Handel mit einem Portfolio von Währungspaaren - Seite 10

 
Reshetov:

Darüber habe ich mir auch schon den Kopf zerbrochen. Es zeigt sich, dass die Wahrscheinlichkeit der Anpassung umso größer ist, je kleiner die Flächen sind.


Je weniger Standorte, desto gröber die Berechnung.

Ein Beispiel für diese Berechnung ist die Ermittlung der positiven Richtung für Portfolio-Instrumente. Wir haben 2 Zeitpunkte. Wie sich die Portfoliobalancekurve zwischen diesen Punkten verhält, wissen wir nicht. Weitere Informationen sind erforderlich. Nimmt man z.B. 10 Zeitpunkte, so wird die Situation zwischen den Extrempunkten verfeinert, d.h. man erhält neue Extrema. Je mehr solcher Zeitpunkte, desto mehr verfeinert sich die Situation. Es gibt einen Punkt, an dem eine weitere Verfeinerung der Daten nicht erforderlich ist und der Fehler in der Berechnung nicht signifikant ist.

 
kharko:

Je kleiner die Anzahl der Standorte, desto grober die Berechnung.

Ein Beispiel für diese Berechnung ist die Ermittlung der positiven Richtung für Portfolio-Instrumente. Wir haben 2 Zeitpunkte. Wie sich die Portfoliobalancekurve zwischen diesen Punkten verhält, wissen wir nicht. Weitere Informationen sind erforderlich. Nimmt man z.B. 10 Zeitpunkte, so wird die Situation zwischen den Extrempunkten verfeinert, d.h. man erhält neue Extrema. Je mehr solcher Zeitpunkte, desto mehr wird die Situation geklärt sein. Es kommt ein Zeitpunkt, an dem eine weitere Verfeinerung der Daten nicht erforderlich ist und der Berechnungsfehler nicht signifikant ist.

Ich will damit sagen, dass wir etwas gemitteltes erhalten, wenn die Daten nicht an den Extremen gemessen werden. Zum Beispiel gibt es praktisch keine Informationen für die Portfolio-Analyse in kleinen Seitwärtsbewegungen, und von diesen gibt es eine ganze Menge.
 
Der TS wird langsam herausgezogen.
Die Aufgabe des Indikators Portfolio Currency v2 ist es, die Gruppenbewegungen der Handelsinstrumente des Portfolios zu fixieren.
Es bleibt die Frage, wo und auf welcher Grundlage der Referenzpunkt gesetzt werden soll. Ich glaube, dass der Grund dafür darin liegt, dass er um den angegebenen Wert von der Spitze der Gleichgewichtskurve entfernt ist. Ein Beispiel: Das Portfolio besteht aus 10 Instrumenten. Wir wählen 100 Pips für jedes Instrument. Der Gesamtabstand des Extremums vom Nullniveau beträgt mehr als 1000 Pips. Im Optimierungsmodus - auf der Suche nach der positiven Bewegungsrichtung für jedes Instrument im Portfolio - finden wir den Startpunkt.



Der Startpunkt ist der 29.06.11 18:00. Die Zeit kann angegeben werden, wenn wir zu einem niedrigeren Zeitrahmen wechseln. Der Spitzenwert der Gleichgewichtskurve beträgt 1092 Punkte, der aktuelle Wert liegt bei 1057 Punkten. Die maximale Bewegung ist gleich 283 Punkte, die minimale Bewegung ist gleich 4 Punkte.

Wir eröffnen Positionen in den angegebenen Richtungen des Indikators. Die TP-Stufe ist gleich, zum Beispiel 60 Punkte. Die Rasterweite beträgt z. B. 200 Punkte, die maximale Rasterweite 1057 Punkte. Jetzt haben wir alle Daten, die wir brauchen, um das Positionsvolumen für jedes Instrument zu berechnen: den Betrag, den wir riskieren, die maximale Rasterweite von 105 Punkten und das Rasterintervall von 20 Punkten.

Wenn der Indikator die Handelsrichtung während des Handels ändert, wird die Position gesperrt. Ein Beispiel: Eine Verkaufsposition auf USDJPY - 4 Pips Bewegung ist der erste Kandidat für eine Schließung.

Demo-Konto.
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kharko:
Ich habe den Portfolio Currency Indikator für das T101 Handelssystem angepasst.
Der ursprüngliche TS http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=107119



Dieser Indikator verfügt über den Original-Rechner zur Bestimmung der allgemeinen Richtung des einzelnen Portfolios von 14 Währungspaaren.


Ich habe meine eigene Version des Indikators für T101 erstellt

Id ist eine Art Menge, jede nächste muss eine weitere haben.

Dann zählt der erste Indikator den Basispunkt für den zweiten, der zweite für den dritten, usw.

Es ist nicht sinnvoll, mehr als drei zu haben.

Dateien:
 

Was ist ein "Basispunkt"? Ein Ansatzpunkt für die Optimierung? Drehen wir um, wenn wir die maximal zulässige Inanspruchnahme erreichen?

Ist es rentabel, oder ist es nach einer Überoptimierung immer ein Verlustgeschäft?

 
Ich habe dem Portfolio Currency v2 Indikator einen weiteren Parameter hinzugefügt:
Pips - minimaler positiver Abstand der Gleichgewichtskurve in Pips vom Nullniveau am Endpunkt des Zeitintervalls. Dieser Parameter bestimmt den Ausgangspunkt für die Ausgleichskurve während der Optimierung.


Dateien:
 

Ich habe es überprüft.

Es hat sich gezeigt, dass die Ergebnisse umso schlechter sind, je öfter man überoptimiert.

Sie können damit spielen. Beginnen Sie mit den Standardeinstellungen.

Sachverständiger Berater:EvgeTrofi_Portfolio (2.1)
Symbol:EURUSD
Zeitraum:Wöchentlich (2010.07.01 - 2011.07.28)
Eingabeparameter:Dateiname=Symbole.csv
Risiko=50
OnlyOpenBar=true
MagicNumber=363111459
Länge=150
NextOptimizeBar=200
Makler:MetaQuotes Software Corp.
Währung:USD
Erste Einzahlung:10 000.00
Hebelwirkung:1:100
Ergebnisse:
Qualität der Geschichte:99%
Bars:56Tiki:1575425
Reingewinn:2 680.10Gesamtgewinn:9 103.39Totalverlust:-6 423.29
Rentabilität:1.42Erwartete Auszahlung:36.71
Erholungsfaktor:2.16Sharpe Ratio:0.10
Saldoabzug:
Absolute Bilanzverkürzung:63.74Maximale Inanspruchnahme in der Bilanz:3 221.45 (20.28%)Relative Inanspruchnahme nach Bilanzsumme:20.28% (3 221.45)
Inanspruchnahme der Mittel:
Absolute Inanspruchnahme der Mittel:222.45Maximale Inanspruchnahme der Mittel:1 239.75 (10.33%)Relative Inanspruchnahme der Mittel:10.33% (1 239.75)
Gesamter Handel:73Short Trades (% der Gewinner):26 (80.77%)Long Trades (% Gewinne):47 (59.57%)
Gesamter Handel:168Gewinnbringende Abschlüsse (% aller Abschlüsse):49 (67.12%)Verlustgeschäfte (% von allen):24 (32.88%)
Größter profitabler Handel:2 403.57Größter Verlusthandel:-3 221.45
Durchschnittlich profitabler Handel:185.78Durchschnittlicher Verlusthandel:-267.64
Maximale Anzahl von Dauergewinnen (Gewinn):8 (629.18)Maximale Anzahl von kontinuierlichen Verlusten (Verlust):3 (-55.57)
Maximale Anzahl von kontinuierlichen Gewinnen (Anzahl der Gewinne):2 862.27 (2)Maximaler Dauerverlust (Anzahl der Verluste):-3 221.45 (1)
Durchschnittliche Dauergewinne:3Durchschnittliche kontinuierliche Verluste:1


Dateien:
 

In der Zwischenzeit zeigte der Indikator im MT4 das folgende Bild.

Ich erinnere Sie daran, dass die Optimierung auf 100 W1-Kerzenständer bis 2010.07.01 durchgeführt wurde.

 

Sie können nun die Idee der Optimierung testen. In der neuen Version meines Indikators ist der gelb gefärbte Zeitraum optimiert worden. Es folgt ein Diagramm, das nicht von der Optimierung betroffen ist.

Parameter des Indikators:

extern int Lengh=100; //Länge der Analyse

extern int Shift=0; //Welcher Candlestick wird optimiert

extern string FileName="Symbols.csv"; //Datei mit Symbolen und Richtungen (-1 Verkauf, 1 Kauf)

extern bool ConsiderSwap = false; /Zählen der Swaps

extern bool OptimizeProfit = true; //Optimieren nach Gewinn(schnelle Optimierung)

extern bool OptimizeDrowDown = false; //Optimierung nach Drawdown

extern color ColorOptimize = Yellow; //Farbe des Rechtecks, das den optimierten Bereich schattiert