Handel mit einem Portfolio von Währungspaaren - Seite 8
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Nach welchem Merkmal optimieren Sie Ihren Indikator? Gewinn, Drawdown oder Abweichung? Verwenden Sie einen genetischen Algorithmus?
Unter Optimierung des Indikators verstehen wir die Bestimmung der positiven Differenz zwischen dem Preis der Schlusskerze am Ende des Zeitintervalls und dem Preis der Eröffnungskerze am Anfang des Zeitintervalls für jedes Instrument im Portfolio.
Für die Zukunft besteht der Wunsch, den Optimierungsalgorithmus zu ändern: Es soll nach Richtungskombinationen für die Portfolio-Instrumente gesucht werden, um den absolut minimalen Gewinnwert und den minimalen Drawdown, d.h. die Variante der Absicherung der Portfolio-Instrumente im gewählten Zeitintervall zu erhalten.
Die Implementierung erfordert eine Aufzählung aller Varianten. Die Gesamtzahl der Varianten ist 2 hoch N, wobei N die Anzahl der Instrumente im Portfolio ist. Vielleicht kann jemand helfen - ein fertiger Code. Dafür wäre ich sehr dankbar.
kharko:
Unter Optimierung des Indikators verstehen wir die Bestimmung der positiven Differenz zwischen dem Preis der Schlusskerze am Ende des Zeitintervalls und dem Preis der Eröffnungskerze am Anfang des Zeitintervalls für jedes Instrument im Portfolio.
Und was gibt es zu optimieren? Wir legen Wert darauf:
double profit = Close[0] - Open[i];
wenn (Gewinn > 0,0) {
// Lange Pose.
} sonst {
//kurze Pose.
}
Schauen wir uns die Instrumente an, die höhere Gewinnwerte aufweisen, und fügen wir sie dem Portfolio hinzu.
Da dieser Ansatz den Drawdown ignoriert, können wir den maximalen Gewinn nur auf eine Weise erzielen: Wir können nur das Instrument mit dem höchsten Gewinnwert in unserem Portfolio behalten.
Für die Zukunft besteht der Wunsch, den Optimierungsalgorithmus zu ändern: Suche nach Richtungskombinationen für die Portfolio-Instrumente, um den absolut minimalen Gewinnwert und den minimalen Drawdown zu erhalten, d.h. die Variante der Absicherung der Portfolio-Instrumente im gewählten Zeitintervall.
Die Implementierung erfordert eine Aufzählung aller Varianten. Die Gesamtzahl der Varianten ist 2 hoch N, wobei N die Anzahl der Instrumente im Portfolio ist. Vielleicht kann jemand helfen - fertiger Code. Dafür wäre ich sehr dankbar.
Alle Varianten auszuprobieren, obwohl es fertige Algorithmen mit höherer Leistung gibt, ist eine bewusste Dummheit. Das Rad wurde vor langer Zeit erfunden und ist in der Open-Source, da das Projekt Open-Source ist:
http://r-portfolio.sourceforge.net/
Wenn Sie den Algorithmus mit Kursen füttern, erhalten Sie ein optimal diversifiziertes Portfolio ohne Hebelwirkung.
Der verwendete Algorithmus ist der Brown-Robinson-Algorithmus, der auf dem Von-Neumann-Morgenshtern-Minimax-Theorem beruht. Das heißt, nach dem obigen Theorem minimiert es den Verlust - Drawdown des Portfolios in einem bestimmten Abschnitt der Geschichte (jedes andere Portfolio ergibt einen kleineren MiniMax-Wert und damit einen größeren Drawdown). Es kann auch mathematisch bewiesen werden, dass der Brown-Robinson-Algorithmus die besten Arbitrage-Situationen findet, die in dem vom Algorithmus verarbeiteten historischen Zeitraum stattgefunden haben.
Т.е., согласно вышеуказанной теореме он минимизирует убыток - просадку по портфелю на заданном участке истории (любой другой портфель даст меньшее значение МиниМакса, а следовательно и большую просадку).
