Für diejenigen, die sich ernsthaft mit der Analyse der Ko-Bewegungen von Finanzinstrumenten beschäftigt haben (> 2) - Seite 4
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Das ist genau das, was ich mir vorgestellt habe:
Sie können sehen, dass drei Instrumente gleichzeitig auf einem Chart zu sehen sind. Ich kann die Charts in MT4 nicht so überlappen lassen.
Ich weiß nicht, warum wir einen synthetischen Wert brauchen, der einen Seitwärtstrend mit einem Kanal bildet?
Zählt man jedoch die letzten zwei Wochen mit, ergibt sich ein Portfolio wie dieses:
Dampf
в
Lose
Paar
über 10
Handel
10 Handelstage
CADJPY fungiert als Hedge-Paar, d.h. trotz der Tatsache, dass das Paar im Allgemeinen einen Gewinn von +0,47% erzielt hat, muss es immer noch ausgeglichen werden, um das gesamte Portfolio auszugleichen. Und auch der NZDJPY, der zwar die höchste Portfoliorentabilität aufweist, muss sich hinsichtlich des Volumens dem USDJPY und dem CHFJPY beugen, da er sonst zu einem Drawdown führt.
Die Berechnung wurde ohne Swaps durchgeführt.
Alle Paare sind *JPY, weil alle Pips in JPY berechnet werden, d.h. Eimer werden nicht mit Kilogramm verglichen.
Sie können sehen, dass drei Instrumente gleichzeitig auf einem Diagramm zu sehen sind. In MT4 kann ich solche Charts nicht überlagern.
Zählt man jedoch die letzten zwei Wochen mit, ergibt sich ein Portfolio wie dieses:
Am ehesten funktioniert es bei einem Rebound von Kanalniveaus (könnte mit Portfolio Averaging sein)
Um ehrlich zu sein, kann ich mir eine solche Technik nicht einmal vorstellen. Insbesondere müssen alle Positionen im Portfolio beim Rebound rückgängig gemacht werden, und damit auch der Spread-Verlust für jedes Paar. Zumindest sollten die Kanalebenen breit genug sein, um bei einer Umkehrung einen erheblichen Verlust an Spreads zu vermeiden. Ganz zu schweigen davon, dass die Umkehrung von Positionen für das gesamte Portfolio keine leichte Aufgabe ist. Selbst Pips-Händler, die ein Paar im Rebound handeln, können Probleme mit der Umkehrung von Positionen haben. Und wenn es viele Paare gibt, werden wir viele Probleme mit der Belegung der Handelskanäle haben.
Das Portfolio der ge- und verkauften und gehaltenen Paare ist eine andere Sache. Wenn Sie es einmal geöffnet haben und die Trends stabil sind, brauchen Sie es nicht erneut zu schütteln. In einigen Fällen wird es nur teilweise geschüttelt.
Ich weiß nicht, warum wir einen synthetischen Wert brauchen, der einen Seitwärtstrend mit einem Kanal bildet?
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Alle *JPY-Paare, weil sie alle Pips in japanischen Yen gezählt haben, d.h. Eimer zu Kilos werden nicht verglichen.
warum wurde der JPY als Basiswährung gewählt?
können Sie das rechtfertigen?
Warum wurde der JPY als Basiswährung gewählt?
können Sie das rechtfertigen?
Ein Portfolio aus Buy-and-Hold- und Sell-and-Hold-Paaren ist eine andere Sache. Wenn die Trends nach der Eröffnung stabil sind, besteht keine Notwendigkeit, daran zu rütteln. In einigen Fällen wird es nur teilweise geschüttelt.
Die Portfoliomanager behaupten, dass ein Minimum von drei Jahren ihr Ideal ist.
Das bezweifle ich. Die Zinssätze ändern sich häufiger. Und wenn Sie sich bei den Swaps in einem Jahr verrechnen, könnten Sie aus der Tasche gezogen werden.
Außerdem können sich Trends innerhalb eines Jahres dramatisch ändern.
Die Portfoliobesitzer geben an, dass ein Mindestzeitraum von drei Jahren für sie ideal ist.