Für diejenigen, die sich ernsthaft mit der Analyse der Ko-Bewegungen von Finanzinstrumenten beschäftigt haben (> 2) - Seite 7
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Die Fakten liegen vor. Sie brauchen ein synthetisches Instrument, um wirtschaftlich sinnvoll zu sein (die Summe aller Paare ist was? und wenn ich die Preise von 40000 Instrumenten addiere?)
Und die Fakten stehen an den prominentesten Stellen. Anstatt zu denken, ist es besser, es als selbstverständlich anzusehen, nicht wahr, Sanyooooook?
Nehmen Sie zwei Öle, machen Sie eine synthetische, engen Kanal, alles frisst die Ausbreitung, gibt es ein Brokerage-Unternehmen, das Null-Spread auf Öl hat, aber die Kommission, machen Sie einen Partner und lassen Sie sie zahlen Sie zurück Teil der Kommission, dann ist das System in den schwarzen Zahlen.
Ich weiß nicht, warum wir einen synthetischen Wert brauchen, der einen Seitwärtstrend mit einem Kanal bildet?
Schlecht wäre es, wenn Sie wüssten, dass der Blueprint nicht über diesen Kanal hinausgeht, und Sie dann an der oberen Grenze verkaufen und an der unteren Grenze kaufen,
Und was nützt es, wenn diese Limits den Spread oder die Kommission nicht überschreiten, und selbst wenn sie ihn um ein paar Pips überschreiten, wird der Kurs während der Drehung einen Verlust erleiden (weil er nicht aus dem Kanal herausgeht, also nur einen Verlust erleidet). Ich spreche nicht einmal von Schlupf. Der Preis eines Charts hat nicht immer genug Zeit zum Handeln, aber hier muss das gesamte Portfolio mit der Geschicklichkeit eines Pipers gehandhabt werden.
Das Thema ist (gerade bei >2) nicht begrenzt.
Es handelt sich einfach um eine Verallgemeinerung des zweidimensionalen Falls. Und diese Verallgemeinerung ist in der Regel auch im Dummy-Fall möglich:
In der Abbildung (unten) ein Dummy, der für mehrdimensionale Fälle konzipiert ist, aber in diesem Fall nur auf zwei FI angewendet wird. Sie können sehen, wie sie mit der Korrelation übereinstimmt. Wenn ich also von einer mathematisch korrekten Verallgemeinerung der Korrelation auf den multivariaten Fall spreche, dann nehme ich sie vollständig an.
Korrelationen sind in Ordnung. Es wäre besser, die Kointegration theoretisch zu behandeln (der kointegrierende Vektor ist elementar für drei Paare, die in einem Ring verbunden sind).
Es gibt keinen kointegrierenden Vektor für Hauptfächer (keine starren funktionalen Verbindungen, wie z. B. "Ringe"). Das wirft die Frage auf, ob es möglich ist, auf sie zu verzichten.
Natürlich können wir das! Das Wichtigste für uns ist, dass die synthetische Eigenschaft (horizontaler Kanal) zumindest leicht rechts vom Intervall ihrer Konstruktion liegt - auf Out of Sample.
Es stellt sich die Frage, warum es gespeichert werden sollte? Wir können eine synthetische Kurve unter jeder beliebigen Kurve bauen, aber das bedeutet nicht, dass diese willkürlich gewählte Kurve auch auf OOS weiterläuft.
Und genau hier setzt der Grundgedanke des Baus eines Kunststoffs an. Wenn ein synthetisches Modell unter Verwendung von Marktbeziehungen (die Beziehungen zwischen allen ZI) erstellt wird, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Eigenschaften des synthetischen Modells erhalten bleiben, am größten.
D.h. wie unterscheidet sich ein echter Markt von einem Pseudomarkt - alle ZI sind Random Walks? Durch die Tatsache, dass es auf einem realen Markt Korrelationen gibt, während es auf einem Zufallsmarkt keine Korrelationen gibt. Diese Eigenschaft des realen Marktes muss sich der Synthetiker zunutze machen. Daraus ergibt sich die Behauptung, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Eigenschaften des Kunststoffs erhalten bleiben, so hoch wie möglich ist.
Es ist eine andere Sache, dass das obige Handwerk für den multivariaten Fall eine Verallgemeinerung des zweidimensionalen Falles (Korrelation) ist. Die Korrelation ist jedoch nicht die einzig richtige Methode, um den Grad einer linearen Beziehung zu beschreiben. Diese Methode basiert auf der Methode der kleinsten Quadrate (OLS). ANC ist eine sehr bequeme und beliebte Methode, aber sie ist nicht die einzige...
Alles, worüber Sie jetzt sprechen, ist ein Versuch, die Standardarbitrage auszunutzen. Das habe ich nicht in Frage gestellt, sondern die Frage der Statarbitrage:
Главное - попытаться "правильно расшатать" коинтегрирующий вектор. Вот куда его расшатывать, с какими критериями, - это вопрос вопросов.
Das ist eine Chance, kontinuierlich zu arbeiten.
P.S. hrenfx, habe soeben Ihren Beitrag gesehen. Ich bin mir dessen bewusst.
Und genau hier liegt der Hauptgrund für den Bau eines Kunststoffs. Wenn ein synthetisches Produkt unter Verwendung von Marktverbindungen (Verbindungen zwischen allen ZI) erstellt wird, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das synthetische Produkt seine Eigenschaften behält, maximal.
Wie unterscheidet sich also ein echter Markt von einem Pseudomarkt - alle ZI sind zufällige Wanderungen? Durch die Tatsache, dass es auf einem realen Markt Korrelationen gibt, während es auf einem Zufallsmarkt keine Korrelationen gibt. Diese Eigenschaft des realen Marktes muss sich der Synthetiker zunutze machen. Daraus ergibt sich die Behauptung, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Eigenschaften des Kunststoffs erhalten bleiben, so hoch wie möglich ist.
Ja, das kommt dem nahe, was ich selbst vorhabe; deshalb ziehe ich den Ring in Betracht.
Und wenn man sich den Parameter Varianz ansieht, der fast Null ist (und aus dem vorherigen Beitrag können Sie die Beziehung Varianz = 1 - "Korrelation" erkennen), ist es klar (fast maximale Korrelation), dass wir damit nichts verdienen können. Der Kanal ist zu schmal(Varianz - seine Varianz), der Overhead (Spread + Provision) wird alles auffressen. Und das ist verständlich, denn mit einem "Ring" haben wir reine Arbitrage. Wie wir aus einigen Studien wissen, hat dies auf dem Devisenmarkt so gut wie keinen Platz.
Daher können wir alle Kreuze weglassen, da sie keine zusätzlichen Informationen enthalten, und nur die Majors verwenden.
Man nehme zwei Öle, bilde einen synthetischen, engen Kanal, alles frisst den Spread auf, es gibt eine Maklerfirma, die null Spread auf Öl hat, aber die Provision, mache einen Partner und lass sie dir einen Teil der Provision zurückzahlen, dann ist das System im Plus.
Was den Partner betrifft - es ist profitabler, Seminare über den Handel durchzuführen :)
Es ist möglich, einen Kunststoff zu erstellen, der stärker schwankt als die Gesamtkosten. Für solche Strategien ist jedoch die Geschwindigkeit des Datenempfangs und der Auftragsausführung wichtig.
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Es ist möglich, einen Kunststoff zu erstellen, der stärker schwankt als die Gesamtkosten. Für solche Strategien ist jedoch die Geschwindigkeit des Datenempfangs und der Auftragsausführung wichtig.
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