Ich habe die arithmetische Reihenfolge der Lose in meinem Expert Advisor überprüft. Ich musste die Anzahl der offenen Aufträge auf 9 erhöhen, um den Expert Advisor nicht zu überlasten. Die Höchstmenge beträgt 0,45. Das Ausgangslos ist 0,05. Die Ergebnisse sind schlechter.
Ich habe die arithmetische Reihenfolge der Lose in meinem Expert Advisor überprüft. Ich musste die Anzahl der offenen Aufträge auf 9 erhöhen, um den Expert Advisor nicht zu überlasten. Die Höchstmenge beträgt 0,45. Das Ausgangslos ist 0,05. Die Ergebnisse sind schlechter.
Nein, das habe ich nicht. Ich denke, dass man die Ergebnisse nur verbessern kann, wenn man zunächst die Qualität der Beiträge verbessert. Dann brauchen Sie weniger Aufträge und der Drawdown wird geringer sein, um einen Gewinn zu erzielen.
Es sieht folgendermaßen aus: Wenn Sie einen gewinnbringenden Handel abgeschlossen haben, wird der nächste um einen Schritt erhöht, und so weiter bis zu einem bestimmten Höchstwert; wenn Sie einen Verlustgeschäft abgeschlossen haben, wird das Volumen des Loses allmählich auf das Anfangsvolumen reduziert.
Sie haben 11 Gewinn- und 4 Verlustgeschäfte in einer Reihe. Der Anti-Martini macht also auf den ersten Blick Sinn... obwohl man die durchschnittliche Länge der kontinuierlichen Verluste nicht sehen kann.
Es sieht folgendermaßen aus: Wenn Sie einen gewinnbringenden Handel abgeschlossen haben, wird der nächste um einen Schritt erhöht, und so weiter bis zu einem bestimmten Höchstwert; wenn Sie einen Verlustgeschäft abgeschlossen haben, wird das Volumen des Loses allmählich auf das Anfangsvolumen reduziert.
Sie haben 11 Gewinn- und 4 Verlustgeschäfte in einer Reihe. Der Anti-Martini macht also auf den ersten Blick Sinn... obwohl man die durchschnittliche Länge der kontinuierlichen Verluste nicht sehen kann.
Das ist wahrscheinlich gut für eine mittelgroße Schwalbe, aber ich habe eine Umkehrschwalbe.
Ich habe die arithmetische Reihenfolge der Lose in meinem Expert Advisor überprüft. Ich musste die Anzahl der offenen Aufträge auf 9 erhöhen, um den Expert Advisor nicht zu überlasten. Die Höchstmenge beträgt 0,45. Das Ausgangslos ist 0,05. Die Ergebnisse sind schlechter.
Nach Eröffnungskursen (nur für Expert Advisors mit expliziter Bar Opening Control)
Bars in der Geschichte
13642
Modellierte Zecken
26283
Qualität der Modellierung
k.A.
Diagrammabweichungsfehler
0
Ersteinlage
7500.00
Reingewinn
4501.45
Gesamtgewinn
54320.16
Totalverlust
-49818.71
Rentabilität
1.09
Erwartete Auszahlung
11.37
Absolute Absenkung
3375.48
Maximale Absenkung
3881.89 (48.48%)
Relative Absenkung
48.48% (3881.89)
Handel insgesamt
396
Short-Positionen (% Gewinn)
196 (59.69%)
Long-Positionen (% Gewinn)
200 (68.50%)
Gewinnbringende Geschäfte (% von allen)
254 (64.14%)
Verlustgeschäfte (% von allen)
142 (35.86%)
Größte
ertragreicher Handel
4080.96
Verlustgeschäft
-4341.20
Durchschnitt
profitables Geschäft
213.86
Verlustgeschäft
-350.84
Maximum
kontinuierliche Gewinne (Gewinn)
11 (313.47)
Kontinuierliche Verluste (Verlust)
5 (-987.09)
Maximum
kontinuierliche Gewinne (Anzahl der Siege)
11368.78 (5)
Dauerverlust (Anzahl der Verluste)
-11294.80 (4)
Durchschnitt
laufende Gewinne
3
kontinuierlicher Verlust
:-))) Juri, versuchen Sie die Reihenfolge der Lose nach den Fibo-Nummern. Ich "beeilte" mich, Ihnen mitzuteilen, dass ich Sie in Bezug auf die maximale Inanspruchnahme "eingeholt" habe...
Netting-Version von Avalanche - Eintrag durch Trend in einer "höheren" TF, die Arbeits-TF - 15 min, Schleppnetz durch Fraktale aus der ersten Iteration, zunehmende Volumen der Lose durch Fibo-Nummern (Details in fm377 S. 25), alle Geschäfte sind gleichmäßig in der Zeit verteilt - Optimierung der Parameter (in vielerlei Hinsicht bedingt - "Arbeits"-Runde Werte wurden als Folge der Umsetzung genommen, Parameter Schritt Veränderung ist auch groß durch Runde Werte) von Jan 2009 bis Jan 2011. Die Parameteroptimierung wurde gleichmäßig von Jan. 2009 bis Jan. 2011 durchgeführt, von Jan. 2008 bis Jan. 2009 - Backtest, der Schritt der Parameteränderungen - ebenfalls ein großer runder Wert. 2009 - Backtest, ab Jan. 2011 - bis jetzt - vorwärts, Ändern der Kanalbreite - dynamisch, entsprechend dem APR-Wert.
Volumen der Positionen - konstant 0,01 Lots. Und Sie schrieben richtig über die Möglichkeit einer proportionalen Erhöhung mit der Erhöhung des Kapitalvolumens für jeweils 500 Einheiten.
Vorläufig - bis zu 400 Trades - Backtest, dann Optimierungsphase und ab ca. 1000 - vorwärts - alle Trades sind gleichmäßig in der Zeit verteilt.
Zwei Nicken des Gleichgewichtsgraphen nach unten - um den 200. und 900. Handel - ist ein Eintritt in den Markt - Volumen 0,34 Lot (achter Flip) mit anschließendem Ausstieg zum Gewinn oder (fast :-))))) zum Breakeven.
Ich bin besonders froh, dass der Drawdown in diesem Jahr minimal ist, ich teste es auf Demo.
Vielen Dank für das Einstellen eines Bildes Ihrer Avalanche-Variante zu der Zeit mit einer maximalen Absenkung um 500... :-))) Es war sehr interessant für mich, mich solchen Meilensteinen selbst zu nähern... :-)))
khorosh: Ist sie nicht seit 2006 trockengelegt worden?
Seit 2002 - Minuten. Die maximalen zwei Abwärtsläufe - der erste - August 2004 - mit 3,77 Lots bei 0,01 Start - 13. Flip mit 48 Punkten Kanalbreite, der zweite - Juli 2007 - mit 5 (maximal Mikro-) Lots - 14. Flip mit 30 Punkten Kanalbreite - dort und dann in einen Gewinn drehen. Das Startlos ist konstant.
Es scheint, dass man nicht mit 500 cu, sondern mit 5000 cu auf Micro beginnen muss, um einen guten Gewinn zu erzielen (wenn alle anderen Dinge gleich sind - Kontrolle über die Kommunikation, Handhabung von Requotes usw.)... Und alle 5000 c.u. erhöht sich die Losgröße um 0,01... :-)))
Ich habe die arithmetische Reihenfolge der Lose in meinem Expert Advisor überprüft. Ich musste die Anzahl der offenen Aufträge auf 9 erhöhen, um den Expert Advisor nicht zu überlasten. Die Höchstmenge beträgt 0,45. Das Ausgangslos ist 0,05. Die Ergebnisse sind schlechter.
Ich habe die arithmetische Reihenfolge der Lose in meinem Expert Advisor überprüft. Ich musste die Anzahl der offenen Aufträge auf 9 erhöhen, um den Expert Advisor nicht zu überlasten. Die Höchstmenge beträgt 0,45. Das Ausgangslos ist 0,05. Die Ergebnisse sind schlechter.
Nein, das habe ich nicht.
Vielleicht ist das sinnvoll.
Es sieht folgendermaßen aus: Wenn Sie einen gewinnbringenden Handel abgeschlossen haben, wird der nächste um einen Schritt erhöht, und so weiter bis zu einem bestimmten Höchstwert; wenn Sie einen Verlustgeschäft abgeschlossen haben, wird das Volumen des Loses allmählich auf das Anfangsvolumen reduziert.
Sie haben 11 Gewinn- und 4 Verlustgeschäfte in einer Reihe. Der Anti-Martini macht also auf den ersten Blick Sinn... obwohl man die durchschnittliche Länge der kontinuierlichen Verluste nicht sehen kann.
