"Das 'perfekte' Handelssystem - Seite 51
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Dennoch, Victor, ich sage es jetzt schon zum dritten Mal: Sie scheinen nicht mit dem Preis zu handeln, sondern mit der Geschichte der Geschäfte. D.h. der ganze Clou des Systems liegt im MM, nicht in den analytischen Signalen. Das ist der Weg ins Nirgendwo, egal wie viele gute Minen mit schlechtem Spiel man macht.
1.
double price = (iOpen( NULL, timeframe, 1 )+iHigh( NULL, timeframe, 1 )+iLow( NULL, timeframe, 1 )+iClose( NULL, timeframe, 1 ))/4;
if( MathAbs(Preis-PreisVor) >= StopBase ) {
pricePrev = Preis;
Wie Sie sehen können, wird der Preis überall verwendet.
Außerdem kann es viele Synchronisierungsmethoden geben - nicht unbedingt durch einen Stop Loss.
Außerdem finden Sie hier diesen Code, der Ihrer Meinung nach auf den Handel in der Vergangenheit verweist:
if( resultTransaction > 0 ) {
// der letzte Handel ist profitabel
arrayProfit[currentIndex] = maxProfit-spred*3;
arrayLoss[currentIndex] = StopBase+spred*7;
}
sonst
if( resultTransaction < 0 ) {
// der letzte Handel war ein Verlustgeschäft
arrayProfit[currentIndex] = StopBase-spred*3;
arrayLoss[currentIndex] = drawDown+spred*7;
// Ändern Sie die Richtung des Handels
currentBuySell = -currentBuySell;
}
optional - dies ist nur ein Sonderfall - eine der möglichen Implementierungen.
2. Die Losgröße ist konstant - ein externer Parameter, d. h. MM wird im adaptiven EA nicht verwendet.
extern double absAmount = 0.1; // absolute Losgröße
Auf den Punkt gebracht, Victor.
1. Der erste Teil des Codes besteht fast vollständig aus Ihrer NextBar()-Funktion, die die Möglichkeit zur Eröffnung einer Position auslöst. Dies sind alle Ihre Analysen in Bezug auf den Preis. Nach dem Code der start()-Funktion zu urteilen, geht es um die reine Verbuchung der Handelsergebnisse und nicht um die Analyse des Preises selbst.
Setzen Sie auf einen Ausbruch oder einen Rebound? Nein.Sie verwenden nicht das Vorzeichen des Ausdrucks price-pricePrev selbst, und die Handelsrichtung wird auf der Grundlage des letzten Handelsergebnisses (Gewinn/Verlust) ausgewählt.
Somit ist die gesamte Analytik eigentlich nur das Timing des Geschäfts, und vor allem die Richtung des Geschäfts wird ohne Preisanalyse bestimmt.
Nun, das ist der Handel mit der Geschichte, nicht der Handel mit den Preisen.
2. Mit MM meine ich eine allgemeinere Auslegung des Handels mit der Handelsgeschichte, nicht nur die Änderung der Losgröße.
Sie müssen sich wundern, wie ein so kleines "Fragment" von Code +496% Gewinn in nur 2 Monaten erzielen konnte?
Das ist nicht weiter verwunderlich. Es ist nur so, dass die Kürze die Schwester des Talents ist :)
Auf den Punkt gebracht, Victor.
1. Der erste Teil des Codes besteht fast vollständig aus Ihrer NextBar()-Funktion, die die Möglichkeit zur Eröffnung einer Position auslöst. Dies sind alle Ihre Analysen in Bezug auf den Preis. Nach dem Code der start()-Funktion zu urteilen, geht es um die reine Verbuchung der Handelsergebnisse und nicht um die Analyse des Preises selbst.
Setzen Sie auf einen Ausbruch oder einen Rebound? Nein. Sie verwenden nicht das Vorzeichen von price-pricePrev selbst, und die Handelsrichtung wird auf der Grundlage des letzten Handelsergebnisses (Gewinn/Verlust) ausgewählt.
Die ganze Analytik ist also eigentlich nur der Zeitpunkt der Transaktion, und vor allem die Richtung der Transaktion wird ohne Preisanalyse bestimmt.
Das ist der Handel mit der Geschichte der Geschäfte, nicht der Handel mit den Preisen.
