Wir brauchen einen zweiten Kopf, oder sogar zwei, wie der Garrynych-Drachen. - Seite 9
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1) Ich habe eine Menge von TS auf meine benutzerdefinierten Indikatoren geändert, aber ein Problem kann ich nicht überwinden, TS zeigt hohe Effizienz, aber auf kurze Intervalle der Geschichte. Ich tue nicht Optimierung im Prinzip und es ist schwierig, meine Indikatoren zu optimieren, zu viele variable Parameter, ich erstellt neue und neue TS nach verschiedenen Strategien versuchen, eine stabile in einem weiten Bereich zu finden, habe ich noch nicht gelungen.
2) Ich habe mich entschlossen, die primitivste Version auf einer einzigen Maschine zu erstellen, der Arbeitsbereich ist viel breiter, aber die Leistung ist im Vergleich zu früheren Versionen sehr gering. Frage im Studio: Gibt es eine Aussicht, einen solchen TS zu verfeinern, oder hat ein solcher TS nach den Erfahrungen erfahrener Leute keine Chance?
Ich verliere den Glauben nicht und die Hoffnung und die Liebe wird kommen, wenn ich es tue!
:)
Liebe kann auch ohne das kommen... Liebe ist eine spirituelle Sache, weißt du, keine materielle... :)
Vielleicht suchst du nach Liebe statt nach dem Gral. :) Sie sollten zuerst Ihre wahren Ziele definieren. :)
Beiden mangelt es meiner Meinung nach an Anpassungsfähigkeit. Und es kann ein Leben lang dauern, sie zu verfeinern (was sich als nutzlos erweisen kann).
Ich unterstütze Sie, wenn Sie mit "Anpassungsfähigkeit" die Aktivierung/Deaktivierung der Signale in Abhängigkeit von der Anzahl und Rentabilität der Ergebnisse meinen! Es gab einmal ein interessantes Thema, ich erinnere mich nicht mehr an den Namen, der Mann dort zeigte die Wirkung genau dieses Schalters am Beispiel einer Strategie, die weder Geld verdiente noch verlor. Er handelte mit zwei Arten von Lots: entweder 1,00 oder 0,01. Er zeichnete virtuell die Kurve des Gewinns in Punkten auf, und wenn der Gewinn über der Kurve lag, handelte er mit einem 1,00-Lot, ansonsten mit einem 0,01-Lot.
Nein, das ist nicht das, was ich meine. Sie sprechen von Filterung, und es spielt keine Rolle, ob es sich um die Filterung von Signalen oder der Positionsgröße handelt.
Ich spreche von Anpassungsfähigkeit. Die Fähigkeit von TS, sich zu verändern. Die Anpassungsfähigkeit kann in zwei Arten unterteilt werden:
a) die Änderung der Parameter ist kontinuierlich (Kontinuität setzt natürlich eine Änderung der TS-Parameter bei jedem Takt voraus, weniger Diskretion ist aufgrund der diskreten Natur des Signals selbst nicht möglich)
b) Änderung von Parametern nach einer bestimmten Zeitspanne.
Der Autor steht offensichtlich vor der Wahl, entweder an einer weiteren Detaillierung der TK-Parameter zu arbeiten und zu versuchen, "alles zu berücksichtigen" (wiederum nur Nuancen des historischen Abschnitts), oder zu versuchen, die TK gröber zu gestalten (Anhänger dieses Ansatzes sind der Meinung, je weniger Parameter eine TK hat, desto besser). Beide Ansätze haben Nachteile: der erste hat eine geringe Robustheit, der zweite eine geringe Rentabilität. Generell verstehe ich den Wunsch vieler Leute nicht, mit konstanten Lots und konstanten TP und SL zu testen. Sie wissen, wie es heißt.
Ich betone, dass es hier um Anpassungsfähigkeit geht, nicht um Überoptimierung (Optimierung nach einiger Zeit). Aber selbst eine Überoptimierung ist besser als nichts.
joo:
oder versuchen, die TK zu vergröbern (die Anhänger dieses Ansatzes glauben, dass eine TK umso besser ist, je weniger Parameter sie hat).
