Ist der Berater für das wirkliche Leben geeignet? - Seite 6

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Ja, Untersetzer, ein würdiges Thema.
Andererseits kann man nicht umhin zu sagen, dass Dserg etwas aufgezeigt hat, an dem man festhalten kann. Und hier scheint keine Stationarität erforderlich zu sein. Es ist jedoch eine gewisse "Regelmäßigkeit" der Veränderung des lokalen Gewinnfaktors erforderlich, was ebenfalls nicht gut riecht.
 
Mathemat >>:
Ага, coaster, достойная тема.
С другой стороны, нельзя не сказать, что Dserg указал на нечто, за что можно ухватиться. И никакой стационарности тут вроде не требуется. Правда, нужна некая "регулярность" смены локального профит-фактора, что тоже не очень здорово пахнет.


Hier kann ich nicht sagen, ob ich eine Art Marktmuster aufgegriffen habe oder ob ich einfach alles so geschickt in die Geschichte einbaue. Aber wie soll ich dann die Ergebnisse des Vorwärtstests interpretieren?
 
Auch ein Stürmer - laut Pardo sogar ein Mehrfaches - garantiert nichts. Es gibt einfach keine Garantien.
 
Ah, das macht alles Sinn. Es ist nur so, dass das ursprüngliche System von Natur aus profitabel ist!
Die Umkehrparabel mit einer Periode von 0,003 hat sich seit 2000 bewährt. Auf 4 Stunden auf den Eurobucks.
Deshalb reicht es aus, die Perioden des Gefieders abzuschneiden - und schon ist es fertig.
 
Wahrlich - der Trend ist dein Freund! :)
 
Nun, Sie waren etwas voreilig mit der anfänglichen Rentabilität, so scheint es mir: Der Gewinnfaktor beträgt nur 1,07.
Hier ist etwas anders. Irgendwie ist da eine Nicht-Nullheit des Systems im Spiel, oder so ähnlich. Na gut, das war's, ich werde es nicht wieder tun :)
Kannst du mir einen detaillierten Bericht in einer privaten Nachricht schicken - ich wünschte nur, ich hätte ein größeres Geschäft? Ich werde es auf Bernoullianness überprüfen.
 
Mathemat >>:
Ну с изначальной прибыльностью ты поторопился, мне кажется: профит-фактор всего 1.07.
Тут что-то другое. Как-то тут задействована небернуллиевость системы, что ли. Ладно-ладно, все, больше не буду :)
А детализированный отчетик сбросишь в личку - вот только сделок бы побольше? Я ее на бернуллиевость проверю.


Zurücksetzen.
 
Ja, ja.

Je weiter man in den Wald vordringt, desto dichter werden die Partisanen!
Wenn ich einen doppelten Filter auf die Gleichgewichtskurve anwende und das ERSTE, d.h. oberste Ergebnis nehme, erhalte ich ein System, das den Vorwärtstest perfekt besteht!
Auf dem Bild ist der Stürmer irgendwo aus dem 230. Handel erhalten.

Wieder Glück gehabt?
 

Die Qualität der Modellierung ist schlecht und es gibt nicht viele Angebote.
Aber es sieht ermutigend aus.
ZS: Die Verdoppelung der Einlage in 10 Jahren bei akzeptablen Risiken wird kaum jemanden interessieren, aber als Konzept ist es recht interessant.

 
goldtrader >>:

Качество моделирования никакое и сделок маловато.
А так выглядит обнадёживающе.
ЗЫ. Удваивание депозита за 10 лет при приемлемых рисках едва ли кого-то заинтересует, но как концепция вполне интересно.

Das System arbeitet mit der Öffnung von 4-Stunden-Balken, es gibt keine Pendants und Übernahmen mit Stopps, so dass die Qualität der Modellierung nicht von besonderer Bedeutung ist. Das System ist reversibel.
Auch die Risiken sind klar: Der Erholungsfaktor liegt bei etwa 5, also im normalen Bereich.

In diesem Fall ist das anders - es ist klar, dass dieses Spielzeug nicht für den echten Handel verwendet werden sollte.
Von Interesse ist hier die Interaktion zwischen dem Ausgangssystem und den Algorithmen zur Steuerung der Gleichgewichtskurve.
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