2. Mit MM meine ich eine allgemeinere Interpretation der Handelshistorie von Geschäften, nicht nur die Änderung der Losgröße.
1. Ich verstehe wirklich nicht, was Sie unter "Preishandel" verstehen.
Wenn ich bei 10 kaufe und bei 20 verkaufe, dann ist das Kurshandel.
Wenn ich zu 10 kaufe und zu 20 verkaufen will - ich habe ein Limit gesetzt - dann ist das ein "Preisgeschäft", denn bevor ich mich entscheide, zu 10 zu kaufen, muss ich davon ausgehen, dass ich danach zu 20 verkaufen kann.
Das denke ich auch.
Erklären Sie, was Sie damit meinen.
2. In einer solchen allgemeinen Auslegung kann alles als MM bezeichnet werden, sogar der Handel selbst. Wozu soll das gut sein?
Ich verstehe MM als Geldmanagement - im wahrsten Sinne des Wortes. Es gibt ein Gleichgewichts- und Geldmanagement, indem die Größe des Handelsvolumens je nach Gleichgewicht/Eigenkapital verändert wird.
Aber der adaptive EA verwendet den Wert von Balance/Equity in keiner Weise - es ist ihm egal, wie viel Geld für den Handel verfügbar ist.
Daher gibt es in der adaptiven EA keine MM.
Vielleicht verwirrt Sie dieser Code:
double resultTransaction = AccountEquity()-equityPrev;
Ich wusste nur auf die Schnelle nicht, wie ich das Ergebnis der letzten Transaktion bekommen sollte :)
In der Vollversion erfolgt dies ohne Verwendung von AccountEquity().
In Adaptive EA und OTT gibt es kein Konzept der "Analytik/Analyse".
Erklären Sie, was Sie damit meinen.
Beim Preishandel wird der Zeitpunkt und die Richtung des Handels in Abhängigkeit vom Kursverhalten (vielleicht noch Tickvolumen) festgelegt, ohne die Ergebnisse früherer Geschäfte zu analysieren.
MM ist die Möglichkeit, das Volumen einer eröffneten Position in Abhängigkeit von den Handelsergebnissen zu ändern.
Ich verstehe MM als Geldmanagement - im wahrsten Sinne des Wortes. Es gibt ein Gleichgewicht und ein Geldmanagement, indem der Umfang des Handelsvolumens je nach Gleichgewicht/Eigenkapital verändert wird.
Der adaptive EA verwendet jedoch nicht den Saldo/das Eigenkapital - ihm ist es egal, wie viel Geld für den Handel zur Verfügung steht.
Folglich gibt es keine MM in adaptiven EAs.
Fast, aber nicht ganz. Ich schrieb bereits: abhängig von den Handelsergebnissen, nicht nur von der Bilanz/Eigenkapitalausstattung.
Fast Ihr gesamter Expert Advisor ist ein reiner MM: Die Richtung eines neuen Handels wird in Abhängigkeit vom Ergebnis des vorherigen gewählt. Das Einzige, was vom Preis eines Instruments beeinflusst wird, ist der Zeitpunkt des Geschäfts.
In der adaptiven EA und OTT gibt es kein Konzept der "Analytik/Analyse".
Nun, ja, so kommt es heraus. Sie haben so gut wie keine Analyse, eine der wichtigsten Komponenten des Handels (abgesehen vom Timing, das völlig losgelöst von der Bestimmung der Richtung eines zukünftigen Handels ist).
Es ist eine Sackgasse, sich ausschließlich von der Geschichte des Handels leiten zu lassen.
Die Handelsrichtung wird auf der Grundlage des Ergebnisses des letzten Handels (Gewinn/Verlust) gewählt.
Dem Code nach zu urteilen, ja, es ist die Wahl der Transaktionsrichtung - ein Sonderfall.
Im Allgemeinen handelt es sich um eine Korrelation von NF und FR.
D.h. wenn SF von FR zu sehr abweicht (nicht passt) (es wird als Auslösung eines Stop-Loss angezeigt), dann "synchronisieren" wir - wir sollten einen geeigneteren anderen SF oder seinen Teil wählen.
