wie man Kursumkehrpunkte erkennt - Seite 16
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Ich habe versucht, meinen eigenen SHI_Channel_true-Indikator auf der Grundlage Ihres Indikators zu erstellen, um den Neigungswinkel und die Breite des Kanals zu berechnen. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass der Indikator nicht richtig funktioniert. Es arbeitet mit Fraktalen im Intervall von 0 bis AllBars (nach Änderung - von Start bis Start+AllBars). Es funktioniert also korrekt, wenn der Beginn oder das Ende des Intervalls auf eine Kursumkehr fällt. Andernfalls schwankt die Richtung des Kanals fast wie die МАSHA - mal geht es aufwärts, mal geht es abwärts. Die Schlussfolgerung ist, dass wir Fraktale verwenden sollten, die an den Umkehrpunkt des Kurses gebunden sind. In diesem Fall ist es besser, sie durch einen Zickzackkurs zu bestimmen (die Haltepunkte fallen mit den Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zusammen - dies ist für die Berechnung des Kanals erforderlich). Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir einen Kanalindikator benötigen, der auf der Grundlage von Fraktalen auf der Basis eines Zickzacks aufgebaut ist. Ich könnte es sicherlich tun, aber ich würde viel Zeit verlieren. Vielleicht haben Sie solche Indikatoren gesehen?
Ich habe versucht, meinen eigenen SHI_Channel_true-Indikator auf der Grundlage Ihres Indikators zu erstellen, um den Neigungswinkel und die Breite des Kanals zu berechnen. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass der Indikator nicht richtig funktioniert. Es arbeitet mit Fraktalen im Intervall von 0 bis AllBars (nach Änderung - von Start bis Start+AllBars). Es funktioniert also korrekt, wenn der Beginn oder das Ende des Intervalls auf eine Kursumkehr fällt. Andernfalls schwankt die Richtung des Kanals fast wie die МАSHA - mal geht es aufwärts, mal geht es abwärts. Die Schlussfolgerung ist, dass wir Fraktale verwenden sollten, die an den Wendepunkt des Kurses gebunden sind. In diesem Fall ist es besser, sie durch einen Zickzackkurs zu bestimmen (die Haltepunkte fallen mit den Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zusammen - dies ist für die Berechnung des Kanals erforderlich). Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir einen Kanalindikator benötigen, der auf der Grundlage von Fraktalen auf der Basis eines Zickzacks aufgebaut ist. Ich könnte es sicherlich tun, aber ich würde viel Zeit verlieren. Vielleicht haben Sie solche Indikatoren gesehen?
Ich habe es gelesen, es ist interessant,
Ich hoffe, niemand wird bestreiten, dass die Richtigkeit eines Indikatorsignals auf der Grundlage der Geschichte 50/50 ist )))
Die Aufgabe ist sehr einfach
- um die lokalen Kursumkehrpunkte zu ermitteln. Vielmehr sind es die potenziellen Einstiegspunkte in den Markt (sie müssen nur nach den Regeln von TS gefiltert werden ).
Ich kann also keinen geeigneten Indikator finden, der uns helfen würde, solche Punkte eindeutig zu identifizieren. Die Abbildung zeigt den adaptiven fraktalen Mittelwert in blau, den Kanal-Zickzack in lila und die linear geglättete erste Ableitung des fraktalen Mittelwerts (d. h. die Änderungsrate des fraktalen Mittelwerts) in grün. Vertikale Linien am Schnittpunkt mit dem blauen und grünen Diagramm bilden Extrempunkte der Kursschwankungen (dies sind quasi Einstiegspunkte).
Das Diagramm wird unruhig - es gibt eine Menge falscher Signale. Beim Glätten kommt es zu großen Verzögerungen. Ich kann die "goldene Mitte" nicht finden, wenn die Punkte nicht zu sehr nachhinken und es nicht so viele falsche Signale gibt. Glauben Sie, dass andere Indikatoren zur Bestimmung der Einstiegspunkte herangezogen werden können?
Beginnen wir mit den Definitionen (wie Reshetov sagt - die richtige Formulierung ist fast schon eine Lösung) dessen, was Sie identifizieren wollen:
- lokale Drehpunkte sind ... (die korrekte Formulierung dessen, was Sie damit meinen) (Balkenschlusspunkte oder?) (die Umkehrung wird nach der Anzahl der Balken, nach der Zeit, nach dem Ziel gezählt, ...?)
- Potenzielle Markteintrittspunkte sind ... (und alle lokalen Drehpunkte)
- Wenn sie gefiltert werden müssen, wie lauten die Regeln?
- klar definieren - es bedeutet ... (innerhalb eines Balkens, nach seinem Schluss, nach Balkenextremen, ...) (welcher Balken ? aktueller ? vorheriger ?...)
