Die zweite heilige Kuh: "Gewinne steigern, Verluste reduzieren". - Seite 6

[Andrey Dik]

Stells >>:

Разрабатываю стратегию, сигнал довольно точный. Ищу соотношение TP и SL.
TP = 10
SL = 30
или может увеличить SL ?
бывает прибыль прибыль, а потом один SL сжирает всю прибыль.

Die Signale einer Strategie mit Stopps, die dreimal so groß sind wie die der Übernahmen, können keineswegs als präzise bezeichnet werden.

Je höher das TP/SL-Verhältnis, desto genauer die Signale, desto näher ist unsere Position an den Engeln, über die denis_orlov schrieb

[Andrey Dik]

joo >>:

Сигналы стратегии, стопы которой в 3 раза больше тейков, никак нельзя назвать точными.

Чем больше соотношение TP/SL, тем точнее сигналы, тем ближе наше положение к ангелам, о которых писал denis_orlov

Oh, und noch etwas. Wenn TP und SL konstant sind, dann sollte die Genauigkeit der Signale nicht in Frage gestellt werden. Wenn sie konstant sind, sind sie angepasst, so dass es keinen Grund gibt, sie einzustellen.

[Vladimir Gomonov]

joo >>:

Да, и ещё. Если TP и SL постоянны, то вообще ни о какой точности сигналов речи не должно быть. Раз они постоянны, значит они подогнаны, значит в них нет причины по которой они установлены.

Zählen Statistiken nicht als Grund?

[Andrey Dik]

MetaDriver >>:

Статистика не катит на должность причины?

Nein. Sie wissen es selbst. :)

Im Übrigen. Bei der perfekten Strategie tendieren TP/SL gegen unendlich. Das bedeutet, dass es keine Haltestellen und auch kein negatives Eigenkapital gibt.

Daher sollten wir bei gleicher Rentabilität den TS mit der höheren Eigenkapitalquote bevorzugen.

[Sceptic Philozoff]

MetaDriver >>:

Статистика не катит на должность причины?

Nein. Statistiken sind Pseudowissenschaft. Welche Ursachen gibt es, MetaDriver?! Das sind nur Korrelationen und Regressionen, die nichts mit Kausalität zu tun haben...

[Andrey Dik]

Statistiken sind großartig, aber nicht der Hauptgrund für die Wahl eines permanenten TP SL.
Aber für die nicht dauerhaften ist es sehr gut.

[Vladimir Gomonov]

Mathemat >>:

Неа. Статистика - лженаука. Какие там причины, MetaDriver?! Там просто корреляции и регрессии, не имеющие к причинности никакого отношения...

Lun, Lun, ich stimme zu. Es ist schwer, mit Ihnen zu streiten... :)

[Vladimir Gomonov]

joo >>:
Статистика классная тётка, но не годится в роли матери причины, по которой будут выбраны постоянные TP SL.
А вот для непостоянных - очень даже кстати.

Ja, ich stimme zu. Ich bin heute ganz entspannt. :)

[Roman Kutemov]

Wer an den Kanälen arbeitet,
was sind die Lösungen für SL, TP Größe? vielleicht ein Schleppnetz noch ...

[Михаил Коростелкин]

Ich glaube nicht, dass feste Haltestellen der richtige Weg sind. Die Marktdynamik ist so groß, dass auch die Stopps dynamisch sein sollten! Ich arbeite gerade daran (übrigens mit nicht schlechten Ergebnissen). Der beste Weg ist, mit einem Indikator ein- und auszusteigen und mit einem anderen auszusteigen! P.S. Wenn das System keine Verluste anzeigt, macht mir das immer Sorgen. Aber wenn das Diagramm wellenförmig ist und einen allgemeinen Aufwärtstrend aufweist, ist es zuverlässiger! Das ist meine Meinung!