Aus sportlichem Interesse habe ich die adaptive Quotenfilterung aufgenommen - Seite 10
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Ich habe die Koeffizienten des Tschebyscheff-Filters mit MATLAB synthetisiert, d. h. den Nenner und den Zähler des Filters (die Koeffizienten sind unten beigefügt). Nun die Hauptsache: Wie implementiert man einen Tschebyscheff-Filter mit bestimmten Koeffizienten in einem Indikator mit MQL4? Bitte um Hilfe.
Sehen Sie, Sie haben den Zähler und den Nenner, d.h. Sie können die Übertragungskennlinie in der Form schreiben
H(z) = P(z^-1)/Q(z^-1),
wobei P und Q der Zähler und der Nenner als Polynome von z^-1 (z minus erste Potenz) sind. Die Übertragungskennlinie ist der Ausgang geteilt durch den Eingang, d. h. in z-Form
Y(z)/X(z) = P(z^-1)/Q(z^-1),
woher
Y(z)*Q(z^-1) = X(z)*P(z^-1).
Es sei daran erinnert, dass z^-1 nichts anderes als ein Verzögerungsoperator ist, d. h. die Multiplikation mit z^(-n) im z-Bereich entspricht einer Verzögerung von n Zählern im Zeitbereich, z. B. Y(z)*z^(-3) entspricht y(t-3). So,
a0*y(t) + a1*y(t-1) + a2*y(t-2) + ... = b0*x(t) + b1*x(t-1) + b2*x(t-2) + ... ,
wobei ai und bi die Koeffizienten des früheren Nenners bzw. Zählers sind. Eigentlich brauchen Sie nur y(t) auszudrücken - schon haben Sie die Formel zur Berechnung Ihres Indikators.
Übrigens ist es etwas seltsam, "eine Vorstellung von digitaler Filterung zu haben" und nicht in der Lage zu sein, sie durchzuführen...
Und ganz allgemein: Was ist Anpassungsfähigkeit?
Bei digitalen Filtern bezieht sich die Adaptivität in der Regel auf die Fähigkeit, Filterkoeffizienten in Abhängigkeit von bestimmten Merkmalen der Eingangsdaten automatisch anzupassen. Beim Kalman-Filter beispielsweise werden die Koeffizienten bei jedem Schritt auf der Grundlage des Schleppfehlers und bestimmter formulierter Optimalitätsbedingungen berechnet.
PS: Das Thema kam unerwartet auf...
sind ebenfalls zu diesem Schluss gekommen... einige Indikatoren tragen den Zusatz "mit Nullverzögerung" - das ist eine Lüge
Streng genommen nicht (obwohl ich voll und ganz zustimme, in den allermeisten Fällen ist es eine Lüge).
Wenn man von Verzögerung spricht, meint man meistens ein lineares Modell. Bei linearen Modellen ist die Nicht-Null-Verzögerung eine Folge des Kausalitätsprinzips; mit anderen Worten, es ist unmöglich, ein lineares System zu implementieren, das sowohl das Kausalitätsprinzip als auch die Null-Verzögerungsanforderung erfüllt.
Für nichtlineare (z.B. adaptive) Modelle gibt es keine solche Einschränkung. Dabei kann die Verzögerung sowohl Null (perfekte Nachverfolgungseigenschaften) als auch negativ (Vorhersageeigenschaften) sein. Eine Voraussetzung dafür ist, dass das Modell dem realen System angemessen ist.
Die Ableitung des Sinus ist der Kosinus. Läuft um 90 Grad voraus. Die Ableitung ist im Wesentlichen ein Hochpassfilter. Und nichts wird neu gezeichnet.
Ich denke, mit diesem Wissen würde selbst ein solcher Tipp nicht helfen, es auszunutzen.
