Wie kann man mit schwankenden Märkten Geld verdienen? (Artikel) - Seite 2

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Sorento >> :

Ich möchte Sie nur daran erinnern:

...

Die Max-Min- und Minimax-Werte (Preise) für dieses Spiel sind gleich -1 USD bzw. 1 USD. Da diese Werte nicht gleichwertig sind, wird das Spiel

hat keine Lösung in reinen Strategien.

...

Moulin E. Game Theory with Examples from Mathematical Economics. Moskau: Mir,

Sie müssen mich nicht daran erinnern, denn Sie haben nur einen Spezialfall des Adlerspiels zitiert, und das auch noch in der schwachsinnigsten Interpretation - Fehlinformation, denn in diesem Fall gibt es eine Lösung, d.h. jeder Spieler muss Kopf und Zahl mit der Wahrscheinlichkeit 1/2 = 0,5 wählen. Das Spiel ist fair, da der Preis des Spiels gleich Null ist und es keinen Sattelpunkt gibt.

 

Beim Lesen des ersten Beitrags bin ich fast eingeschlafen.

 
registred >> :

Beim Lesen des ersten Beitrags bin ich fast eingeschlafen.

>> Nun, das ist gut!


Schlafen Sie gut, liebe Genossin.


Es ist ratsam, dass die Menschen schlafen. Je weniger diejenigen, die versuchen, mit der Nicht-Stationarität Geld zu verdienen, desto mehr werden diejenigen bekommen, die daran verdienen werden.


Denn wenn alle Händler wissen, zu welchen Stunden der Sitzung und in welche Richtung es besser ist, zu eröffnen, und alle zusammen versuchen, genau in diese Richtung zu eröffnen, wird die Liquidität unter den Sockel fallen.

 

Zusammenstellung eines EA für amerikanische Aktien (CFD). Die Dauer der Sitzungen beträgt 6 Stunden 30 Minuten, d.h. 13 Takte auf M30.


Die Eingabeparameter x0 - x12 sind die Volumina in Losen für die Stäbe in der Reihenfolge


//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                        Gamer.mq4 |
//|                               Copyright © 2009, Yury V. Reshetov |
//|                                                  http://bigfx.ru |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2009, Yury V. Reshetov"
#property link      "http://bigfx.ru"

//---- input parameters
extern double    x0 = 0.0;
extern double    x1 = 0.0;
extern double    x2 = 0.0;
extern double    x3 = 0.0;
extern double    x4 = 0.0;
extern double    x5 = 0.0;
extern double    x6 = 0.0;
extern double    x7 = 0.0;
extern double    x8 = 0.0;
extern double    x9 = 0.0;
extern double    x10 = 0.0;
extern double    x11 = 0.0;
extern double    x12 = 0.0;
static int prevtime = 0;

//+------------------------------------------------------------------+
//| expert start function                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
  
  if (! IsTradeAllowed()) {
   return(0); // Торговля запрещена
  }
  
  // Проверка на предмет нового бара
  if (Time[0] == prevtime) {
   return(0);
  }
  
  prevtime = Time[0];
  
   double lots = x0; // Необходимое количество открытых лотов для длинных поз
//----
   if ((Hour() == 16) && (Minute() >= 0)) {
      lots = x1;
   }
   if ((Hour() == 16) && (Minute() >= 30)) {
      lots = x2;
   }
   if ((Hour() == 17) && (Minute() >= 0)) {
      lots = x3;
   }
   if ((Hour() == 17) && (Minute() >= 30)) {
      lots = x4;
   }
   if ((Hour() == 18) && (Minute() >= 0)) {
      lots = x5;
   }
   if ((Hour() == 18) && (Minute() >= 30)) {
      lots = x6;
   }
   if ((Hour() == 19) && (Minute() >= 0)) {
      lots = x7;
   }
   if ((Hour() == 19) && (Minute() >= 30)) {
      lots = x8;
   }
   if ((Hour() == 20) && (Minute() >= 0)) {
      lots = x9;
   }
   if ((Hour() == 20) && (Minute() >= 30)) {
      lots = x10;
   }
   if ((Hour() == 21) && (Minute() >= 0)) {
      lots = x11;
   }
   if ((Hour() == 21) && (Minute() >= 30)) {
      lots = x12;
   }
   
   int total = OrdersTotal();
   double lt = 0; // Текущее общее количество лотов в открытых позах
   int ticket = -1; // Тикет позы
   double currlots = 0; // Объем в лотах для последней открытой позы
   
   for (int i = 0; i < total; i++) {
      OrderSelect( i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES); 
      if (Symbol() == OrderSymbol()) { // Проверка на инструмент
         lt = lt + OrderLots(); // Суммируем объемы по открытым позам     
         ticket = OrderTicket(); // Запоминаем тикет последней открытой позы
         currlots = OrderLots(); // Запоминаем объем последней открытой позы
      }
   }
   
