Neuronale Netze. Fragen an die Experten. - Seite 4
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Der Punkt ist, dass es keine Informationen über die Beziehung oder irgendwelche Muster zwischen Fehler und Gewinn gibt. Und wenn diese Beziehung im Ausbildungsteil klar und deutlich beschrieben ist, dann gibt es im OOS-Teil überhaupt keine Informationen darüber. Logischerweise scheint es so zu sein, dass je kleiner der Fehler und je größer der Gewinn ist, aber in der Praxis ist das nicht so, und das wird durch zahlreiche Experimente bewiesen (natürlich nicht nur durch meine). >> Fehler oder quadratischer Fehler oder RMS - es spielt keine Rolle.
Guten Tag!
Für LeoV geht es darum, dass es keine Prognose als solche gibt. Nach meinem Verständnis ist die Prognose die Klausel von morgen oder andere Werte aus der ZUKUNFT. Das obige Bild ist eher eine Klassifizierungsaufgabe, wenn Sie so wollen. Wenn wir die EMa von Reihe 2 kennen, wenn Reihe 1 und ihre EMa bekannt sind und sie sehr eng miteinander korreliert sind. Das war die Aufgabe. Ich bin sehr skeptisch gegenüber Prognosen mit neuronalen Netzen (auf den Finanzmärkten).
An joo: Ok, ich werde es versuchen, aber ich denke, dass das Ergebnis (durch die Umrechnung der Prioritäten zurück in den absoluten Wert) am Ende das gleiche Ergebnis liefern wird. Ich habe es vorher an anderen Dingen überprüft und das Ergebnis war dasselbe)
Für Integer gab es keine Normalisierung. Wie für Gewichte, Neuronen und Anzahl der Eingänge, es ist Unsinn (oder vielleicht auch nicht) Ich gebe nur 3 Werte zur Eingabe und machen ein Neuron und eine versteckte Schicht, das Ergebnis ist 2-005e. Jegliche andere Anzahl von Eingängen und Neuronen und das gleiche Ergebnis.
p.s. Es wäre interessant, wenn sich jemand trauen würde, die obigen Daten in seinen Programmen laufen zu lassen und zu versuchen, ein Ergebnis zu erhalten. Ich frage mich nur, was mit den anderen sein wird. Das können wir vergleichen. Hat jemand Interesse? )))))
to integer Нормализации не было. Что касается весов, нейронов и кол-ва входов, то тут вообще бред (а может и не бред) даю на вход всего 3 значения и делаю один нейрон и одни скрытый слой результат 2-005е. ЛЮБОЕ другое кол--во входов и нейронов и тот же результат.
Was genau sind die Werte (Werte wovon)?
LeoV schrieb(a) >>
Der Punkt ist, dass es keine Informationen über Korrelation oder irgendwelche Muster zwischen Fehler und Gewinn gibt. Wenn diese Beziehung im Ausbildungsbereich klar und beschrieben ist, gibt es im OOS-Bereich überhaupt keine Informationen darüber. Logischerweise scheint es so zu sein, dass der Gewinn umso größer ist, je kleiner der Fehler ist, aber in der Praxis ist das nicht so, und das wird durch zahlreiche Experimente bewiesen (natürlich nicht nur durch meine). Der Fehler oder der mittlere quadratische Fehler ist nicht wichtig.
Welche Art von Fehler verwenden Sie genau? Wenn Sie den Wunsch haben und der Themenstarter nichts dagegen hat, werde ich sagen, warum ich glaube, dass es einen Unterschied gibt.
Попробуйте при этом поиграть с параметром:
- параметр наклона сигмоидальной функции активации.
Ich danke Ihnen. Ich spiele mit ihm. Und das schon seit langem.
Dabei ist x der maximale absolute Wert von 97 % der Trainingsstichprobe (für die aktuelle Eingabe);
y - normierter Wert (bei mir ist es 0,99), der x entspricht
Die Ausgabe ist das Arbeitsalpha für die aktuelle Eingabe.
Diese Fehler sind alle mathematisch bedingt, also c'est la vie... ))))
Все эти ошибки полюбому математически связаны, поэтому се ля ви...))))
Ich will Ihnen nichts beweisen. Ich wollte nur die Antwort hören, von der Sie sich aus irgendeinem Grund abwenden. :)
Ich will Ihnen nichts beweisen. Ich wollte nur die Antwort hören, von der Sie sich aus irgendeinem Grund abwenden. :)
Über den Fehler? Ich nutze den Fehler überhaupt nicht. Ich schaue es mir nicht einmal an. Ich betrachte die Rentabilität, die Gleichmäßigkeit des Aktienkurses, den Drawdown, die Anzahl der Trades und andere Unsinnigkeiten....))))
По поводу ошибки? Ошибку вообще не использую. Даже не смотрю на неё. Смотрю на доходность, плавность эквити, просадку, колличесво сделок и прочую ерунду....))))
Ich habe nur den Verdacht, nein, die Gewissheit, dass Sie den RMS-Fehler beim Training des Netzes verwenden (NeuroShel lässt nichts anderes zu)
Ich habe nur den Verdacht, nein, die Gewissheit, dass Sie den RMS-Fehler beim Training des Netzes verwenden (NeuroShel lässt nichts anderes zu)
Sie ist nicht für die Finanzmärkte bestimmt. Es gibt kein Haltbarkeitskriterium. Anhalten aufgrund des Ausmaßes des Fehlers? Ich verstehe nicht, wie))))
Welches Fehlerkriterium (Fitnessfunktion, wenn Sie so wollen) verwendet wird, bestimmt direkt die Trainingsergebnisse.
PS mrstock kann dies übrigens auch nicht ändern, Statistica erlaubt dies nicht.