Das ist nicht ganz klar. Die E-V-Theorie besagt, dass das am wenigsten profitable Portfolio oder das mit der geringsten Varianz den geringsten Verlust aufweisen wird. Es wird natürlich nicht diversifiziert sein. Vor diesem Hintergrund ist die Idee, nach dem risikoärmsten Portfolio zu suchen, zumindest bizarr. Dabei gibt es nicht wenige Fragen zum r-Portfolio selbst:
1. Was versteht man unter dem Begriff "optimal diversifiziertes" Portfolio?
2. Wo wird das r-Portfolio in Bezug auf die effektive E-V-Front liegen?
3. Wie verhält sich das r-Portfolio am OOS und wie robust ist es gegenüber Tail-Risiken?
4. Inwiefern ist es besser als ein klassisches E-V-Portfolio?
Niemand, der bei klarem Verstand ist, würde etwas benutzen, nur weil es offen ist, ohne zu verstehen, wie es funktioniert.
В перспективе есть желание изменить алгоритм оптимизации: поиск комбинаций направлений для инструментов портфеля, чтобы получить абсолютное минимальное значение профита и минимальную просадку, т.е. вариант хеджирования инструментов портфеля на выбранном временном интервале.
Was gibt es da zu suchen? Nehmen Sie den Dollar-Index und den Eurusd, öffnen Sie in eine Richtung, und Sie werden Glück haben - ihre Korrelationen sind in der Nähe von -1, und es bedeutet, dass Sie weder Gewinn noch Verlust, die Sie brauchen. Auf welcher Seite des Gleichgewichts Sie stehen werden, hängt davon ab, in welche Richtung sich der Spread zwischen diesen Instrumenten entwickelt.
3. Wie verhält sich das r-Portfolio bei OOS und wie widerstandsfähig ist es gegenüber Tail-Risiken?
In einem wohlhabenden Fall kann das zum Beispiel so aussehen:
Dies ist ein Autoklav der Vorwärtsbewegung (Drei-Tage-Zyklus zwischen den Optimierungen). Jede Optimierung über einen Zeitraum von 3x88=264 Tagen.
Es handelt sich jedoch NICHT um eine Mehrfachwährung. Hier optimieren wir ein Portfolio von 864 Expert Advisors, die auf ein Symbol (in diesem Fall EURUSD, M30) handeln.
Ehrlich gesagt, das Bild ist nicht beeindruckend. Im Großen und Ganzen ist es nicht besser als ein Portfolio, das auf dem Dart-Werfen basiert. Vor diesem Hintergrund erscheinen die Aussagen des Autors absurd, der behauptet, ich zitiere:
1. Портфели R-Portfolio относятся к отдельному множеству портфелей, состоящих из ценных бумаг, и представляют из себя синтетические финансовые инструменты, которые выгодно отличаются от остальных финансовых инструментов строго восходящим ступенчатым трендом без провалов (просадок). Если временной ряд котировок отдельных ценных бумаг, входящих в портфель, представляет из себя случайное блуждание по схеме Бернулли, т.е. состоит из множества японских свечей различных цветов, с различными максимумами и минимумами, исходящими из этих самых тел, то R-Portfolio - это синтетический инструмент, который состоит только из свечей тела которых всегда окрашены в белый цвет - растущие. Минимумы свечей в R-Portfolio отсутствуют. Случайное блуждание Бернулли этого самого портфеля применимо только к максимумам доходности, т.к. они непредсказуемы и ничем не ограничены. Тело свечи для R-Portfolio не может быть меньше некоего определенного значения.
2. Потенциальный риск для любого R-Portfolio, всегда отрицателен, даже когда в этих самых портфелях отсутствуют безрисковые ценные бумаги.
3. Понятие потенциального риска для R-Portfolio отсутствует, поскольку этот самый риск всегда отрицателен...
(ein weiterer Teil der Absurdität folgt)
Offensichtlich ist sich der Autor nicht der Tatsache bewusst, dass die Abweichung selbst das Risiko darstellt. Die Aussage "Das potentielle Risiko für jedes R-Portfolio ist immer negativ, auch wenn es keine risikofreien Wertpapierein eben diesen Portfolios gibt" ist daherzumindest unwahr und deutet auf einen Hang des Autors zur Demagogie hin.