   
   
   lots = lots - lt; // Какой объем необходимо открыть или закрыть
   
   
   double minlot = MarketInfo(Symbol(), MODE_MINLOT); // Минимальный объем для манипуляций
   
   if ( lots < 0) { // Если лишний объем нужно закрыть
      lots = MathAbs( lots);
      lots = NormalizeDouble( lots, 1);
      if (( lots - currlots) > ( minlot / 2)) { // Если нужно закрыть объем больший, нежели в последней открытой позе
         OrderClose( ticket, currlots, Bid, 2, Blue);
         prevtime = Time[1]; // Остальное попытаемся закрыть позже
         Sleep(30000);
      } else { // Объем последней открытой позы не превышает требуемый для закрытия
         if (! OrderClose( ticket, lots, Bid, 2, Blue)) { // Делаем попытку закрыть лишний объем
            prevtime = Time[1]; // Попытка неудачна, попробуем позже
            Sleep(30000);
         }
      }
   } else { // Необходима доливка
      lots = NormalizeDouble( lots, 1);
      if ( lots < ( minlot / 2)) { 
         return(0); // Доливка не нужна, объем соответствует
      }
   
      ticket = OrderSend(Symbol(), OP_BUY, lots, Ask, 2, 0, 0, WindowExpertName(), 0, 0, Blue); 
      if ( ticket < 0) {
         prevtime = Time[1]; // Попытка неудачна, попробуем позже
         Sleep(30000);
      }
   }
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
Dateien:
gamer.mq4  5 kb
 

Im Moment erstelle ich ein Skript, das die ersten Preisdifferenzen für die Zahlungsmatrix berechnet und sie in eine Datei ausgibt, damit ich sie dann in das Programm einspeisen und die Einstellungen des EA abrufen kann.

 
Reshetov писал(а) >>

Wie wir wissen, sind die Märkte nicht stationär.

Der Standardfehler aller Beiträge ist das Fehlen dessen, was wir ohne Beweis von dem, was wir erörtern, annehmen.

Im Glauben: Wir haben eine VR mit einem variablen ACh, das sich mit der Erinnerung zeitlich verändert. Das Schlimmste ist, dass sich der BP ändern wird, wenn eine erfolgreiche Strategie gefunden wird und eine ausreichend große Menge an Geld (nicht an Menschen) anfängt, diese zu nutzen.

Gilt diese axiomatische Beschreibung von BP auch für Spielmethoden? Obwohl es lange her ist, sind die Wahrscheinlichkeiten in der Spielermatrix unabhängig von der Zeit. Und von linearer Programmierung kann überhaupt nicht die Rede sein.

Worum geht es bei Reshetov? Dies ist übrigens nicht das erste Mal.

 
faa1947 писал(а) >>

Der Standardfehler aller Beiträge ist das Fehlen dessen, was wir ohne Beweis von dem, worüber wir diskutieren, annehmen.

Zum Glauben: Wir haben einen VR mit einer variablen AFC, die sich im Laufe der Zeit mit der Erinnerung verändert. Das Schlimmste ist, dass sich der BP ändern wird, wenn eine erfolgreiche Strategie gefunden wird und eine ausreichend große Menge an Geld (nicht an Menschen) anfängt, sie anzuwenden.

Gilt diese axiomatische Beschreibung von BP auch für Spielmethoden? Obwohl es lange her ist, sind die Wahrscheinlichkeiten in der Spielermatrix unabhängig von der Zeit. Und von linearer Programmierung kann überhaupt nicht die Rede sein.

Worum geht es bei Reshetov? Übrigens ist es nicht das erste Mal.

Wir sprechen eher von Anti-Fitting als von Nicht-Stationarität. imha

Es gibt stabile Marktszenarien, und es wird eine Strategie gewählt, die auch in den schlechtesten Zeiten rentabel sein wird. Wir versuchen, das Element des Glücks und des Zufalls auszuschalten. Bei Nicht-Stationarität ändern sich die Szenarien im Laufe der Zeit. Das heißt, die gesamte Matrix muss überprüft werden.

 
Avals >> :

es geht eher um Anti-Fit als um Nicht-Stationarität. imha.

Es gibt stabile Marktszenarien, man wählt eine Strategie, die auch im negativsten Szenario profitabel sein wird. Wir versuchen, das Element des Glücks und des Zufalls auszuschalten. Bei Nicht-Stationarität ändern sich die Szenarien im Laufe der Zeit. D.h. die gesamte Matrix muss überprüft werden.

Im Moment kann man das so sagen. Denn die Händler wissen noch nicht, in welchen Bereichen die Märkte stationär und in welchen sie nicht stationär sind. Sobald sie dieses Wissen erlangt haben, das es ihnen ermöglicht, mit minimalem Risiko von den Marktbewegungen zu profitieren, werden sie die Märkte gemeinsam in einen stationären Zustand versetzen und dann ganz einfach und auf ehrliche Weise die Zentralbanken ausrauben, wie es beispielsweise in Island geschehen ist.

 

Ich konnte ihn nicht durchlesen - der Text ist sehr lang.


Können Sie in 20 Worten beschreiben, worum es in dem Artikel geht?

 
SProgrammer >> :

Ich konnte ihn nicht durchlesen - der Text ist sehr lang.


Könnten Sie in 20 Worten beschreiben, worum es in dem Artikel geht?

Dies ist ein sehr knapper Artikel, denn er ist nur etwa halb so lang wie die Mindestanforderungen für die Veröffentlichung in der Rubrik Artikel


Wie man ihn noch kürzer machen kann, ohne dass er seinen Sinn verliert, weiß ich nicht. Und ich nehme an, Sie können das nicht, weil: In der Mathematik gibt es keine Königswege (c) Euklid

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Grund der Beschwerde: