Wellenanalyse - Seite 23

 
Nun, zumindest ein Beispiel, eine Möglichkeit, es zu bestätigen.
 
HideYourRichess писал(а) >>
Nun, zumindest einige Beispiele, Methoden der Bestätigung.

Nehmen Sie ein Wochenchart, zerlegen Sie es in eine Fourier-Reihe und stellen Sie fest, dass der Preis die Summe mehrerer statistisch signifikanter Sinuskurven ist.

2. Nehmen Sie die Wirtschaftsstatistiken für "jeden" Indikator und Sie werden die Zyklen deutlich erkennen. Wenn die Fundamentaldaten intelligent ausgewählt werden, kann eine sehr gute multivariate Regression des Preises auf die Indikatoren durchgeführt werden, d. h. Preis = Summe der Zyklen (mit Koeffizienten).

 

Das Wellenmuster der Wochencharts bestätigt dies und ist sehr eindeutig.

 

Ich habe Sie gewarnt! )))

Ein Meer von Kauderwelsch und... Das ist alles. Auf ein konkretes Angebot, einen Code zu schreiben, ihn im Tester laufen zu lassen und einem staunenden und neidischen Publikum einen Bericht zu präsentieren, reagieren die Wavehunters zombiehaft: Lies das Buch.

Manchmal können sie sich nicht zurückhalten und beginnen in religiöser Ekstase zu zitieren, mit eigenen Worten nachzuerzählen und Bilder zu zeigen. Dann überkommt einen immer wieder der Stolz: Lies das Buch.

Wie Gleb Zheglov sagen würde, wenn er ein MTS-Händler wäre: Der Code ist der einzige und einzigartige Beweis.

Ich werde Ihnen sagen, was als Nächstes passiert: Es wird dasselbe sein wie auf den vorherigen 22 Seiten.

Einen Code wird es nicht geben. Und wenn es einen Kodex gibt, werden sie versuchen, ihn nicht zu bemerken, denn der Kodex, der genau nach den Überlegungen der Wellenläufer geschrieben wurde, wird ihren Traum an der Wurzel zerstören. Und wenn sie es bemerken, werden sie das Ergebnis, das mit ihrer Argumentation unvereinbar ist, durch seine - des Codes - Inkonsistenz erklären. Und wenn man sie fragt, was Unvollkommenheit ist, wird die Antwort lauten - na, was wohl? - Rechts: Lesen Sie ein Buch.

Das war's. Der Kreis schließt sich und die Geschichte beginnt von vorne.

Einen schönen Murmeltiertag wünsche ich euch, liebe Genossinnen und Genossen! Juhu!
 
sak120 >> :

Nehmen Sie ein Wochenchart, zerlegen Sie es in eine Fourier-Reihe und stellen Sie fest, dass der Preis die Summe mehrerer statistisch signifikanter Sinuskurven ist.

Sehr solide aussehende hervorgehobene Formulierung. Wie schätzen Sie die statistische Signifikanz einer bestimmten Sinuskurve ein? Denn wir haben schon oft über Fourier gesprochen und es ist nutzlos...

 
Mathemat писал(а) >>

Die hervorgehobene Formulierung sieht sehr solide aus. Wie beurteilen Sie die statistische Signifikanz einer bestimmten Sinuskurve? Wir haben schon oft über Fourier gesprochen, aber es ist nutzlos...

Schreiben Sie eine Regression der Preise aus Sinuskurven. Regressionsmethoden.

 
sak120 >> :

Schreiben Sie eine Regression des Preises aus einer Sinuskurve. Regressionsmethoden.

Das ist keine Antwort, sondern eine Ausrede wie "Lass mich in Ruhe, du Narr, der weiß, wie es geht, und du hackst auf mir herum". Wir setzen vorsichtshalber einen Smiley, damit wir nicht böse sind. :)

OK, betrachten wir es von der anderen Seite, wenn Sie zu faul sind, einen Algorithmus zu schreiben. Nennen Sie eine statistisch signifikante Sinuswelle in den Wochen. Und zeigen Sie mir, anhand welcher Kriterien Sie feststellen konnten, dass dies statistisch signifikant ist. Das heißt, wie ist diese kluge Formulierung zu verstehen?

 
sak120 писал(а) >>

Schreiben Sie eine Regression des Preises aus einer Sinuskurve. Regressionsmethoden.

Was ist gut über Forex, es ist, dass Sie einige kluge Phrase stolpern kann, markieren Sie auf der Geschichte alle Wellen und Sie können denken, dass Sie fast automatisch zu einem Experten auf Forex und erhalten Kredit und Respekt........)))))

 
sak120 >> :

Nehmen Sie ein Wochenchart, zerlegen Sie es in eine Fourier-Reihe und stellen Sie fest, dass der Preis die Summe mehrerer statistisch signifikanter Sinuskurven ist.

2. Nehmen Sie die Wirtschaftsstatistiken für "jeden" Indikator und Sie werden die Zyklen deutlich erkennen. Wenn die Fundamentaldaten intelligent gewählt werden, kann eine sehr gute multivariate Regression des Preises auf die Indikatoren durchgeführt werden, d.h. Preis = Summe der Zyklen (mit Koeffizienten).

1. Dabei wird sich herausstellen, dass genau diese Fourier... - Es ist schon so viel darüber diskutiert worden, dass es keine Stationarität gibt und dass Fourier generell nicht anwendbar ist, und statt einer normalen Expansion bekommen wir wissenschaftlichen Unsinn - ich will mich nicht erinnern.

2. Zyklen sind periodisch, mit Phase und Amplitude. Und wenn ich es richtig verstehe, mit konstanter Phase und konstanter Amplitude. Ich würde so etwas gerne auf dem Markt sehen - es ist ein Gral. Nein, ein Gral! Das ist richtig.

 
sak120 >> :

Das Wellenmuster der Wochencharts bestätigt dies und ist sehr eindeutig.

Und wo sind hier die Zyklen? und wo ist der Fourier?