Und Noxa ist ein Addon für den Nerf. Es ist schwer, sich darauf einzustellen. Aber sicher ist, dass er nicht überzieht und in irgendeiner Weise Signale gibt. Aber wenn Sie es einrichten können :-)
Ich würde es gerne wieder spielen, aber ich will es nicht installieren :-(
Sie vergleichen also den Markt mit einer Sinuskurve???? Na ja... Viel Glück.....
Und Noxa ist ein Addon für den Nerf. Es ist schwer, sich darauf einzustellen. Aber sicher ist, dass er nicht überzieht und in irgendeiner Weise Signale gibt. Aber wenn Sie es einrichten können :-)
Ich habe wirklich Lust, es wieder zu spielen, aber ich will es nicht installieren :-(
Danke, jetzt weiß ich, was die Noxa ist.
Ich wünschte, ich könnte es für MT portieren, aber ich glaube, alle Algorithmen sind gesperrt.
Streng genommen nicht (obwohl ich voll und ganz zustimme, in den allermeisten Fällen ist es eine Lüge).
Wenn man von Verzögerung spricht, meint man meistens ein lineares Modell. Bei linearen Modellen ist die Nicht-Null-Verzögerung eine Folge des Kausalitätsprinzips; mit anderen Worten, es ist unmöglich, ein lineares System zu implementieren, das sowohl das Kausalitätsprinzip als auch die Null-Verzögerungsanforderung erfüllt.
Für nichtlineare (z. B. adaptive) Modelle gibt es keine solche Einschränkung. Dabei kann die Verzögerung sowohl null (ideale Verfolgungseigenschaften) als auch negativ (Vorhersageeigenschaften) sein. Eine notwendige Voraussetzung dafür ist, dass das Modell dem realen System angemessen ist.
Ja, das ist richtig.
Erstellen wir einen Indikator, Puffer: 1. Eröffnungskurs (tatsächlich); 2. Schlusskurs (tatsächlich); 3. Stop-Loss (wenn es einen Eröffnungskurs gibt); 4. Zielfunktionswert auf der Grundlage der Modellierungsergebnisse innerhalb des Indikators.
Wir verwenden den Indikator sowohl für die Eröffnung/Schließung von Positionen als auch für die dynamische Optimierung der Parameter (Anpassung) der Handelstaktik.
Die Diagnose ist ein völliger Mangel an abstraktem Denken :-(
Was hat die Abstraktheit meines Denkens damit zu tun???? Jegliche Filterung von Zitaten ist eine Verzögerung gegenüber dem Zitat selbst, sie ist sicherlich keine Prognose. Für Systeme, die dem Trend folgen, ist das normal. Aber sie haben auch ihre Nachteile. Soll ich es Ihnen sagen?
Die "Verzögerung" durch den Preis (Zahlenreihe, Signal oder was auch immer) hat zweifellos ihre Berechtigung, aber wenn Sie eine Gruppe von Filtern kaskadieren (überlappen) und die Phase vorher ausrichten (fragen Sie nicht, welche Phase es gibt und wie man sie ausrichtet...), können Sie perfekt auf eine Reihe von Filtern abgestimmt, und natürlich werden sie überzeichnen, aber die Überlappung ist für das getan, sowie die Phase Ausrichtung, so dass sie in einer Gruppe "in der Zeit" neu gezeichnet werden (Resonanz und andere clevere Begriffe)))), und nicht jeder in seinem eigenen unkontrollierten Weg, dh einige Bedingungen auf Redrawing wird überlappen.
Wenn man nur einen Filter einstellt und erwartet, dass er nicht verzögert, ist das natürlich verrückt.
Nur manche Menschen sehen es durch ein Stroboskop und andere durch ein Filtersystem.
Ich kann mich immer noch nicht dazu durchringen, es im Forum im Detail zu beschreiben.
Ich habe die Methode bereits herausgefunden, ich habe daran herumgedreht, und man kann es auf mehr als eine Weise tun, obwohl es mit Filtern weniger kompliziert ist als mit anderen Methoden.
Und die Berechnung von Indizes wird als interessant angesehen)))