Aus sportlichem Interesse habe ich die adaptive Quotenfilterung aufgenommen - Seite 15
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Nun, ich habe Tschebyschow nicht wirklich beschimpft. Ich verstehe den großen Wissenschaftler und all das. Aber ich sehe den Sinn des Filterns nicht. Denken Sie daran, dass jede Filterung eine Verzögerung mit sich bringt, die die Ablagerungen aufzehrt. Also irgendwelche Filter, das ist das vergangene Zeitalter. Außer Noxa, aber Noxa ist kein Filter, sondern Frequenzscheiße, die zu bestimmten Zeitpunkten einen prädiktiven Sinn hat, besonders wenn man Kointegration in einem bestimmten Bereich findet.... Nicht wollen, um eine Nicht-Rochel setzen, so würde es wieder versuchen..... Das weckt in mir den Wunsch, mich an das Alte zu erinnern :-)
Sehen Sie, Sie haben den Zähler und den Nenner, d.h. Sie können die Übertragungskennlinie in der Form schreiben
H(z) = P(z^-1)/Q(z^-1),
wobei P und Q der Zähler und der Nenner als Polynome von z^-1 (z minus erste Potenz) sind. Die Übertragungskennlinie ist der Ausgang geteilt durch den Eingang, d. h. in z-Form
Y(z)/X(z) = P(z^-1)/Q(z^-1),
woher
Y(z)*Q(z^-1) = X(z)*P(z^-1).
Es sei daran erinnert, dass z^-1 nichts anderes als ein Verzögerungsoperator ist, d. h. die Multiplikation mit z^(-n) im z-Bereich entspricht einer Verzögerung von n Abtastwerten im Zeitbereich, z. B. Y(z)*z^(-3) entspricht y(t-3). So,
a0*y(t) + a1*y(t-1) + a2*y(t-2) + ... = b0*x(t) + b1*x(t-1) + b2*x(t-2) + ... ,
wobei ai und bi die Koeffizienten des früheren Nenners bzw. Zählers sind. Eigentlich brauchen Sie nur y(t) auszudrücken - schon haben Sie die Formel zur Berechnung Ihres Indikators.
Übrigens ist es etwas seltsam, "eine Vorstellung von der digitalen Filterung zu haben" und sie nicht durchführen zu können...
Bei digitalen Filtern bedeutet Adaptivität in der Regel die Fähigkeit, Filterkoeffizienten in Abhängigkeit von bestimmten Merkmalen der Eingangsdaten automatisch anzupassen. Bei einem Kalman-Filter beispielsweise werden die Koeffizienten in jedem Schritt auf der Grundlage des Tracking-Fehlers und einer bestimmten Formulierung einer Optimalitätsbedingung berechnet.
PS: Das Thema kam unerwartet auf...
Das ist ein schrecklicher Irrtum.
Sie können einen Filter erstellen, der vor dem Ereignis läuft. Es ist zwar kein richtiger Filter, aber er funktioniert wie einer.
Man muss wissen, wie man Filter einsetzt. In jedem Fall sollten Sie mehr als einen verwenden. Besser ist eine Reihe von Filtern mit vollständiger Überlappung (Spektralanalyse), um ein vollständiges Bild zu erhalten.
Streng genommen nicht (obwohl ich voll und ganz zustimme, in den allermeisten Fällen ist es eine Lüge).
Wenn man von Verzögerung spricht, meint man meistens ein lineares Modell. Bei linearen Modellen ist die Nicht-Null-Verzögerung eine Folge des Kausalitätsprinzips; mit anderen Worten, es ist unmöglich, ein lineares System zu implementieren, das sowohl das Kausalitätsprinzip als auch die Null-Verzögerungsanforderung erfüllt.
Für nichtlineare (z. B. adaptive) Modelle gibt es keine solche Einschränkung. Dabei kann die Verzögerung sowohl null (ideale Verfolgungseigenschaften) als auch negativ (Vorhersageeigenschaften) sein. Eine Voraussetzung dafür ist, dass das Modell dem realen System angemessen ist.