Beim Preishandel geht es darum, den Zeitpunkt und die Richtung eines Handels in Abhängigkeit von der Entwicklung des Preises (vielleicht sogar des Tickvolumens) zu bestimmen, ohne die Ergebnisse früherer Handelsgeschäfte zu analysieren.
MM ist die Möglichkeit, das Volumen einer eröffneten Position in Abhängigkeit von den Handelsergebnissen zu ändern.
Fast, aber nicht ganz. Ich habe bereits geschrieben: abhängig von den Handelsergebnissen, nicht nur vom Saldo/Eigenkapital.
Fast alle Ihre EA ist fast reine MM: die Richtung der offenen Handel wird in Abhängigkeit von dem Ergebnis der vorherigen Handel gewählt. Das Einzige, was vom Preis eines Instruments beeinflusst wird, ist der Zeitpunkt des Geschäfts.
Nach Ihrer Definition gibt es kein MM im adaptiven EA - das Geschäftsvolumen ändert sich nicht - es ist immer konstant.
Sie sehen den Code des adaptiven EA durch das "Prisma der TA", so dass Sie nur "Andeutungen" von MM sehen.
Der Prozess der Synchronisierung ist keine Wahl einer Geschäftsrichtung, die von der vorherigen abhängt.
Wenn Sie zum Beispiel eine Schaukel mit der Hand schwingen, müssen Sie Ihre Hand synchron mit der Bewegung der Schaukel bewegen, um sie im richtigen Moment anzustoßen. Wenn Sie versuchen, den Schwung asynchron anzustoßen, werden Sie ihn schmerzhaft mit dem Arm treffen oder gar nicht erst berühren können.
Die Armbewegung und die Schwungbewegung sind zwei unterschiedliche Prozesse.
NF und FR sind ebenfalls zwei unterschiedliche Prozesse, die sich unabhängig voneinander entwickeln, bis der Zeitpunkt der Synchronisierung erreicht ist.
Dann "schubst" der FR die SF in die "richtige" Richtung.
Wir scheinen die Begriffe falsch zu verstehen. Was ich meinte, war das Folgende: Sie haben das Instrument der Preisanalyse (TA) aus dem Handel geworfen und alles, abgesehen vom Eröffnungszeitpunkt, vom Ergebnis des letzten Handels abhängig gemacht.
OK, lass es nicht MM sein, ich bin schon selbst verwirrt. Bei Vince gibt es etwas Ähnliches, den sogenannten Balance/Equity Line Trading.
Ich glaube nicht, dass man erfolgreich handeln kann, wenn man den Preis eines Instruments wenig oder gar nicht beachtet.
Ihre 20 Geschäfte, die Ihre Einlage um 500% erhöht haben, sind noch keine Statistik. Statistiken werden dann erstellt, wenn es viele Angebote gibt, zumindest in Hunderten von Fällen. Ich möchte glauben, dass Sie Erfolg haben werden. Wir sind gespannt.
Wir scheinen die Begriffe falsch zu verstehen. Was ich meinte, war Folgendes: Sie haben das Instrument der Preisanalyse (TA) aus dem Handel geworfen und alles, abgesehen vom Eröffnungszeitpunkt, vom Ergebnis des letzten Handels abhängig gemacht.
OK, lass es nicht MM sein, ich bin schon selbst verwirrt. Bei Vince gibt es etwas Ähnliches, den so genannten Balance/Equity Line Trading.
Ich glaube nicht, dass man erfolgreich handeln kann, ohne auf den Preis des Instruments zu achten.
Ihre 20 Geschäfte, die die Einlage um 500% erhöht haben, sind noch keine Statistik. Statistiken werden verfügbar sein, wenn es viele Angebote gibt, zumindest in Hunderten von Fällen. Ich würde gerne glauben, dass Sie Erfolg haben werden. Warten Sie es ab.
Du glaubst es nicht und du hast Recht :)
Die Sache ist die, dass der Preis immer in einer sehr breiten Spanne schwankt, und es ist immer möglich, im Voraus die NF zu wählen, die am besten zu diesen Preisschwankungen passt, und zum günstigsten Zeitpunkt eine Position zu eröffnen.
Dieser Prozess findet in der Optimierungsphase statt - natürlich ist er im Code nicht zu sehen - der Prozess findet "hinter den Kulissen" statt.
Geschicklichkeit und kein Schummeln :)