Eine Reduzierung der Parameter ist nicht immer mit einer "Vergröberung" der TS verbunden. Der Parameter kann einfach adaptiv berechnet werden, anstatt eine Konstante für alle Fälle zu verwenden. Daher ist es leicht zu verstehen, dass gerade der Konstantenansatz problematischer ist, da er neue Konstanten erfordert, um Lücken an anderer Stelle zu füllen.
Es ist auch leicht zu verstehen, dass sich ein solches Flicken aller Löcher auf Code-Ebene in einem bestimmten Zeitintervall der Geschichte im Prinzip nicht von Anpassung zu Geschichte unterscheidet.
Nein, das ist nicht das, was ich meine. Sie sprechen von Filterung, und dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um die Filterung von Signalen oder von Positionsgrößen handelt.
Ich spreche von Anpassungsfähigkeit. Die Fähigkeit des TS, sich zu verändern. Die Anpassungsfähigkeit kann in zwei Arten unterteilt werden:
a) kontinuierliche Änderung der Parameter (Kontinuität setzt natürlich eine Änderung der TS-Parameter bei jedem Takt voraus, weniger Diskretion ist aufgrund der diskreten Natur des Signals selbst nicht möglich)
b) Änderung von Parametern nach einer bestimmten Zeitspanne.
Es ist klar, dass der Autor sich entscheiden muss - entweder an einer weiteren Verfeinerung der TS-Parameter zu arbeiten und zu versuchen, "alles zu berücksichtigen" (wiederum nur Nuancen des Geschichtsintervalls zu berücksichtigen), oder die TS zu vergröbern (Anhänger dieses Ansatzes sind der Meinung, dass je weniger Parameter in der TS, desto besser). Beide Ansätze haben Nachteile: der erste hat eine geringe Robustheit, der zweite eine geringe Rentabilität. Generell verstehe ich den Wunsch vieler Leute nicht, mit konstanten Lots und konstanten TP und SL zu testen. Sie wissen, wie es heißt.
Ich betone, dass es hier um Anpassungsfähigkeit geht, nicht um Überoptimierung (Optimierung nach einiger Zeit). Aber selbst eine Überoptimierung ist besser als nichts.
Das ist ein gutes Argument, und das ist der Weg, den ich zu gehen versuche. Ich versuche, eine Strategie zu finden, die eine Anpassung von TS in einem größeren Bereich ermöglicht, aber bisher reichen meine grauen Zellen nicht aus, um alle Lücken zu füllen.
Primitive Ansätze bieten nicht die nötige Effizienz, wie die zu Beginn des Themas genannte TK zeigt.
Die Schaffung komplexer Systeme mit einer großen Anzahl logischer Einheiten, die darauf trainiert wären, individuelle Marktsituationen zu erkennen und zu verarbeiten, erhöht die Effektivität von TS dramatisch, aber die Kehrseite dieses Modells ist die Komplexität der Anpassung und noch mehr die Anpassung dieser Systeme, da jede Einheit im Wesentlichen ihre eigenen Anpassungsparameter hat. Wenn wir mehr und mehr Funktionsblöcke schaffen, ist es immer noch unmöglich, die unendliche Vielfalt der Marktsituationen zu berücksichtigen, und wenn wir die Blöcke statisch machen, werden sie im besten Fall aufhören zu arbeiten, wenn sich die Situation ändert, aber oft schalten kleine Veränderungen im Marktcharakter sie nicht aus, sondern verzerren ihre Arbeit und sie bilden falsche Signale.
Versuche, das Anpassungsproblem auf herkömmliche Weise zu lösen, d. h. nach dem Prinzip des Strategietesters innerhalb des TS selbst, der in bestimmten Abständen in virtuellen Läufen durch Änderung der Kombination von Parametern, die abgestimmt werden, neu trainiert wird, sind aufgrund der großen Anzahl von Optimierungsparametern, die die Funktionsweise der einzelnen Blöcke widerspiegeln, nicht möglich, und auch genetische Algorithmen sind in diesem Fall nicht hilfreich. Außerdem handelt es sich um eine Optimierung mit all ihren Konsequenzen, nicht um eine reine Anpassung, und die Optimierung kann nicht die aktuellen Veränderungen auf dem Markt widerspiegeln, sie hinkt immer mindestens um die Zeit hinterher, die für die Optimierung aufgewendet wird; außerdem sind die resultierenden Parameter sehr gemittelt über den Optimierungsbereich, was bedeutet, dass sie nicht zu jedem Zeitpunkt optimal sind.