Vielleicht ist das sinnvoll.
Es sieht folgendermaßen aus: Wenn Sie einen gewinnbringenden Handel abgeschlossen haben, wird der nächste um einen Schritt erhöht, und so weiter bis zu einem bestimmten Höchstwert; wenn Sie einen Verlustgeschäft abgeschlossen haben, wird das Volumen des Loses allmählich auf das Anfangsvolumen reduziert.
Sie haben 11 Gewinn- und 4 Verlustgeschäfte in einer Reihe. Der Anti-Martini macht also auf den ersten Blick Sinn... obwohl man die durchschnittliche Länge der kontinuierlichen Verluste nicht sehen kann.
Ich habe die arithmetische Reihenfolge der Lose in meinem Expert Advisor überprüft. Ich musste die Anzahl der offenen Aufträge auf 9 erhöhen, um den Expert Advisor nicht zu überlasten. Die Höchstmenge beträgt 0,45. Das Ausgangslos ist 0,05. Die Ergebnisse sind schlechter.
:-))) Juri, versuchen Sie die Reihenfolge der Lose nach den Fibo-Nummern. Ich "beeilte" mich, Ihnen mitzuteilen, dass ich Sie in Bezug auf die maximale Inanspruchnahme "eingeholt" habe...
Netting-Version von Avalanche - Eintrag durch Trend in einer "höheren" TF, die Arbeits-TF - 15 min, Schleppnetz durch Fraktale aus der ersten Iteration, zunehmende Volumen der Lose durch Fibo-Nummern (Details in fm377 S. 25), alle Geschäfte sind gleichmäßig in der Zeit verteilt - Optimierung der Parameter (in vielerlei Hinsicht bedingt - "Arbeits"-Runde Werte wurden als Folge der Umsetzung genommen, Parameter Schritt Veränderung ist auch groß durch Runde Werte) von Jan 2009 bis Jan 2011. Die Parameteroptimierung wurde gleichmäßig von Jan. 2009 bis Jan. 2011 durchgeführt, von Jan. 2008 bis Jan. 2009 - Backtest, der Schritt der Parameteränderungen - ebenfalls ein großer runder Wert. 2009 - Backtest, ab Jan. 2011 - bis jetzt - vorwärts, Ändern der Kanalbreite - dynamisch, entsprechend dem APR-Wert.
Volumen der Positionen - konstant 0,01 Lots. Und Sie schrieben richtig über die Möglichkeit einer proportionalen Erhöhung mit der Erhöhung des Kapitalvolumens für jeweils 500 Einheiten.
Vorläufig - bis zu 400 Trades - Backtest, dann Optimierungsphase und ab ca. 1000 - vorwärts - alle Trades sind gleichmäßig in der Zeit verteilt.
Zwei Nicken des Gleichgewichtsgraphen nach unten - um den 200. und 900. Handel - ist ein Eintritt in den Markt - Volumen 0,34 Lot (achter Flip) mit anschließendem Ausstieg zum Gewinn oder (fast :-))))) zum Breakeven.
Ich bin besonders froh, dass der Drawdown in diesem Jahr minimal ist, ich teste es auf Demo.
Vielen Dank für das Einstellen eines Bildes Ihrer Avalanche-Variante zu der Zeit mit einer maximalen Absenkung um 500... :-))) Es war sehr interessant für mich, mich solchen Meilensteinen selbst zu nähern... :-)))
Ist sie nicht seit 2006 trockengelegt worden?
Seit 2002 - Minuten. Die maximalen zwei Abwärtsläufe - der erste - August 2004 - mit 3,77 Lots bei 0,01 Start - 13. Flip mit 48 Punkten Kanalbreite, der zweite - Juli 2007 - mit 5 (maximal Mikro-) Lots - 14. Flip mit 30 Punkten Kanalbreite - dort und dann in einen Gewinn drehen. Das Startlos ist konstant.
Ist es nicht schon seit 2006 undicht?
Es scheint, dass man nicht mit 500 cu, sondern mit 5000 cu auf Micro beginnen muss, um einen guten Gewinn zu erzielen (wenn alle anderen Dinge gleich sind - Kontrolle über die Kommunikation, Handhabung von Requotes usw.)... Und alle 5000 c.u. erhöht sich die Losgröße um 0,01... :-)))
Hier ist die Lawine vom 14. Juni bis heute auf der Demo