Crossover-Kurse: Wie werden sie gebildet?
Hinzugefügt.
В результате, пересчитав синтетические курсы с учетом спредов кроссов (см. последний столбец), получим нечто ожидаемое: арбитраж во всех случаях невыгоден, т.к. курс продажи синтетического EURUSD выходит всегда ниже курса самого EURUSD.
Und was ist, wenn die Spanne fließend ist und sich in einem sehr großen Bereich bewegt (was für mich kein Problem darstellt)? Zum Beispiel beträgt der GBPJPY-Spread 3-9 Pips. Können wir mit variablen Spreads Arbitrage betreiben?
Alexej, ich habe eine Frage:
Die Kursgeschwindigkeit des EUR/GBP-Paares liegt deutlich hinter der Kursgeschwindigkeit der Paare EURJPY und GBPJPY zurück. Haben Sie die Möglichkeit analysiert, den erwarteten EUR/GBP-Wechselkurs mit der EURJPY / GBPJPY-Geschwindigkeit synthetisch zu "spähen" und Arbitragemöglichkeiten zu nutzen?
Noch nicht, Sergei. Ich habe mich bis jetzt nicht für Arbitrage interessiert, und ich bin es auch jetzt nicht. Das scheint nicht unser Gebiet zu sein.
2 joo: Natürlich ist eine Schlichtung manchmal technisch möglich. Dies war nur ein Beispiel.
2 Risiko: Ich wüsste nicht wie. Zeigen Sie mir, wie man es richtig macht, und ich wäre dankbar für eine Anleitung.
Ich verstehe.
An wen richtete Risk seine Botschaft?
Nein, ich habe nicht auf Ihrem Beispiel herumgehackt. :)
Ich habe gerade Ihren Thread gesehen und dachte in diese Richtung. Auch bei den Sprungweiten der verschiedenen Paare gibt es offenbar keinen Zusammenhang. Sie müssen also nur den Moment erwischen, in dem die Spreads für solche Operationen günstig sind.
Ich gehe davon aus, dass es sich um eine Antwort in der "dritten Person" handelt, wie sie in einigen Ländern an hohe Persönlichkeiten gerichtet wird, und dass sie eigentlich an mich gerichtet ist. Es ist schwer, mich zu beleidigen, vor allem, wenn der Vorwurf gerechtfertigt ist.
Lassen Sie uns im gleichen Stil antworten: Wenn Risk sich äußern und aufzeigen möchte, wo ich falsch liege, haben Sie in diesem Thread die Gelegenheit dazu.
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Hallo zusammen. Bei der Lösung eines technischen Problems (Arbitrage hat damit nichts zu tun, sie ist nur zu Erklärungszwecken notwendig) musste ich verstehen, wie die EURUSD-Wechselkurse ein und desselben Basispaares, die mit entsprechenden Kreuzen berechnet wurden, einander entsprechen. In den Spalten von links nach rechts sind zwei Kreuzkurse und ihr Produkt oder Quotient dargestellt, was in etwa dem EURUSD entspricht.
Die vorletzte Spalte ist der Spread des zweiten Kreuzes in alten Pips, wenn Sie ihn brauchen. Ich habe die Spreads nach Alpari genommen - die oberen, aber nicht die extremen Grenzen. Die realen Spreads bewegen sich meist in der Nähe dieser Werte.
Die letzte Spalte ist etwas später.
In allen Spalten, mit Ausnahme der letzten, ist nur das Gebot angegeben. Natürlich beziehen sich alle Sätze auf denselben Zeitpunkt.
1.442111
1.442133
1.442039
1.441915
1.441616
1.441302
1.441257
1.437149
1.432134
1.428248
1.44245
Wie Sie sehen können, ist die Spanne in der vorletzten Spalte ziemlich groß, etwa 16,5 alte Punkte. Nach der anfänglichen Überraschung wurde mir klar, dass es im Prinzip dasselbe sein sollte.
Zum Beispiel: EURCADbid/USDCADbid und sollte nicht gleich EURUSDbid sein. Der Grund ist, dass wir, um den Verkauf von 1 Lot EURUSD (natürlich zum Geldkurs) über diese Crosses zu simulieren, 1 Lot EURCAD (zum Geldkurs) verkaufen und einige Lots USDCAD (zum Briefkurs) kaufen müssten. Wie viel? Die gleiche Anzahl von Lots entspricht dem aktuellen EURUSD-Kurs, d.h. 1,44245.
Es scheint, dass wir in diesem Fall eine kleine Differenz verlieren, die mit dem USDCAD-Spread multipliziert mit dem EURUSD-Kurs zusammenhängt. Eine grobe Schätzung dieses Zusatzes ist 3,5 alte Pips * 1,44245 ~ 5 alte Pips. Der reale Kurs, zu dem wir den synthetischen EURUSD durch CAD-Kreuzungen verkaufen würden, beträgt also ungefähr 1,44212 - 0,00050 = 1,44162.
Beim synthetischen Kurs, der sich aus der Multiplikation der Crosses ergibt, gibt es keinen Spread-Unterschied, da der synthetische EURUSD-Verkauf den Verkäufen beider Crosses entspricht.
Wenn wir die synthetischen Kurse unter Berücksichtigung der Cross-Spreads neu berechnen (siehe letzte Spalte), erhalten wir das erwartete Ergebnis: Arbitrage ist nicht in allen Fällen rentabel, da der Verkaufskurs des synthetischen EURUSD immer niedriger ist als der EURUSD-Kurs selbst. Bei den letzten drei Kursen (DKK, NOK, SEK) ist der Unterschied sehr groß und beträgt mehrere Dutzend Punkte (alt).
Ist das alles, was es zu verstehen gilt, wenn man versucht, eine solche Streuung der synthetischen Raten zu verstehen? Gibt es ein natürliches Verfahren zur formalen Angleichung dieser Sätze?