Kombinieren mehrerer Indikatoren in einem EA - Seite 8

 
Jeder Indikator hat eine Verzögerung. Die Kombination von Indikatoren vergrößert diese Verzögerung. Haben Sie darüber nachgedacht?
 
avatara >>:

Плохая формула. ;)

Объединение индикаторов не означает их пересечение.

U

Setzen Sie die Hörner überall ab, das macht die Formel nicht falsch.

 

Wir diskutieren hier nicht über die Formel. Die Formulierung des Problems hätte jedoch präzisiert werden müssen.

Das gesamte Veranstaltungsprogramm wurde bereits früher veröffentlicht (für die Vereinigung).

Wenn Sie nun die Formel verwenden wollen, müssen Sie vielleicht herausfinden, wie oft diese Indizes Signale erzeugen.

;)

 

Ich frage mich, wie die Korrelation der Indikatoren berücksichtigt werden kann. Alle Indikatoren sind preisabhängig, nur der Verarbeitungsalgorithmus kann bei jedem unterschiedlich sein.

Aber die Korrelation wird nicht verschwinden.

 

Dies ist wahrscheinlich ein anderes Thema. Die Korrelation berücksichtigt die Kohärenz der Prozesse, und die oben genannten Bayes'schen Formeln liefern eine statische integrale Momentaufnahme des gegenseitigen Verhaltens der beiden Indikatoren.

Grundsätzlich bedeutet die Abhängigkeit von ein und derselben Variablen (Preis) keine Korrelation.

 
joo писал(а) >>

Hast du, Simon, nicht neulich gesagt:

?

Ja, das habe ich. Aber es gibt hier keinen Widerspruch, und es gibt auch keine andere Aussage... Sie können nicht das ganze Geld verdienen, aber das ist kein Grund, nicht zu arbeiten... man kann nicht den ganzen Müll wegräumen, aber das ist kein Grund, nicht aufzuräumen...

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FROHE WEIHNACHTEN!

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DDFedor >>:

да, говорил. но противоречия здесь нет. как и в других высказываниях... всех денег не заработать, но это не повод - не работать... весь мусор не убрать, но это не повод - не делать уборку...

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С РОЖДЕСТВОМ!!!

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Ich habe hier nicht zitiert, um die Widersprüche aufzuzeigen, noch um sie zu tadeln. Die Menschen haben sich hier geäußert, jeder so gut er kann. Alle Meinungen sind wertvoll. Wer die Wahrheit finden will, muss von Zeit zu Zeit die Schale ausspucken.


> FROHE WEIHNACHTEN!!!

Das gilt auch für mich!


 

Avatar hat in diesem Thread völlig zu Recht die Ideologie der Entscheidungsfindung bei der Kombination von Angreifern in Frage gestellt, indem er eine direkte Frage zum gleichzeitigen Abfeuern von Gewehren stellte. Ich habe dort dieselbe Antwort gegeben, die dafür zu sprechen scheint, dass es rentabler ist, die Zahl der Unternehmen zu erhöhen als nicht. Widersprüche.

Wir haben hier eine andere Logik als beim gleichzeitigen Abfeuern von Waffen auf ein Ziel.

Händler sind der Meinung, dass für eine Entscheidung anhand von zwei Indikatoren jeder von ihnen dieselbe Richtung anzeigen muss, nicht nur einer. Im Allgemeinen ist diese Prämisse fakultativ.

Für eine vollständige, erschöpfende Betrachtung unserer Situation müssten wir die Wahrscheinlichkeiten einer viel größeren Anzahl von Signalkombinationen berücksichtigen. Nehmen wir zum Beispiel eine exotische Frage wie (A+ OR B-).

Wenn wir davon ausgehen, dass der Markt nur in zwei Richtungen gehen kann (aufwärts oder abwärts), dann werden ähnliche Bedingungen, deren a posteriori-Wahrscheinlichkeiten gezählt werden müssen, nicht zwei, sondern 16 sein (wiederum, wenn das logische Bündel zwei sein kann - UND oder ODER). Niemand verbietet Ihnen, sie zu berechnen. Aber ohne Bayes-Formeln geht es nicht. Hier ist der Anfang einer vollständigen Liste:

M+ | (A+ ODER C-)

M- | (A+ ODER C-)

M+ | (A+ UND B-)

M- | (A+ UND B-)

usw.

 

A-posteriori-Wahrscheinlichkeiten sind möglicherweise nur deshalb erforderlich, weil diese Indikatoren unterschiedlich häufig auftreten.

Ich habe das schon einmal gesagt.

Andernfalls schreiben Sie einfach eine vollständige Liste der Ereignisse auf.

 

Nun, hier ist die Antwort.

Ich werde hier nicht einen ganzen Ring aufzählen. Wer es braucht, wird es ausschreiben. Aber das Thema wird angesichts dieser Komplikation in der Logik der Entscheidungsfindung bereits sehr interessant.

Grund der Beschwerde: