Territorium der Wahrscheinlichkeit - Seite 2

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Meine persönliche Regel: Wenn es zwei Wahrscheinlichkeitswerte für dasselbe Ereignis gibt: den geschätzten und den statistischen, sollten Sie den statistischen verwenden, da er immer genauer ist.

 
papaklass:
EURUSD, M5.
Ich selbst habe vor 1,5 Stunden einen Verkauf abgeschlossen. Es gibt jetzt kein Signal für einen Einstieg. Es ist durchaus möglich, dass sich die Abwärtsbewegung ändert, aber es wird für 2-3 Stunden eine Unsicherheit für das Paar geben.
 
MoneyJinn:

Meine persönliche Regel: Wenn es zwei Wahrscheinlichkeitswerte für dasselbe Ereignis gibt: eine berechnete Wahrscheinlichkeit und eine statistische Wahrscheinlichkeit, sollten Sie die statistische verwenden, da sie immer genauer ist.

Es gibt nur eine Wahrscheinlichkeit, und zwar eine kalkulierte. Und die "statistische Wahrscheinlichkeit" ist keine Wahrscheinlichkeit mehr, sondern eine feststehende historische Tatsache, die von Marktbedingungen, Handelsvolumen, Nachrichten, Jahreszeit usw. abhängt. So wie die Wahrscheinlichkeit eine Vorhersage ist, ist die "statistische Wahrscheinlichkeit" eine Tatsache, die nicht unbedingt der Vorhersage entspricht.

 
vspexp:
1:3 - Weg, um die Wahrscheinlichkeit der Rentabilität der TS auf lange Sicht zu erhöhen, und um den möglichen Verlust zu minimieren Ich benutze das Schließen der Position vor dem voreingestellten Stop / auf die Signale /. TS ist halbautomatisch, mehrwährungsfähig, intraday. Ich habe irgendwo mathematische Beweise für seine Gültigkeit im Verhältnis 1:3 gefunden, und im dynamischen Stop - Schließen vor SL-Auslösung - Entscheidung wird als Ergebnis des Testens der verwendeten Handelsmethode getroffen.
das Verhältnis zwischen SL und TP - nicht erhöhen oder verringern die mathematische Erwartung des Gewinns im Allgemeinen, wenn dieses Verhältnis 1:3 ist, bedeutet dies, dass die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von SL = 66,6%, und TP = 33,3%, aber der Verlust Wert wird zum Beispiel 1, und Gewinn 3, das heißt, mit einer Menge von Trades depo muss auf dem gleichen Niveau bleiben, dh, Gewinn=0, Verlust=0. Aber all dies wäre in Abwesenheit der Ausbreitung, aber in der Tat die Ausbreitung, ist es wie eine Null im Casino, ist es, dass "ihre" Vorteil, auf Kosten der wir in der Regel verlieren.
 
Ganz und gar nicht, das Gewinn-/Risikoverhältnis ist das wichtigste Bewertungskriterium, auch für die Vermittlungsstellen.
 
07041982:
Wenn das Verhältnis 1:3 ist, bedeutet dies, dass die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von SL = 66,6 % und TP = 33,3 % ist.

diese Wahrscheinlichkeit hängt davon ab, wo, wann, wo und von wem der Auftrag eröffnet und dann geschlossen wurde

 
07041982:

2) Die Gewinnwahrscheinlichkeit bei einem zufälligen Einstieg und gleichem TP und SL tendiert mit einer Erhöhung von SL und TP gegen 50%.

Von welchem Anstieg ist die Rede?

Wenn wir eine Münze als Beispiel nehmen, dann was über den Spread ... und wenn der Preis springt Nord-Süd - wird die Kaution aus - so stellt sich heraus, dass mit diesem Ansatz, der Handel Methode hat eine negative mathematische Erwartung.

 
maryan.dirtyn:

diese Wahrscheinlichkeit hängt davon ab, wo, wann, wo und von wem der Auftrag eröffnet und dann geschlossen wurde

Ich spreche von einem Markt, auf dem eine Aufwärts- oder Abwärtsbewegung der Kurse gleichermaßen wahrscheinlich ist.
 
vspexp:
Keineswegs, das Gewinn/Risiko-Verhältnis ist das wichtigste Bewertungskriterium, auch für IR.
Das Gewinn/Risiko-Verhältnis ist unabhängig von SL und TP unter idealen Bedingungen, d.h. idealerweise ohne Spread, mit einem großen Depot und kleinen Lots, und einer großen Anzahl von Trades und beliebigen SL und TP sollte sich Ihr Depot nicht verändern. Dieses Verhältnis hängt von der Strategie selbst ab, und ich spreche von Wahrscheinlichkeiten, ohne die Strategie zu beeinflussen, indem ich davon ausgehe, dass Kursbewegungen nach oben oder unten gleich wahrscheinlich sind.
 
vspexp:

Um welche Art von Erhöhung handelt es sich?

Wenn wir eine Münze als Beispiel nehmen, wie sieht es dann mit dem Spread aus ... und wenn der Preis von Norden nach Süden springt, wird die Einlage abgesägt - die Handelsmethode hat also einen negativen erwarteten Gewinn.

Der Punkt ist, dass, wenn Sie den Markt nach dem Zufallsprinzip eingeben und SL=TP=50000 Punkte, die Wahrscheinlichkeit des Gewinns = fast 50%, aber wenn SL=TP=50 Punkte, dann die Wahrscheinlichkeit des Gewinns auf lange Sicht ist viel niedriger, weil es eine Auswirkung der Spread in jedem Handel. Das heißt, wenn Sie 50.000 Pips verdienen und nur 3 Punkte des Spreads verschenken, ist er niedriger, und wenn Sie 50 Pips verdienen und 3 Punkte des Spreads verschenken, sind es sogar 6 % des Gewinns.
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