Ist der Berater für das wirkliche Leben geeignet? - Seite 9
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Алексей, все равно все упирается в не-хочу-говорить-в-чего. Впрочем, это страшное слово ты уже произнес.
Ich erinnere mich, ich erinnere mich. Aber mit ihm - ja, er handelt mit einem reinen Gleichgewicht und mit nichts anderem. Aber die Signale sind hier nicht phonetisch.
Nein, lass es die Trägheit sein. Aber dann vielleicht einfach gar nicht handeln, anstatt die Menge zu reduzieren?
Der Autor hat Ihnen bereits geantwortet - um die Buchhaltung zu vereinfachen.
Угу. Я предполагал такой ответ. Но из этого НЕ следует, "что тенденции кривой баланса показывают более общую, глобальную и серьёзную закономерность рынка, чем непосредственно сама цена. И это состояние обладает инерцией."
Из этого следует только то, что цена сама по себе обладает инерцией. А о дискуссии по этому поводу только глухослепые на Марсе не в курсе. Не хотелось бы к этому сводить.
(голосом кинопровокатора) Может, это как раз и будет служить доказательством, что инерция все-таки есть? )))
Nun, die Analyse funktioniert, nicht wahr?Es ist klar, dass alles mit dem Preis zusammenhängt, aber die Analyse der Gleichgewichtskurve erlaubt es, nicht den Preis direkt zu bewerten, sondern den Markt als Ganzes, d.h. z.B. seine "Tendenz", seine Aufschlüsselung, usw. Eine andere Zeitskala.
Schließlich gibt es das Arcsinus-Theorem, und es gibt Trends auch in Reihen mit SB. Warum interessiert es uns, warum die Renditen des Systems plötzlich stark angestiegen sind? Es gibt einen Trend bei den Renditen - wir nutzen ihn. Das Ende des Renditetrends lässt sich durch die übliche Analyse der Bilanzkurve ermitteln.
Вот и гадаю, что за слово - контекст, Бернулли, прогноз или еще что...
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Andererseits kann man nicht umhin zu sagen, dass Dserg etwas aufgezeigt hat, an dem man festhalten kann. Und hier scheint keine Stationarität erforderlich zu sein.
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Und Bernoulli wurde erwähnt...
(Gelöscht. Der Rest war Blödsinn.)
Мало того, есть подозрение, что история сделок непредсказуема только для стратегий, которые сливают по спреду, а любая стратегия, которая действительно имеет статдостоверный уклон в любую сторону, может быть улучшена путем анализа истории сделок (любой, вплоть до 1) ограниченной длины.
Eine kleine Korrektur. Dies ist nur dann der Fall, wenn die Eigenschaft nicht während des gesamten Zeitraums, in dem gehandelt wird, vorhanden ist. D.h. zum Beispiel, dass Pips auf diese Weise nicht verbessert werden können.
Вот тут вся загвоздка - в доказательстве статдостоверности "статдостоверного" уклона.
:) Das ist der Punkt - es ist nicht nötig, die Nützlichkeit der Strategie zu beweisen.
Man ist versucht zu sagen, dass es auch bei einem Wiener Prozess funktioniert... aber das ist selbstzerstörerisch.
Pips sind keine Trendfolgesysteme. In meinem Fall ist mein Expert Advisor im Gegensatz zum Pips Advisor ein Vermittler. D.h. ich lasse meine Gewinne als Trend-EA wachsen, aber unter bestimmten Bedingungen arbeitet mein Expert Advisor als Pipsizer (nach Gewinn, aber nicht nach Zeit des Haltens des Geschäfts). Deshalb habe ich einzelne Verlustgeschäfte, aber sehr große. Und das ist alles zu sagen, ich habe nicht überprüft, aber ich denke, das Gleichgewicht Handelsansatz für meine EA wird nutzlos sein. Ganz einfach, weil es sich nicht um ein System handelt, das hinter dem Trend arbeitet. Ich komme also zum Schluss, wo ich angefangen habe, und stimme mit den vorherigen Aussagen überein, dass es sich um denselben Indikator handelt, der jedoch auf dem Derivat (das in den meisten Fällen schlecht ist) des Preises der Notierungen arbeitet - dem Kontostand!
Der erste Bericht stammt von Anfang dieses Jahres! (Handel mit festen 1 Lot)
Zweitens - von Anfang 2009, einschließlich des Zeitraums in den ersten Bericht (Handel fest 0,1 Lot - reduzierte Losgröße ist gezwungen, die Arbeit zu demonstrieren, weil bei der Arbeit mit 1 Lot Drain unter 200%).
ERSTER BERICHT: