Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Дело всё в том, что нет никакой информации о взаимосвязях или каких-либо закономерностях между ошибкой и профитом. Причём, если на участке тренировки эта взаимосвязь понятна и описана, то на участке OOS, об этом нет вообще никакой информации. Логически кажется, что чем меньше ошибка тем больше профит, но на практике это совершенно не так и это подтверждается многочисленными экспериментами(и не только конечно моими). Ошибка или среднекоренная ошибка или среднеквадратичная - это не важно.
День добрый!
to LeoV тут ведь дело в том, что никакого прогноза как такого и нет. В моем понятие прогноз - это завтрашний клоуз ну или другие значения из БУДУЩЕГО. Тут будущего нет) На картинке выше скорее задача классификации, если хотите. Знать где будет ЕМА от ряда 2, если известен ряд1 и его ЕМА, при это они очень тесно коррелированы. В этом и стояла задача. К прогнозированию с помощью нейро сетей (на фин рынках) я отношусь весьма скептически.
to joo. ок, попробую, но думаю результат (при переводе приров обратно в абсолютное значение) даст тот же результат в итоге. До этого на других вещах проверял это и результат был один в один)
to integer Нормализации не было. Что касается весов, нейронов и кол-ва входов, то тут вообще бред (а может и не бред) даю на вход всего 3 значения и делаю один нейрон и одни скрытый слой результат 2-005е. ЛЮБОЕ другое кол--во входов и нейронов и тот же результат.
p.s. Было бы интересно, если кто нибудь отважился прогнать вышеуказанные данные у себя в программах и попробовать получить результат. Просто интересно, что будет у других. Что мочь сравнить. Нет желающих?)))))
to integer Нормализации не было. Что касается весов, нейронов и кол-ва входов, то тут вообще бред (а может и не бред) даю на вход всего 3 значения и делаю один нейрон и одни скрытый слой результат 2-005е. ЛЮБОЕ другое кол--во входов и нейронов и тот же результат.
Какие именно значения (значения чего)?
LeoV писал(а) >>
Дело всё в том, что нет никакой информации о взаимосвязях или каких-либо закономерностях между ошибкой и профитом. Причём, если на участке тренировки эта взаимосвязь понятна и описана, то на участке OOS, об этом нет вообще никакой информации. Логически кажется, что чем меньше ошибка тем больше профит, но на практике это совершенно не так и это подтверждается многочисленными экспериментами(и не только конечно моими). Ошибка или среднекоренная ошибка или среднеквадратичная - это не важно.
Какую именно используете ошибку? Если у Вас есть желание, и топикстартер не против, выскажусь, почему я считаю, что разница всё таки есть.
Попробуйте при этом поиграть с параметром:
- параметр наклона сигмоидальной функции активации.
Спасибо. Играю с ним. И уже давно.
где x - максимальное абсолютное значение 97% обучающей выборки (для текущего входа);
y - нормализованное значение (у меня 0.99), соответствующее x
На выходе получаю рабочую альфу для текущего входа.
Все эти ошибки полюбому математически связаны, поэтому се ля ви...))))
Все эти ошибки полюбому математически связаны, поэтому се ля ви...))))
Я не хочу Вам ничего доказывать. Просто хотел услышать ответ, от которого почему то уварачиваетесь. :)
Я не хочу Вам ничего доказывать. Просто хотел услышать ответ, от которого почему то уварачиваетесь. :)
По поводу ошибки? Ошибку вообще не использую. Даже не смотрю на неё. Смотрю на доходность, плавность эквити, просадку, колличесво сделок и прочую ерунду....))))
По поводу ошибки? Ошибку вообще не использую. Даже не смотрю на неё. Смотрю на доходность, плавность эквити, просадку, колличесво сделок и прочую ерунду....))))
Просто у меня подозрение, нет, уверенность, что используете среднеквадратичную ошибку при обучении сети (NeuroShel другого не позваляет)
Просто у меня подозрение, нет, уверенность, что используете среднеквадратичную ошибку при обучении сети (NeuroShel другого не позваляет)
Он не для фин рынков. У него нет критерия остановки. Останавливать по величине ошибки? Ну я не понимаю как...)))
От того, какой критерий ошибки (фитнес функция, если хотите) используется, зависят напрямую результаты обучения.
PS mrstock, кстати, тоже не может этого изменить, Statistica не позваляет этого сделать.