Handel mit einem Portfolio von Währungspaaren

 

Es ist nicht das erste Mal, dass ein solches Thema im Forum auftaucht und nach einer hitzigen Diskussion wieder verstummt. Ich hoffe, dass sie sich in Zukunft weiterentwickeln wird.

Die wichtigste Regel ist , alle Positionen gleichzeitig zu öffnen und zu schließen. Sie können Positionen für einzelne Handelsinstrumente hinzufügen. Schließung aller Positionen nach Erreichen eines bestimmten Gesamtgewinns.

Beim Handel mit einem Instrument gibt es nur 2 Möglichkeiten: Gewinn oder Verlust. Die Wahrscheinlichkeit ist 50/50. Der Spread erhöht die Wahrscheinlichkeit der Verlustvariante.

Wenn wir ein oder zwei Symbole hinzufügen, haben wir nur 2 Varianten: die gewinnbringendste und die verlustreichste. Die Wahrscheinlichkeit, eine dieser Varianten zu wählen, nimmt ab.

Wahrscheinlichkeit = 1 / (2^N) * 100%,

wobei N die Anzahl der Handelsinstrumente im Portfolio ist.

Ein Portfolio von Handelsinstrumenten verringert die Wahrscheinlichkeit , die schlechteste/schlechteste Option zu wählen - dies ist der Fall, wenn sich alle Positionen nach einiger Zeit als verlustbringend/gewinnbringend erweisen. Es gibt 1024 Varianten für 10 Währungspaare. In einem bestimmten Zeitintervall der Kursentwicklung hat jede Variante einen Trend und eine Korrektur. Wenn wir ein Diagramm zeichnen, bei dem die horizontale Linie die Variantenzahlen und die vertikale Linie die Endwerte des Trends in absteigender Reihenfolge darstellt, erhalten wir folgendes Bild.




50% oder 512 Optionen sind profitabel und 50% oder 512 Optionen sind unprofitabel. Mit einem Spread erhöht sich die Zahl der Verlustoptionen. Zwischen den Varianten mit maximalen und minimalen Ergebnissen gibt es Varianten, deren Ergebnisse nahe bei Null liegen. Ich habe das Diagramm als eine schräge Linie gezeichnet. Es handelt sich um eine Kurve, die symmetrisch zur horizontalen Achse verläuft. Daraus lässt sich schließen, dass mehr als 50 % der Optionen eine Gleichgewichtskurve aufweisen, die in einem begrenzten Bereich um die horizontale Linie schwankt.

Nehmen wir zum Beispiel an, dass die Variante mit dem maximalen Ergebnis in einem bestimmten Zeitintervall der Angebotshistorie gewählt wurde. Diese Variante hat den maximalen Korrekturwert, der die Variationsbreite der Ausgleichskurve anzeigt. In der Zukunft kann die ausgewählte Variante immer noch das maximale Ergebnis aufweisen, aber sie wird höchstwahrscheinlich in die Gruppe der Varianten mit einer begrenzten Reichweite um die horizontale Linie herum verschoben.

 

Portfolio Währung v2 Indikator

Arbeitsweise.
Wir legen den gemeinsamen Bezugspunkt für alle Instrumente fest - den Eröffnungskurs des Balkens, der mit der vertikalen Linie ganz links markiert ist. Rechts von dieser Linie wird eine Kurve gezeichnet, die die Summe der Abweichungen der einzelnen Instrumente vom Referenzpunkt in Punkten angibt.

Da der Pip-Wert der Handelsinstrumente unterschiedlich ist, wird der Pip-Wert jedes Währungspaares mit dem Verhältnis des Pip-Wertes zum durchschnittlichen Pip-Wert multipliziert.

Parameter des Indikators:
extern int Complekt = 1;      // На одном графике можно загрузить несколько индикаторов с разным значением параметра.
extern int Period.Opt = 72;   // Временной интервал для поиска оптимального направления по каждому инструменту.
                              // Результат поиска подставляется для расчета и 
                              // записывается в файл с именем вида "123456 Portfolio(0).csv", 
                              // где 123456 - номер счета, число в скобках - значение Complekt
extern string File = "para.csv";// Имя файла, в каждой отдельной строчке которого записан инструмент и 
                                // направление торговли. Например, EURUSD;0, где 0 - покупка, 1 - продажа. 
extern bool Info=true;          // Вывод информации на экран от последнего загруженного индикатора.
extern bool Mid.Points=false;   // Вкл/Выкл усреденное значение стоимости пункта
extern color  MarkColor = Red;  // Цвет вертикальных линий


Der Indikator arbeitet in 2 Modi:
- automatische Auswahl der optimalen Handelsrichtung für jedes Instrument (Parameter Period.Opt ist größer als 0);
- manuelle Auswahl des Referenzpunktes und der Handelsrichtung für jedes Instrument (Parameter Period.Opt = 0).

Der erste Modus ist nützlich, um die Handelsrichtung für jedes Instrument auszuwählen. Das Ergebnis wird in die Datei geschrieben, die später für den manuellen Modus verwendet werden kann.