Darüber hinaus befindet sich das r-Portfolio oder jede andere "geniale Portfoliotheorie" vom Typ Dart Throwing immer auf der VaR-Ebene und gehorcht somit deren Gesetzen, einschließlich der nichtlinearen Risiko-Rendite-Beziehung.
Z.I. Reshetov, wo auf dem von MetaDriver gezeigten Diagramm ist "ein strikt aufwärts gerichteter Trend ohne Einbrüche"?!!! Wo auf dem Diagramm sind "Kerzen nur in Weiß gemalt"?
P.S. Reshetov, wo auf dem von MetaDriver gezeigten Chart ist "ein streng aufwärts gerichteter Trend ohne Einbrüche"?!!! Wo auf dem Chart sind die "nur weiß gefärbten Kerzen"?
Sie sind in der Geschichte enthalten. (Wirklich ganz weiß, was mit der Werbung völlig übereinstimmt, wie ich bestätige.) Und das Bild zeigt nach vorne geklebt... :)
Streng genommen trifft Reshetov keine Schuld. Er hat sein Bestes gegeben. Hier die Beschwerden an die Verwaltung fürex. Warum sehen sie sich die Analyse nicht an, diese Arschlöcher? Ich bin dagegen!
Was gibt es zu optimieren?
Da bei diesem Ansatz der Drawdown nicht berücksichtigt wird, lässt sich leicht nachweisen, dass es nur eine Möglichkeit gibt, den Gewinn zu maximieren: nur das Instrument mit dem höchsten Gewinnwert im Portfolio zu halten.
http://r-portfolio.sourceforge.net/
Sie füttern den Algorithmus mit Kursen und erhalten ein optimal diversifiziertes Portfolio, das keine Hebelwirkung enthält.
Wir verwenden den Brown-Robinson-Algorithmus, der auf dem Von-Neumann-Morgenshtern-Mini-Max-Theorem beruht. D.h. nach dem obigen Theorem minimiert es den Verlust - Drawdown des Portfolios in dem gegebenen Teil der Historie (jedes andere Portfolio wird einen kleineren Minimax-Wert und damit einen größeren Drawdown ergeben). Es kann auch mathematisch bewiesen werden, dass der Brown-Robinson-Algorithmus die besten Arbitrage-Situationen findet, die in dem vom Algorithmus verarbeiteten historischen Zeitraum stattgefunden haben.
Nochmals. Das Ziel ist ein anderes. Es geht nicht darum, Instrumente für das Portfolio auszuwählen, sondern eine Richtung für alle Instrumente im Portfolio zu finden, damit sie sich gegenseitig absichern. Ein Beispiel für eine solche Absicherung ist ein Portfolio von Instrumenten für das T101-System.
14 Werkzeuge. In der vergangenen Woche bewegte sich die Bilanzkurve des Portfolios im Bereich von 118 p.
Ich sage es noch einmal. Das Ziel ist ein anderes. Es geht nicht um die Auswahl der Instrumente für das Portfolio, sondern darum, die Richtung für alle Instrumente im Portfolio so zu finden, dass sie sich gegenseitig absichern.
Nun, R-Portfolio macht genau das, d.h. es wählt die Instrumente aus, die abgesichert waren (die beste Arbitrage über den gesamten Zeitraum der historischen Daten hatten) + Volumen der Investitionen in eben diese Instrumente als Prozentsatz + Richtungen der Instrumente.
Aber nicht für alle Instrumente, wie Sie es sich vorgenommen haben, sondern nur für diejenigen, die am besten abgesichert sind. Der Rest der Instrumente wird von R-Portfolio abgeschnitten, da ihre Korrelationsbeziehungen höchstwahrscheinlich instabil sind - sie sind nicht sehr abgesichert. Das heißt, R-Portfolio muss die Kurse der Instrumente, die in das Portfolio aufgenommen werden sollen, eingeben. Den Rest erledigt es von selbst.
Seien Sie nur gleich gewarnt, dass eine kleine Anzahl von Instrumenten und eine kleine Anzahl von historischen Datenpunkten (Balken) wissentlich zu einer Anpassung führen werden.