Avalanche 6.2 - Seite 8
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Es gibt keine Formel. Ich bin kein Mathematiker. ..., nahm ein Stück Papier.
In diesem Fall geht es nicht um Mathe, sondern um Arithmetik. (Es geht auch nicht wirklich um das Martingal - das ist es, worauf alle herumhacken).
Nimm ein Blatt Papier und beginne, Formeln für Zahlen zu schreiben.
- Sie haben den ersten Kauf ausgelöst.
- der Kurs hat sich gegen Ihre Richtung entwickelt und die andere Seite des Kanals erreicht. Sie haben einen Verlust in Breite*Los1 erlitten.
- Sie haben eine Verkaufsposition eröffnet, aber der Kurs hat sich nach oben bewegt. Ihr Verlust ist Breite*Los1 + Breite*Los2
- Bei der i-ten Iteration haben Sie einen Verlust Breite*(Los1+Los2+Los3+...+Loti)
- Zeichnen Sie den Verlust gegen die Iterationszahl auf dem gesuchten Blatt Papier für verschiedene Formeln der Lotberechnung auf (als Funktion der Kanalbreite).
- Schauen Sie, wie viele Iterationen Ihre Kaution für den einen oder anderen Algorithmus/die eine oder andere Breite hält (hoffen Sie das Beste, erwarten Sie das Schlimmste).
- In der (vom Skript entladenen) Historie, die sich nicht wiederholen muss!!!!!, sehen Sie, wie lange der Preis in diesem oder jenem Kanal gehalten hat und ....
Fazit: Ich habe es schon einmal geschrieben.
Wenn Sie ein 100% sinksicheres System haben wollen, sollten Sie Pendants bei 0.0001 und 16.0002 auf EURUSD setzen, der Multiplikationskoeffizient der Order ist 19.536.
Sind Sie bereit, das volle Risiko einzugehen und bei jedem Tick mit demselben Koeffizienten einen entgegengesetzten Auftrag zu eröffnen?
GUT. Absolut alle nicht-syndizierten Systeme (und die Handlungen eines jeden Händlers, sogar das "Momentum Catching" von Mathematician (war hier)) basieren auf Prognosen. In diesem Fall sagen Sie voraus (lesen Sie die unbegründete Hoffnung), dass der Preis nicht länger als n Iterationen im Kanal "dilettieren" wird.
Und alles, was Sie tun können, ist, n um eine oder zwei Einheiten zu erhöhen.
ZZY: Das ist genau das, was in einem ArXmetik-Lehrbuch für Drittklässler steht (wer sich daran erinnert, wird es verstehen), nicht die Berechnung der Marge von abgeschlossenen Aufträgen :)
Wenn Sie wollen, dass das System zu 100% vor dem Untergang gesichert ist, setzen Sie jetzt Anhänger bei 0,0001 und 16,0002 auf EURUSD, Multiplikationsfaktor der Aufträge ist 19,536.
Könnten Sie mir mehr über diese Zahlen sagen, und wenn es nicht zu viel Mühe ist, zeigen Sie mir bitte den mql-Code, um sie zu berechnen
DieMathematik ist weder ein Feind noch ein Freund, sondern ein Werkzeug.
Wenn es Ihnen nichts ausmacht, mir den mql-Code für die Berechnung zu zeigen, zögern Sie bitte nicht, das zu tun.
Warum sind Sie alle so ernst?
JohnCatana sagte, multipliziere alle Paragraphen mit 2.
Jemand hat in einem anderen Absatz "martingale" gesagt...
Mathe ist kein Freund derjenigen, die darin nicht gut sind. Jedes Werkzeug, mit dem Sie umgehen können, ist Ihr Freund.
Ich bin anderer Meinung, denn Freundschaft setzt Gegenseitigkeit voraus, anders als zum Beispiel Liebe.
Ich frage mich, wie du das in 3 Minuten geschafft hast, aber ich will dich nicht unterbrechen.
:)
Matadriver selbst hat das Gleiche gepostet... oder ist es etwas Neues?
sever30:
...um das Depot intakt zu halten, wenn der Preis darin lange schwankt... ... dann wären die Berater interessanter.
Ich erinnere mich, dass ich es sogar versucht habe:
Begrenzung bei der 6. Iteration (zum Beispiel) - der Preis geht wieder in die falsche Richtung (zum gegenüberliegenden Rand des Kanals) - dort wartet er nicht mit dem Doppelten der vorherigen Order, sondern mit einer Locking-Order für die gesamte Gruppe. Wenn der Preis den Kanal verlässt, beginnen wir wieder mit Minlots zu handeln. Wenn ein gewisser Gewinn erzielt wird, schließen wir einen Teil der gepaarten Orders mit einem Lock, so dass die Locked-Position bestehen bleibt, aber das Volumen des Locks abnimmt.
Kurz gesagt, alles ist schön auf den Fingern, aber in der Tat - die durchschnittliche Sperre nicht die Zeit haben, um vollständig zerstört werden, und ein neues Gemmel ist aufgesetzt.
Ich wiederhole: Das Martingale-System ist analog zu StopLoss=K*TakeProfit (64<=K<=256). Meine persönliche Erfahrung mit solchen Systemen ist, dass sie nicht durchgängig für eine lange Zeit im Gewinn bleiben, sondern allmählich oder schnell verlieren.
1. mit unendlich langer Schwingung - auf keinen Fall.
Erhöhen Sie die Anzahl der Ausschläge, nach denen der Margin Call kommt, indem Sie den Multiplikationsfaktor des Loses verringern (u. a. durch Umschalten auf "Summierung", "Faktor" in Abhängigkeit von der Anzahl der Iterationen usw.).
In diesem Fall erhalten Sie die begehrte "Verdoppelung einer Einlage von dreihundert Dollar oder ein Prozent pro Jahr für eine Einlage von dreitausend Dollar". (willkürlich).
2. in der "unsyndizierten" Version gibt es nichts anderes.
Weiterhin (grundlegende Verbesserung des Systems) ändert sich nur die Prognose der Volatilität.
1. als...
2. als...
NIFTY SE !!!
Ihr redet immer noch darüber...
Dies ist bereits der dritte Thread zu diesem Thema....
Und ich bin eine lange Zeit in der realen Welt und nicht schlecht :) (das Konto besteht seit fast drei Monaten!!!)
martin, nicht martin ... fangen, nicht fangen....
BLEEP!
:)))))