Und Noxa ist ein Addon für den Nerf. Es ist schwer, sich darauf einzustellen. Aber sicher ist, dass es nicht überzeichnet und Signale gibt, wo immer Sie wollen. Aber wenn Sie es einrichten können :-)
Ich würde es gerne wieder spielen, aber ich will es nicht installieren :-(
"Ein Filter, der vor der Lokomotive läuft?" - Regression. Insbesondere in diesem Fall auf der Grundlage von Fourier-Reihen. Aber leider sind sie nicht auf Devisen anwendbar. Der Markt hat sich nie (nicht annähernd, aber absolut) wiederholt. Und Fourier-Reihen sind nur auf periodische Prozesse anwendbar. Wenn ich falsch liege, nennen Sie mir Beispiele.
Die Antwort ist dieselbe:
Die Ableitung des Sinus ist der Kosinus. Läuft um 90 Grad voraus. Die Ableitung ist im wesentlichen ein Hochpaßfilter. Und nichts wird neu gezeichnet.
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Auch bei PF ist die Sache nicht ganz so einfach. PF kann und sollte genutzt werden. Nur nicht so, wie man es normalerweise gewohnt ist.
Ich habe sogar ein Video eines Filters gepostet, in dem Linien eines Spektrums gezeichnet wurden, das auf der Grundlage des PF berechnet wurde. Dort wurde nichts wiederholt.
Nachzügler... Das macht Sinn. Ich arbeite derzeit an einem Nicht-Standard-Filter. Ich werde die Ergebnisse anschließend vorstellen. Kommen wir zurück zur Physik. Was passiert, bevor der Körper anhält? Die Ableitung der Bewegungsgleichung, d. h. die Momentangeschwindigkeit, ändert sich. Es gibt eine Verzögerung, aber wenn man sich den Indikator ansieht und auch die Preisänderungen mit dem Geschwindigkeitsdiagramm des Indikators korreliert, kann man etwas Nützliches herausfinden, also sei nicht so kritisch)
Die Physik funktioniert nicht. Hier gibt es einen Devisenmarkt. Der Preis hat keine Trägheit, da Tranchen (Verkauf/Kauf in mehreren Stufen) im Devisenhandel nicht berücksichtigt werden...
Der Devisenmarkt ist da. Der Preis hängt davon ab, was gerade gekauft oder verkauft wird. Bevor sie verkaufen - der Preis steigt, bevor sie kaufen - der Preis sinkt. Jeder Preisumrechnungsfilter zum Zwecke der Vorhersage ist eine sinnlose Übung.
Die Physik funktioniert nicht. Hier gibt es einen Devisenmarkt. Der Preis hat keine Trägheit, da Tranchen (Verkauf/Kauf in mehreren Stufen) in der Devisenwirtschaft nicht berücksichtigt werden...
Hier gibt es einen Devisenmarkt. Der Preis hängt davon ab, was gerade gekauft oder verkauft wird. Bevor sie verkaufen, steigt der Preis, bevor sie kaufen, sinkt der Preis. Jeder Preisumrechnungsfilter zum Zweck der Vorhersage ist eine sinnlose Übung.
Ja, und die flache Erde ruht auf drei Walen. Dann aufgeblasen und auf vier Elefanten verlagert. Hier sind die genauen Baupläne.
Und es gibt Sterne und Sonne am Himmel. Sie wurden aus Gründen der Schönheit zusammengeschmiedet.
Die Antwort ist dieselbe:
Die Ableitung ist eine Regression?=============
Auch bei PF ist die Sache nicht so eindeutig. PF kann und sollte genutzt werden. Nur nicht so, wie man es gewohnt ist.
Ich habe sogar ein Video des Filters gepostet, in dem die Spektrallinien gezeichnet wurden, die auf der Grundlage des PF berechnet wurden. Dort wurde nichts wiederholt.
Der PF ist bereits da - es ist MA. Der MA zieht nur die Bandbreite des Kurses, d.h. die wahrscheinlichste. Das Rad neu erfinden?
Dasz hoch -1 ist eine Verzögerung von einem Takt im DSP. Im Devisenhandel ist es der aktuelle Balken abzüglich des vorherigen Balkens zu allen 4 Preisen. Was bedeutet das?