wie man Kursumkehrpunkte erkennt - Seite 18
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Zum Beispiel zu "Pivot"-Punkten in der Nähe der Kanalgrenzen gehen?
- siehe Seiten 412-414 in demselben Buch
1. Ich habe es ausprobiert. Am Ende habe ich die Methode aufgegeben, da ich kein klares Muster in der gesamten Geschichte erkennen konnte.
- dies ist eines der Bestätigungssignale mit seinem Gewicht
Erledigt. Ursprünglicher und modifizierter Oszillator. Geändert: blau=Hoch, rot=Niedrig, schwarz=LWMA-Rate Hoch, grau=LWMA-Rate Niedrig
- Versuchen Sie, schwarze und graue Werte zu verwenden, um klassische und latente Divergenzen zu erkennen, und stützen Sie den Oszillator auf einen einfachen gleitenden Durchschnitt (ungewichtet)
Nichts Neues bei diesem Oszillator. Sie werden bei erfolgreichen Trends etwas Geld verdienen und bei Flaute oder Unsicherheit verlieren. Auch Ihr Bildschirmfoto ist voller verlorener Einträge. Gemeinsames Thema.....)))
Ähm ... Sie haben meine Beiträge nicht aufmerksam gelesen. Der Oszillator sollte mit Filtern aus anderen Indikatoren überlagert werden.
Das einzig "Neue an diesem Oszillator" ist, dass er flüssig und mit minimaler Verzögerung arbeitet. Vergleichen Sie es mit dem RSI...
Versuchen Sie, schwarze und graue Werte zu verwenden, um klassische und latente Divergenzen zu identifizieren, basieren Sie den Oszillator auf einfachen gleitenden (ungewichteten)
Rot und blau sind also die SMAs für Tief bzw. Hoch.
Schwarz und grau sind Divergenzen der Geschwindigkeiten (Hoch und Niedrig)
Ich habe etwas nicht ganz verstanden... Die Überkreuzungen sind nicht eindeutig lesbar und stimmen nicht immer mit echten Umkehrungen überein. Die versteckte Divergenz ist kaum zu erkennen.
Habe ich alles richtig gemacht?
Wenn es Indikatoren gibt, warum nicht einfach einen Expert Advisor erstellen, ihn auf historischen Daten laufen lassen und die Ergebnisse hier posten, das würde das Problem verschwinden lassen
Vor der Lokomotive herlaufen... ))) Die Indikatoren sind noch nicht ganz fertig. Aber wenn Sie den Oszillator wirklich in Aktion sehen wollen... ohne irgendwelche Filter oder Optimierungen... OK.
Hier ist das Diagramm für die ersten 5 Monate dieses Jahres (tp/sl = 10/100). Beachten Sie die Anzahl der Geschäfte - 319 und die Erfolgsquote - 96,92 % bei einer Inanspruchnahme von 22,11 %. Ich denke, nicht schlecht für eine Art von Oszillator ohne Einstellungen, ohne Filter, ohne TS.
Oh ja!
tp/sl = 10/100 !!!
100 Pfund riskieren, um 10 zu verdienen! Fantastisch.
Oh ja!
tp/sl = 10/100 !!!
100 Pfund riskieren, um 10 zu verdienen! Fantastisch.
Die rote und die blaue Farbe sind also SMAs für niedrige bzw. hohe Geschwindigkeitsänderungen.
Schwarz und grau sind Divergenzen der Geschwindigkeiten (Hoch und Niedrig)
Das Ergebnis ist etwas, das nicht sehr klar ist... Die Überkreuzungen sind nicht eindeutig lesbar und stimmen nicht immer mit den tatsächlichen Umkehrungen überein. Die latente Divergenz ist kaum zu erkennen.
Ich meinte damit, dass die schwarzen und grauen Histogramme durch Kurven ersetzt werden, in denen Abweichungen sichtbar werden (im schwarzen Histogramm).
die Überschneidungen sind nicht interessant.
Oh ja!
tp/sl = 10/100 !!!
100 Pfund riskieren, um 10 zu verdienen! Fantastisch.
Mathe zählt, oder? )))
Bei 97 % erfolgreicher Wetten in diesem Szenario riskieren wir für jede 10 "verdienten" Pfund 3 Pfund und keine 100.
Ich meinte damit, dass die schwarzen und grauen Histogramme durch Kurven ersetzt werden und dann die Divergenz auf ihnen sichtbar wird (auf dem schwarzen Histogramm)
Ich verstehe. Ich mache es heute Abend.
Hier ist das Diagramm für die ersten 5 Monate dieses Jahres (tp/sl = 10/100). Beachten Sie die Anzahl der Trades - 319 und % erfolgreich - 96,92% mit einem Drawdown von 22,11%. Ich denke, es ist nicht schlecht für einen Oszillator ohne Tweaks, ohne Filter, ohne TS.
Selbst bei 100% erfolgreichen Geschäften ist das Verhältnis (tp/sl = 10/100) == Pflaume!