- Extrempunkte von Preisschwankungen, in welchen Abständen?
- Wovon hängt der Begriff des falschen Signals ab, wie wird er formuliert?
- Was sind Punkte, die nicht zu sehr zurückbleiben? (Wie viel kostet das?)
- Falsche Signale sind selten, d. h. wie viele?
Was die Indikatoren betrifft - es genügen Indikatoren, die Drei-Balken-Fraktale erkennen, d.h. Sie identifizieren alle Extrema - es bleibt nur noch, die ungeeigneten herauszufiltern (d.h. ob die Signale dieser 3-Balken-Fraktale Ausstiegspunkte ergeben, die Ihren Zielen entsprechen).
...Zeitpunkte, die den Extremen des gemittelten Preises in einem bestimmten Zeitintervall entsprechen. Das Gesetz der Mittelwertbildung ist nicht unbedingt linear...
...Zeitpunkte, zu denen ein in einer bestimmten Richtung eröffneter Auftrag wahrscheinlich mit Gewinn schließt.
Ich habe oben wiederholt geschrieben. In Kürze - die allgemeinen Regeln des Trend- und Kanalhandels.
Die geringste Anzahl falscher Punkte mit der geringsten Verzögerung zu haben.
Definiert parametrisch.
Das Fehlen von Fehlsignalen liegt vor, wenn sich das tatsächliche Signal zum gleichen Zeitpunkt, zu dem es erneut berechnet wird (in der Vergangenheit), nicht ändert.
Das bedeutet, dass die Verzögerungszeit minimal ist. Ich halte 1-3 Balken im H1-Intervall für eine akzeptable Verzögerung.
Nach der vollständigen Filterung der Signale durch TS sollten nicht mehr als 10-15 % der falschen Signale übrig bleiben.
Erzeugnis nach der Filterung.
Und-und-und... Werden Sie mir jetzt eine interessante Lösung verraten?
...Zeitpunkte, die den Extremen des gemittelten Preises in einem bestimmten Zeitintervall entsprechen. Das Gesetz der Mittelwertbildung ist nicht unbedingt linear...
- das Wort - Umkehrung - ist hier verloren gegangen
...Zeitpunkte, an denen ein in einer bestimmten Richtung eröffneter Auftrag wahrscheinlich mit Gewinn abgeschlossen wird.
- Unter der Annahme, dass die Richtung korrekt ist, sprechen wir über den Ausstiegspunkt (Auftragsabschluss)
Das habe ich bereits mehrfach geschrieben. Kurz gesagt, die allgemeinen Regeln für den Trend- und Kanalhandel.
- Ist der Kanal schräg oder horizontal?
So wenig falsche Punkte wie möglich bei minimaler Verzögerung.
- wir wissen nicht, ob dieser Punkt auf dem aktuellen Balken falsch ist oder nicht
Er wird parametrisch eingestellt.
- Gut
Das Fehlen von Fehlsignalen liegt vor, wenn sich das tatsächliche Signal nicht ändert, wenn das Signal (bereits in der Vergangenheit) zum gleichen Zeitpunkt neu berechnet wird.
- ... aber mehr ...
Die Verzögerungszeit ist also minimal. Ich betrachte 1-3 Balken als zulässige Verzögerungszeit im H1-Intervall.
- Ja .
Nach der vollständigen Filterung der Signale durch TS sollten nicht mehr als 10-15 % der falschen Signale übrig bleiben.
- gut
Erzeugnis nach der Filterung.
Und-und-und... werden Sie mir jetzt eine interessante Lösung nennen?
- Ich werde es tun, aber unter der Bedingung eines Tauschgeschäfts (ich weiß nicht, wie interessant es für Sie ist), wenn Sie etwas Interessantes aus Ihren Entwicklungen für mich haben
adept:
...Zeitmomente, die den Extremwerten des gemittelten Preises in einem bestimmten Zeitintervall entsprechen. Das Gesetz der Mittelwertbildung ist nicht unbedingt linear...
- hier ist ein Wort verloren gegangen - U-turn
Die Umkehrung erfolgt im Moment des Extremwertes. Zumindest meine ich das.
versiert:
...Zeitpunkte, zu denen ein in einer bestimmten Richtung eröffneter Auftrag wahrscheinlich mit einem Gewinn abschließen wird.
- Wenn die Richtung richtig bestimmt ist, sprechen wir über den Ausstiegspunkt (Auftragsabschluss)
Das gilt auch für den Ausgang. Manchmal. Dies ist eine separate Aufgabe. Vorerst geht es um den Eingang. Eintritt im Moment des Extremwertes. Die Richtung der Umkehrung bestimmt die Richtung des Einstiegs.
versiert:
Ich habe oben wiederholt geschrieben. Kurz gesagt, die allgemeinen Regeln für den Trend- und Kanalhandel.
