Gibt es den Gral? - Seite 207
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Dies ist eine Strategie, die mit dem funktioniert, was Sie haben, und eine Gewinnquote von 50/50 hat.
In der Praxis, noch weniger gewinnen Trades: - für 3 profitable $200 Trades in der Regel 5-7 verlieren für $5-15 - gut, das ist in Dollar (um nicht in Pips verloren gehen) - das ist für einen Zyklus von 10 Trades. Wenn alle zehn von zehn verlieren können - eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit -, aber die Möglichkeit besteht, einen neuen Zyklus früher zu beginnen. Solche Zyklen wären in einer Reihe unrentabel - zum Beispiel, wenn wir eine Pause machen müssen.
Das heißt, nach der Wahrscheinlichkeitstheorie sollten wir arbeiten und die TS sollte entsprechen.
Und niemand wird jemals nach einem solchen Muster suchen, und selbst wenn man eine Reihe von Geschäften gesehen hat, wird man die Verlierer nicht mehr verstehen.
Dies ist nicht für das Lob, sondern für die MM-Frage (ich möchte die dritte M zu schreiben) - zum Beispiel, ich Handel durch die TS und kontinuierlich Gewinn machen und erhöhen die Einzahlung. Wir werden also einen negativen Zyklus (-$20 000) in der Zukunft haben, und wir werden sehen, dass wir im Jahr 2010 (sagen wir als Trader) 20 000 Gewinn gemacht haben.
Jeder Gewinn, der jetzt erzielt wird, ist also nutzlos, und der gesamte Jahresgewinn wird in einem einzigen Handel verloren gehen.
Wie kann dies vermieden werden?
Wie lässt sich dies vermeiden?
Das muss nicht zu 100 % der Zeit der Fall sein. Hier gilt Bernoulli.
Achten Sie darauf, dass das Ergebnis eines einzigen Verlustgeschäfts nicht zu sehr ins Auge geht. Und sorgen Sie gleichzeitig dafür, dass es weniger Verlustgeschäfte gibt. Das heißt, Sie müssen ein System mit einem positiven MO des Handels schaffen.
Ein gutes System ist z.B., wenn TP/SL = 2 ist und gleichzeitig die Anzahl der gewinnbringenden Trades eineinhalb Mal größer ist als die Anzahl der Verlusttrades (natürlich bei einer großen Anzahl von Trades). Dann ist der geschätzte Gewinnfaktor gleich 3 (ein sehr guter PF). In diesem Fall ist die Reihe der Verlustgeschäfte nicht so lang wie die Reihe der Gewinngeschäfte, und sie treten seltener auf.
Auf 3 gewinnbringende Serien von 200$ kommen normalerweise 5-7 Verlustserien von 5-15$.
Es ist ein großartiges System, wenn überhaupt. Der PF ist sogar noch größer als das, etwa 6. Warum quiekst du?
Dies muss nicht unbedingt zu 100 % geschehen. Hier gilt Bernoulli.
Achten Sie darauf, dass das Ergebnis eines einzigen Verlustgeschäfts nicht zu sehr ins Auge geht. Und sorgen Sie gleichzeitig dafür, dass die Verluste weniger häufig sind. Das heißt, Sie müssen ein System mit einem positiven MO des Handels schaffen.
Ein gutes System ist zum Beispiel, wenn TP/SL = 2 ist und gleichzeitig die Anzahl der gewinnbringenden Trades 1,5 mal so hoch ist wie die Anzahl der verlustbringenden Trades (natürlich mit einer großen Anzahl von Trades). Dann ist der geschätzte Gewinnfaktor gleich 3 (eine sehr gute TF). In diesem Fall ist die Serie von Verlustgeschäften nicht so lang wie die Serie von Gewinngeschäften, und sie treten weniger häufig auf.
Es geht nicht um 100% der Verluste, sondern um ein relatives Wachstum, und ein gewöhnlicher Verlusthandel in der Zukunft (im Falle einer günstigen Entwicklung) wird dem heute erzielten Gewinn zum Beispiel in sechs Monaten entsprechen... OK, die Erfahrung wird bleiben.
"Gutes System" - alle aus dem Reverse-Stop sofort verdient - maximal wie auf der Plattform 18pp Gewinn auf die Tatsache (Signal), auf einen Zyklus von 5-15 (Währung) Transaktionen - der Anteil der unrentablen genau nicht irgendwo um 70% zählen.
Depo-Load 100% - verdiente Gewinne sofort in neue Trades.
Rentabilität ab 50% pro Tag - das ist so ein Test.
Es ist ein großartiges System, wenn überhaupt. Der PF ist hier noch größer, in der Größenordnung von 6. Und warum quieken Sie?
Ich schaue nicht - ich ruhe in der Gralsbranche....
Erklären Sie - bei einem Handel wie diesem ist die mathematische Erwartung negativ?
Ich weiß nichts über Ihren Handel, die Erklärungen sind noch nicht sehr klar. Aber wenn
обычная убыточная сделка в будущем (при благоприятном развитии) будет равняться заработанной сегодня прибыли например за полгода
sollten Sie darüber nachdenken. Es ist zu verschwenderisch, alles zu verlieren, was man in sechs Monaten verdient hat.
Ich weiß nichts über Ihren Handel, die Erklärungen sind noch nicht sehr klar. Aber wenn
dann sollten Sie darüber nachdenken.
Ich weiß nichts über Ihren Handel, die Erklärungen sind noch nicht sehr klar. Aber wenn
sollten Sie darüber nachdenken. Alles, was man in sechs Monaten verdient hat, zu verlieren, ist zu verschwenderisch.
Wenn Sie nicht verstehen, dass all dies auf einem echten Konto überwacht wird, ist es zu früh, um Schlussfolgerungen zu ziehen. (Wenn das Ergebnis positiv ist, werde ich Ihnen persönlich einen Link zukommen lassen).
(alles aus dem eigenen Garten und auch von der Wiese. Außerdem gilt eine "Zeitfuge" von etwa 15 Minuten vor der Zeit)
47% Qualität ist inakzeptabel bei n1 ... obwohl auf m1 und 25% ist in Ordnung ... vorausgesetzt, mismatch Fehler = 0 ....
Tantrik:
Daher ist jeder Gewinn jetzt nutzlos, und alle Gewinne des Jahres sind mit einer einzigen Transaktion verloren.
Wie lässt sich das vermeiden?
Freunde, verzeiht die Einmischung...
Ich habe nicht den ganzen Thread gelesen, ehrlich gesagt....
Sag mir, hast du den Gral gefunden?
Haben Sie oder haben Sie nicht ????