Der zweite Modus ist nützlich für die Verwaltung von Positionen, d. h. für die Festlegung von Öffnungszeiten und Richtungen.
Dateien:
 
Es wäre sicher interessant, einen Blick auf den Code zu werfen
 
Wo kann man kaufen und wo kann man verkaufen?
 
ZZZEROXXX:
Wo kann man kaufen und wo kann man verkaufen?

Verdrehen Sie ihn nicht, zeigen Sie mit dem Finger! (с)

 
ZZZEROXXX:
Und wo kauft man und wo verkauft man?

Laden Sie den Indikator Portfolio Currency v2 herunter.

Damit es richtig funktioniert, müssen Sie eine zusätzliche Datei vorbereiten, die den Namen des Instruments und die Handelsrichtung (0 - Kauf, 1 - Verkauf) angibt.

Zum Beispiel,

EURUSD;1
EURGBP;0
EURCHF;1
EURJPY;1
GBPUSD;1
USDCHF;0
USDJPY;0
AUDUSD;1
USDCAD;0
NZDUSD;0

Die Anzahl der Handelsinstrumente ist nicht begrenzt.

TF auswählen. Für die Berechnung werden Kurse mit fester Öffnungs-/Schlusszeit der Kerze verwendet. Je kleiner die TF ist, desto genauer ist die Berechnung. Vergewissern Sie sich, dass der Kursverlauf für die ausgewählte TF für alle Instrumente, die Teil des Portfolios sind, heruntergeladen wird (siehe Kursarchiv, Taste "F2").

Der Parameter Period.Opt gibt das Zeitintervall an, in dem der Indikator die Handelsrichtung für jedes Instrument im Portfolio bestimmt. Die Handelsrichtung ist definiert als die positive Differenz zwischen dem Schlusskurs der letzten Kerze (rechte vertikale Linie) und dem Eröffnungskurs der Startkerze (linke vertikale Linie).

Sobald wir die Richtung des Handels bestimmt haben, eröffnen wir eine Position.

Wenn der Parameter Period.Opt 0 ist, können die vertikalen Linien verschoben werden. Die linke Linie bezieht sich auf die Eröffnungskerze, die rechte wird in die Zukunft verschoben. Der Indikator zeigt die Gesamtzahl der Pips an, die das gesamte Portfolio der Handelsinstrumente seit dem Start durchlaufen hat.

 
kharko:

Laden Sie den Indikator Portfolio Currency v2 herunter.

Damit es richtig funktioniert, müssen Sie eine zusätzliche Datei vorbereiten, die den Namen des Instruments und die Handelsrichtung (0 - Kauf, 1 - Verkauf) angibt.

Zum Beispiel,

EURUSD;1
EURGBP;0
EURCHF;1
EURJPY;1
GBPUSD;1
USDCHF;0
USDJPY;0
AUDUSD;1
USDCAD;0
NZDUSD;0

Die Anzahl der Handelsinstrumente ist nicht begrenzt.

TF auswählen. Für die Berechnung werden Kurse mit fester Öffnungs-/Schlusszeit der Kerze verwendet. Je kleiner die TF ist, desto genauer ist die Berechnung. Vergewissern Sie sich, dass der Kursverlauf für die ausgewählte TF für alle Instrumente, die Teil des Portfolios sind, heruntergeladen wird (siehe Kursarchiv, Taste "F2").

Der Parameter Period.Opt gibt das Zeitintervall an, in dem der Indikator die Handelsrichtung für jedes Instrument im Portfolio bestimmt. Die Handelsrichtung ist definiert als die positive Differenz zwischen dem Schlusskurs der letzten Kerze (rechte vertikale Linie) und dem Eröffnungskurs der Startkerze (linke vertikale Linie).

Sobald wir die Richtung des Handels bestimmt haben, eröffnen wir Positionen.

Wenn der Parameter Period.Opt 0 ist, können die vertikalen Linien verschoben werden. Die linke Linie wird für die Eröffnungskerze gesetzt, die rechte wird in die Zukunft verschoben. Der Indikator zeigt die Gesamtzahl der Pips an, die das gesamte Portfolio der Handelsinstrumente seit dem Start überschritten hat.



Es wäre sinnvoll, eine Beispieldatei in das Archiv aufzunehmen, oder besser noch, eine Standarddatei zu erstellen, die später bearbeitet werden kann.
 

Es fehlt noch ein Bild zur Verdeutlichung

Auf dem Screenshot sind zwei Indikatoren zu sehen.

 
Vinin:

Es wäre besser, auch eine Beispieldatei in das Archiv aufzunehmen oder eine Standarddatei zu erstellen, die später bearbeitet werden kann.

Das Archiv enthält eine Beispieldatei "123456 Portfolio(1).csv".

Die Standarddatei kann nicht erstellt werden, da ihre Hauptaufgabe darin besteht, die Handelsinstrumente des Portfolios zu definieren.

 
kharko:

Der durchschnittliche Punktwert ist die Summe aller Punktwerte geteilt durch die Anzahl der Instrumente.

Habe ich es richtig verstanden?

 
Übersehe ich etwas, oder macht der Surgeon General's Virtual Equity Indicator schon seit einiger Zeit dasselbe?