Der Ausweg aus dieser Sackgasse ist die Schaffung von rückgekoppelten Anpassungssystemen, wie z. B. in Oszillatoren, wo die Rückkopplung die Frequenz und die Phase des Signals stabilisiert, oder in Verstärkern, wo die Gegenkopplung den Amplituden-Frequenzgang in einem bestimmten Bereich ausgleicht. Obwohl das Signal innerhalb dieses Bereichs sowohl in der Amplitude als auch in der Frequenz stark schwanken kann, hält ein einziger Knotenpunkt das System innerhalb der vorgegebenen Grenzen, unabhängig von der Art der Signaländerungen.
Ich habe mich lange mit diesem Problem herumgeschlagen und fühle intuitiv, dass es eine Lösung gibt, ich habe mich im Kreis gedreht, aber ich kann keinen Bezugspunkt finden, wie Archimedes sagte: "Gib mir einen Drehpunkt und ich werde die Erde umstürzen", also kann ich keinen solchen Drehpunkt finden. Ich habe daher dieses Thema aufgeworfen, ist es schwierig, eine Lösung für komplexe TS zu finden, so schlage ich vor, an der primitivsten ein auf einer Maschine zu starten.
Der Ausweg aus dieser Sackgasse ist die Schaffung von Systemen zur Anpassung durch Rückkopplung, wie z. B. in Oszillatoren, wo die Rückkopplung die Frequenz und Phase des Signals stabilisiert, oder in Verstärkern, wo die Gegenkopplung die Amplituden-Frequenz-Antwort innerhalb eines bestimmten Bereichs ausgleicht. Obwohl das Signal in diesem Bereich sowohl in der Amplitude als auch in der Frequenz stark schwanken kann, hält eine einzige Funktionseinheit das System innerhalb der vorgegebenen Grenzen, unabhängig von der Art der Signalschwankungen.
Mist, an der interessantesten Stelle... ich versteh's nicht... :( Leute, was steht in dem Absatz, kurz und bündig...
Angela bezieht sich wahrscheinlich auf eine korrigierende RC-Kette in der Rückkopplung (wenn Sie den Verstärker nehmen). Aber, meine Herren, solche einfachen Lösungen gibt es auf dem Markt nicht. Es gibt eine ganz einfache Sache, die aus irgendeinem Grund für die meisten Menschen schwer zu verstehen ist: Es gibt eine Ursache - es gibt eine Folge. Der Versuch, etwas vorwegzunehmen (sich der Sache anzupassen???)), führt zu nichts. Das Einzige, was uns bleibt, ist, so schnell wie möglich auf den sich verändernden Kontext zu reagieren - keine leichte Aufgabe, aber im Gegensatz zu dem Versuch, den Preis vorherzusehen, lösbar.
Es ist nicht so, dass ich von Vorfreude gesprochen hätte. Es ging um Anpassungsfähigkeit. In Ihrer Terminologie - "so schnell wie möglich auf den sich ändernden Kontext reagieren". Das habe ich jedenfalls gemeint, ich weiß nicht, ob Angela das auch gemeint hat.
Gewiss, Andrew. Verfolgen, nicht vorwegnehmen. Aber Sie müssen zugeben, dass es nicht unangemessen ist, dies noch einmal zu betonen. Mit ständiger Beharrlichkeit versuchen die Menschen, genau zu raten, anstatt zu verstehen, was in einem bestimmten Moment geschieht. Daher der ständige Unsinn über nicht funktionierende TA und anderer Unsinn.
Also... Ich habe nur auf die Frage nach dem OOS geantwortet.))