- Ist der Kanal geneigt oder horizontal?
Eines von beiden. Im ersten Fall deckt sich die Einstiegsrichtung mit der Trendrichtung, im zweiten Fall hängt der Einstieg von der Kanalbreite ab - der Trend ist nicht wichtig.
versiert:
So wenig falsche Punkte wie möglich bei minimaler Verzögerung.
- wir wissen nicht, ob dieser Punkt auf dem aktuellen Balken falsch ist
Ja, die Validierung kann nur mit historischen Daten erfolgen. Wir können nicht in die Zukunft schauen.
versiert:
Das Fehlen von Fehlsignalen liegt vor, wenn sich das tatsächliche Signal nicht ändert, wenn das Signal (bereits in der Vergangenheit) zum gleichen Zeitpunkt neu berechnet wird.
- aber mehr Details...
Zum Zeitpunkt T0 berechnen wir das Signal und erhalten S0. Zum Zeitpunkt T1 berechnen wir das Signal zum Zeitpunkt T0 und erhalten S1. Kein falsches Signal liegt vor, wenn für jedes T0 und T1 bei T1 > T0, S0 = S1.
versiert:
- Ich werde Ihnen einen Tipp geben, aber unter der Bedingung eines Tauschgeschäfts (ich weiß nicht, wie interessant es für Sie ist), wenn Sie etwas aus Ihren Entwicklungen haben, das für mich von gleichem Interesse istWas genau bieten Sie an? Kann persönlich schreiben ...
Die Umkehrung befindet sich am Punkt des Extremums. Zumindest meine ich das.
- eine Umkehrung hat einen Preis- oder %-Wert, für mich ist es ein Weg von mehr als 30 Pips nach dem Extremum, und für Sie? Und wir werden nie wissen, ob es 30 Pips sind , bis es vorbei ist, aber auch 5 Pips ist eine Umkehrung für den Pipser, so macht es keinen Sinn, eine Umkehrung ohne Ausstiegspunkte zu definieren
Das gilt auch für den Ausgang. Manchmal. Dies ist eine separate Aufgabe. Wenn wir schon über den Eingang sprechen. Eintritt im Moment des Extremwertes. Die Richtung der Umkehrung bestimmt die Richtung des Einstiegs.
...
Ja, die Validierung kann nur mit historischen Daten erfolgen. Wir können nicht in die Zukunft schauen.
- Ob es sich um einen falschen Punkt handelt oder nicht, hängt wiederum vom Ziel ab, d. h. vom Austrittspunkt
Zu dem Zeitpunkt T0 berechnen wir das Signal und erhalten S0. Zum Zeitpunkt T1 berechnen wir das Signal am Punkt T0 und erhalten S1. Kein falsches Signal liegt vor, wenn für jedes T0 und T1 bei T1 > T0, S0 = S1.
- Dies ist eigentlich die Standardeinstellung.
Was genau wollen Sie damit sagen? Sie könnten in einer privaten Nachricht schreiben...
Allgemeine Schlussfolgerung: Es macht keinen Sinn, Eingangsstellen ohne Ausgangsstellen zu berücksichtigen.
Bezüglich der Rückabwicklung.
Globale Trends und ihre Umkehrung hängen von fundamentalen Faktoren ab. Es ist unrealistisch, sie mit kleinen Einlagen zu handeln.
Diese Trends werden von großen Akteuren (von denen es nicht so viele gibt) geprägt.
Die Verwendung von Trendeinträgen nach Korrekturen ist möglich.
Wenn wir davon ausgehen, dass Intraday-Korrekturen von durchschnittlichen Marktteilnehmern gebildet werden, um Gewinne aus kleinen Korrekturen zu erzielen, dann ist es möglich, SOT-Indikatoren zu verwenden, um die Geschäfte der kleinen Marktteilnehmer von denen anderer Marktteilnehmer zu trennen.
Massenhafte Anhäufung von Aufträgen auf den Ebenen und es gibt Umkehrplätze nach einer Trendkorrektur.
In der 3. Welle kann es zu 2 korrigierenden Umkehrungen kommen, die durch die starke Beschleunigung der Preisbewegung mit geringen Volumina auf den Niveaus, die in den Klassikern der Analyse beschrieben sind, bestimmt werden können.
Ich glaube nicht, dass ich Ihnen etwas Neues erzählt habe.
Ich möchte die Oszillatorperiode von diesem - andreybs 26.06.2011 13:05 - Beitrag diskutieren. - Kann ich denselben Screenshot posten, bei dem die Oszillatorperiode halb so lang ist?