Ökonometrie: Vorhersage einen Schritt voraus - Seite 6
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Ich spreche von der TC selbst. Schließlich ist das schlechte Eigenkapital dort begraben. Meine Hauptbeschwerde über TA ist, dass man nicht sagen kann, was im TS schlecht ist, wenn es schlecht ist.
Nein, es ist nicht die TA, die das Eigenkapital analysiert. Wie man analysiert - entweder mit Hilfe von Expertenmethoden wie verschiedenen Indikatoren wie FS, Sharpe, Sortino, etc. Oder statistisch gesehen - die Verteilung von Aktieninkrementen. Die gleichen HP-Tests, die Sie angewendet haben. Sie können Chi-Quadrat verwenden, aber wie viele davon gibt es?
Nein, es ist nicht die TA, die die Gerechtigkeit analysiert. Für die Analyse können entweder Expertenmethoden wie verschiedene Indikatoren wie FV, Sharpe, Sortino usw. verwendet werden. Oder statistisch gesehen - die Verteilung von Kapitalerhöhungen. Die gleichen HP-Tests, die Sie angewendet haben. Sie können Chi-Quadrat verwenden, aber wie viele davon gibt es?
Es besteht eine gewisse Verwirrung.
Das Handelssystem erzeugt Eigenkapital. Wenn wir mit dem Eigenkapital nicht zufrieden sind, ist nicht klar, worauf wir bei einem Handelssystem achten sollten, das Eigenkapital generiert hat.
TA ist eine andere Geschichte.
Es gibt einige Verwirrung.
Das Handelssystem erzeugt Eigenkapital. Wenn wir mit dem Eigenkapital nicht zufrieden sind, ist nicht klar, worauf wir bei einem Handelssystem achten sollten, das Eigenkapital generiert hat.
TA ist ein anderes Lied.
Ihre Tests werden Ihnen auch nicht sagen, was mit TC los ist.
Das TS-Gebäude hat mehrere Aspekte. Es gibt eine Phase der Bewertung der TS. Der Rest-HP-Test, den Sie durchführen, ist die Phase der Bewertung des TS. Sie haben ihn einfach eingegeben, bevor Sie andere Kennzahlen wie die Rentabilität berechnet haben. Sie haben bei der Erstellung der TS auch TA verwendet. Diese Hendricks, oder was auch immer das ist :)
Ihre Tests werden Ihnen auch nicht sagen, was mit dem TS los ist.
Ich habe bereits damit begonnen, die Wahrscheinlichkeit von Null-Regressionskoeffizienten zu zeigen. Meine Artikel zeigen mehr und werden dies auch weiterhin in diesem Thema tun.
Ich spreche immer wieder von der Technologie zur Erstellung einer TS, bei der jeder Schritt bewertet wird, es gibt Bewertungskriterien und Werkzeuge zur Berechnung dieser Kriterien. TA kann nicht auf diese Weise verwendet werden. TS in TA zu bauen ist eine Erfahrung + Intuition, wenn etwas falsch ist, kann man nur durch Eigenkapital herausfinden, und was dann zu tun ist - man weiß es nicht.
Ich habe bereits damit begonnen, die Wahrscheinlichkeit von Null-Regressionskoeffizienten zu zeigen. Meine Artikel zeigen mehr und ich werde es in diesem Thema weiter zeigen.
Ich spreche immer wieder von der Technologie der TK, bei der jeder Schritt bewertet wird, es gibt Bewertungskriterien und Werkzeuge zur Berechnung dieser Kriterien. TA kann nicht auf diese Weise verwendet werden. Der Aufbau von TS in TA ist eine Erfahrung + Intuition, wenn etwas nicht stimmt, kann man es nur aus dem Eigenkapital herausfinden, und was dann zu tun ist - man weiß es nicht.
Wen sollten wir also gegen Hodrick und Prescott austauschen - was sagt die Ökonometrie? :)
In der Ökonometrie ist es genau andersherum. Das Modell funktioniert nicht. Es ist klar, warum das nicht funktioniert. Aber was mit diesem "verständlich" zu tun ist - ich weiß es nicht).
Das ist bisher noch nicht geschehen. Wenn das Modell nicht mehr funktioniert, bedeutet dies, dass ein Test an einer neuen Probe aus irgendeinem Grund fehlgeschlagen ist und Sie von vorne beginnen müssen. Es ist dasselbe wie bei der TA, aber im Gegensatz zur TA können wir das Modell immer diagnostizieren , bevor es auf den Markt kommt.
Sie müssen zustimmen, dass dies ein wesentlicher Vorteil ist.
Ich verstehe. Wäre es nicht logischer, einen profitablen TS zu bauen und die Verteilung der Kapitalerhöhungen (nicht den Saldo) auf Normalität als Auswahlkriterium zu prüfen? Andernfalls ist der Wagen dem Pferd voraus :)
P.S. Perfect Equity ist ein zufälliger Irrläufer mit Aufwärtsdrift. Die Verteilung der Inkremente ist normal, und je kleiner die Streuung ist, desto mehr Grail))))
P.S2 Und es ist wichtig, dass Aktien-Drawdowns keine dicken Schwänze haben (eines der Merkmale von NR), sondern dass sie nach oben zeigen). Trendfolgesysteme zum Beispiel haben solche Spreads. Der Sharp-Index schätzt die Aktienqualität auf der Grundlage der Streuung, während Sortino bereits nur die Streuung der Aktienbewegungen nach unten berücksichtigt
Dies war bisher nicht der Fall. Wenn das Modell nicht mehr funktioniert, bedeutet dies, dass ein Test an einer neuen Probe aus irgendeinem Grund fehlgeschlagen ist und Sie von vorne beginnen müssen. Es ist dasselbe wie bei der TA, aber im Gegensatz zur TA ist es immer möglich, das Modell zu diagnostizieren , bevor es auf den Markt kommt.
Sie müssen zustimmen, dass dies ein wesentlicher Vorteil ist.
Nun, gegen wen sollen Hodrick und Prescott ausgetauscht werden - was sagt die Ökonometrie? :)
Personalwechsel oder Bettenwechsel?
Noch einmal die allgemeine Technik: Nehmen Sie den Ausgangsquotienten und schauen Sie, was sich darin formalisieren lässt. Immer Trend und Vorurteil. Formalisiert, nicht unbedingt mit Hodrick-Prescott. Andere Methoden sind viel verbreiteter. Wir sehen uns den Rest an. Gibt es einen Trend? Wenn nicht, versuchen Sie, den Rest zu modellieren, usw.