht. Versuche, etwas über Probit-Modelle zu lesen, haben zu nichts geführt.
Warum verstehen? Wenn sich das Ergebnis in der Praxis bestätigt, dann gibt es nichts und keine Zeit zu verstehen - es ist notwendig, den Kohl zu schneiden.
Und wenn nicht bestätigt, ist das Fehlen von Ergebnissen auch ein Ergebnis.
Wirtschaft und Ökonomie sind unterschiedliche Begriffe, auch wenn sie ähnlich klingen. Sparsamkeit ist meist eine Folge der Anwendung allzu fortschrittlicher Ideen in der Wirtschaft.
Warum verstehen? Wenn sich das Ergebnis in der Praxis bestätigt, dann gibt es nichts und keine Zeit zu verstehen - es ist notwendig, den Kohl zu schneiden.
Und wenn es nicht bestätigt wird, ist das Fehlen von Ergebnissen auch ein Ergebnis.
Guten Tag!
Lassen Sie mich einen Kommentar für Herrn faa1947 hinzufügen. Versuchen Sie, den Handel mit umgekehrten Eingängen zu simulieren. Ich glaube, genau hier liegt der Hase im Pfeffer. In dem Sinne, dass sie vielleicht für den realen Handel unbrauchbar sind (z. B. liefert die gleitende Durchschnittsprognose auch gute Ergebnisse für die Genauigkeit, aber nichts für den Handel).
Ein weiterer Gedanke, ich schreibe: versuchen Sie, Trades von Dauer von Pivot zu Pivot zu modellieren. Ob es wohl Fische geben wird?
Ich bin zufällig hier...
... (die Vorhersage eines gleitenden Durchschnitts beispielsweise liefert ebenfalls gute Ergebnisse in Bezug auf die Genauigkeit, aber nichts für den Handel).
Das ist nicht der Fall, und zwar aus dem einfachen Grund, dass der so genannte Slutsky-Yule-Effekt in dieser Kurve vorhanden ist. Es bedeutet, dass falsche Korrelationen an einer flachen Stelle auftreten. Im Grunde genommen nehmen Sie ein Segment mit fester Länge und verschieben es um ein Sample. Solche verschobenen Stichproben sind zu 99 % gleich (sie unterscheiden sich nur um einen neuen Wert), und natürlich werden einige statistische Werte, wie z. B. Durchschnittswerte, sehr stark korreliert sein, aber in Wirklichkeit gibt es keine solche Beziehung wie eine Klasse. Man kann sogar eine sov.random-Reihe überprüfen und erhält eine sehr hohe Korrelation für MA bei solchen Reihen.(d.h. eine hohe MA-Korrelation bedeutet, dass der MA sich selbst ähnlich ist)
Für einen erfolgreichen Handel müssen solche MA mit großer Genauigkeit vorhergesagt werden, aber das ist im Prinzip unmöglich. Es ist also so.
PS: da Sie hier sind, gebe ich Ihnen einen Rat - faa, machen Sie keinen Scheiß, ZZs sind nicht vorhergesagt - sie sind Orte, an denen der Preis praktisch nie passiert, sie sind zufällig, und völlig zufällig. Kein Regressionsmodell ist für diesen Fall geeignet.
Ich bin zufällig hier...
(d.h. eine hohe MA-Korrelation bedeutet, dass die MA sich selbst ähnlich sind)
Für einen erfolgreichen Handel müssen solche MA mit einer hohen Genauigkeit vorhergesagt werden, was im Prinzip unmöglich ist. Es ist also folgendermaßen.
Warum verstehen? Wenn sich das Ergebnis in der Praxis bestätigt, dann gibt es nichts zu verstehen und keine Zeit, den Kohl zu hacken.
Es gibt einen grundlegenden Unterschied in unseren Ansätzen:
NS ist eine Blackbox für Leute mit guter Diktion.
Die Ökonometrie (sprich Statistik) erkennt die ermittelten Zahlen nicht an, wenn es keine verbale Erklärung für sie gibt. Das Hauptmerkmal der Statistik ist das Misstrauen gegenüber allem und jedem. Sie nennen es wissenschaftlich - Wahrscheinlichkeit, Konfidenzintervall, usw.
Ich bin näher an der Statistik, deshalb akzeptiere ich NS nicht. Zu oft habe ich Leute erlebt, die eine Nummer bekommen und damit herumwedeln. Eines der grundlegenden Konzepte der Statistik ist die Korrelation, und auf dieser Basis verfallen die Menschen in die schreckliche Unzucht - sie stellen Verbindungen zu Saturnringen, Kaffee usw. her. Jede Zahl muss zunächst sinnvoll und dann mathematisch bewiesen werden.
Guten Tag!
Gestatten Sie mir, eine Bemerkung für Herrn faa1947 einzufügen. Versuchen Sie, den Handel mit Pivoteingängen zu simulieren. Ich glaube, genau hier liegt der Hase im Pfeffer. In dem Sinne, dass sie vielleicht für den realen Handel unbrauchbar sind (z. B. liefert die gleitende Durchschnittsprognose auch gute Ergebnisse in Bezug auf die Genauigkeit, aber nichts für den Handel).
Ein weiterer Gedanke, ich schreibe: versuchen Sie, Trades von Dauer von Pivot zu Pivot zu modellieren. Ob es wohl Fische geben wird?
Das Breakout-Modell enthält zwei Zahlen für die abhängige Variable: 0 und 1. Und wie lauten die Umkehreingaben?
Die Modellierung selbst läuft folgendermaßen ab: Es wird eine Stichprobe entnommen (ich 500 Barren) und daraus werden die Koeffizienten der Gleichungen berechnet. Dann gibt es zwei Modi. 1 - wir nehmen den Koeffizienten und erstellen eine Prognose für den nächsten Balken in der Stichprobe. Wir fügen den nächsten Balken innerhalb der Stichprobe hinzu und erstellen erneut Prognosen. Das Ergebnis habe ich oben veröffentlicht. Das ist eine klassische Anprobe.
Sie können eine Prognose außerhalb der Stichprobe erstellen. Zuvor, wenn die Vorhersage cotier Ebene ist der nächste bar. Hier ist es nicht klar. Die nächste Umkehrung ist definitiv nicht der nächste Balken. Der Abstand zwischen den Umkehrungen ist viele Balken und variabel (zufällig). Ich weiß nicht, wie ich das vorhersagen soll, das ist das Problem.
Die Regressionen, die Sie konstruieren, unterscheiden sich ideologisch nicht vom NS: Es sind die gleichen Zahlenspiele ohne verständlichen inneren Gehalt.
Das Probit-Modell enthält zwei Zahlen für die abhängige Variable: 0 und 1
Erklären Sie mir in einfacher Sprache, was dieses "Probit-Modell" ist und warum es so gut für Ökonometriker ist.
Verlinken Sie einfach nicht auf das Wiki. Erzählen Sie uns in Ihrer eigenen Sprache mit Beispielen.