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Ja, natürlich...
;)
Wenn jemand in der Lage ist, eines der oben genannten Ergebnisse zu erläutern, bitte:
Was ist hier neu im Vergleich zu diesem und diesem?
Wenn jemand in der Lage ist, eines der oben genannten Ergebnisse zu erläutern, bitte:
Was ist hier neu im Vergleich zu diesem und diesem?
Ich bin so geschwätzig, dass es für eine zufällige Wanderung mit Drift keinen Unterschied macht, ob man in der Zeit vorwärts oder rückwärts wandert.
Daher auch die Ähnlichkeit...
;)
Und TA hat ein Recht auf Leben.
Es muss ja nicht gleich so einfach sein...
Bei allem Respekt für Albert Schirjajew, er ist ein großer Theoretiker, kein Praktiker.
Beweisen Sie es!
Andernfalls wird es wieder "terminologische" Soundbites geben.
Mit diesem Beispiel, vorzugsweise!
Ich denke, es wird für viele nützlich sein ...
;)
Sie müssen Behauptungen beweisen, nicht persönliche Meinungen.
Der angesehene Professor zieht einige theoretische Schlussfolgerungen für den Wiener Prozess. Vom theoretischen Standpunkt aus gesehen könnte das interessant sein. Aber aus der Sicht der Praxis ist es schlecht anwendbar.
Dasselbe gilt für die klassische Portfoliotheorie des angesehenen Harry Markowitz.
Seriöse amerikanische Investmentbanken nehmen überhaupt keine Leute mit einer Finanzausbildung als Entwickler, sondern reine Mathematiker mit einem von der Portfoliotheorie unbefleckten Geist.
Sie müssen Behauptungen beweisen, nicht persönliche Meinungen.
Der angesehene Professor zieht einige theoretische Schlussfolgerungen für den Wiener Prozess. Vom theoretischen Standpunkt aus gesehen könnte das interessant sein. Aber aus der Sicht der Praxis ist es schlecht anwendbar.
Dasselbe gilt für die klassische Portfoliotheorie des angesehenen Harry Markowitz.
Seriöse amerikanische Investmentbanken nehmen in der Regel keine Finanzwissenschaftler als Entwickler, sondern reine Mathematiker mit einem von der Portfoliotheorie unbefleckten Verstand.
Kollege!
Wir reden hier nicht über Fahrräder.
Hier sind die Formeln... Annahmen.
Ihr Lieblingslogarithmus. Sogar zwei!
Beweisen Sie es!
;)
mit Formeln! nicht mit müßigen Überlegungen.
Herr Kollege, was gibt es da zu beweisen?! Ich persönlich bin der Meinung, dass diese theoretischen Schlussfolgerungen in der Praxis kaum anwendbar sind?
Lassen Sie uns das obige theoretische Ergebnis von Shiryaev aufschlüsseln.
Nehmen wir N gleich lange Zeitintervalle des realen Preises VR. Und sie werden alle von einem Punkt aus entfaltet. Wie hier dargestellt.
Nun, dann sehen Sie die Übereinstimmung zwischen den theoretischen Schlussfolgerungen der Brownschen Bewegung und der Preisbewegung.