Die zweite heilige Kuh: "Gewinne steigern, Verluste reduzieren". - Seite 3
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für den Intraday-Bereich ist der Trend (oder die Volatilität, wie auch immer Sie es nennen wollen) reichlich vorhanden
Leider nein. Von den beiden Methoden ((1) - Handel mit dem Trend; (2) - Handel gegen den Trend) funktioniert im Allgemeinen die zweite besser, wenn wir Eröffnungskurse verwenden. Ich habe 12 Instrumente auf allen Zeitskalen analysiert. Ich habe sehr interessante Statistiken über den prozentualen Wert der profitablen Geschäfte erhalten.
P.S. Ich werde es veröffentlichen, aber nicht hier und nicht jetzt.
Dies ist eine Faustregel für den Umgang mit der Psychologie beim zufälligen Handel. Es ist psychologisch schwierig, eine Niederlage einzugestehen und den Preis dafür zu zahlen. Guter Artikel zum Thema http://www.elitarium.ru/2006/10/04/belye_pjatna_v_nashem_myshlenii.html - alles zum Thema Trading, und diese Kuh zum Umgang mit dem psychologischen Effekt von "Bottomless Barrel - Unrecoverable Losses" und "Double Accounting "
Im Systemhandel funktioniert für Trendfolgesysteme
Siehst du, sab1uk, im Gegensatz zu dir habe ich "Unsinn" gesagt und es sehr gut bewiesen!
Was Ihre Bemerkung über "Trends" am Intraday betrifft, so sprechen Sie von stochastischen Trends, die keinen praktischen Nutzen haben, da es keine Möglichkeit gibt, sie zu erkennen. Ich spreche von "echten" - deterministischen Trends, die erkannt werden können und sollten!
Und ich habe "Spielzeug"-Trends?
Ich habe meinen neuen Intraday-Handelsroboter jetzt drei Wochen lang getestet.
mein Expert Advisor legt einen Verlust von 10 Pips fest (für die EURUSD-Variante) und begrenzt nicht den Take
in der Skizze ist das Break-Even-Level zu klein, so dass ein Geschäft schief gegangen ist (grüne Linie), aber trotzdem, während der Testzeit ist der Gewinn mit einem Drawdown nicht mehr als das Beispiel von dieser Woche
Nun, die erste ist, der Anzahl der Seiten nach zu urteilen, interessanter. Und noch etwas: Es ist nicht nur ein Glaube, es ist die Präsenz von Trends. Bei einem Trend zeigen benachbarte Balken eine Abhängigkeit.
2 sab1uk: und Sie versuchen immer noch, die Elche ein wenig zu vergrößern.
2 Neutron: Danke Sergey, deine Argumente mit den Diagrammen haben mir gefallen. Wegen des erhöhten Risikos einer Wohnung (mit Ihrem entgegengesetzten Paradigma) würde ich mich für die erste Variante entscheiden, den Trend.
P.S. Ich frage mich, wenn der Markt ein perfekter Wiener Prozess wäre, gäbe es dann solche Regeln oder nicht?
Nun, die erste ist, der Anzahl der Seiten nach zu urteilen, interessanter.
2 sab1uk: und Sie versuchen immer noch, die Elche ein wenig zu vergrößern.
Wenn Sie 20 Pence einlegen, gibt es fast keinen Unterschied.
>> vor der Veröffentlichung werde ich über die Größe entscheiden
P.S. Ich frage mich, wenn der Markt ein perfekter Wiener Prozess wäre, gäbe es dann solche Regeln oder nicht?
Alle Regeln sind für einen Wiener Prozess wahr, genauso wie keine von ihnen für einen Wiener Prozess wahr ist!
Da die letztgenannte Aussage der menschlichen Natur widerspricht und der Markt einem Wiener-Prozess sehr nahe kommt, gibt es eine Vielzahl von Regeln für den Devisenmarkt: "Elliot-Handel", "Fibo-Levels", "Gann-Fächer", "Candlestick-Cluster" usw. Es überrascht nicht, dass sich einige Regeln gegenseitig ausschließen. Dies ist eine Folge der schlechten Vorhersehbarkeit von Marktpreisen und des Wunsches, alles zu systematisieren, selbst einen Zufallsprozess.
Oder vielleicht auch gar nicht und es nicht wachsen lassen. Der TS sollte ein Einstiegssignal und ein Ausstiegssignal geben. SL und TR haben überhaupt nichts mit TC zu tun - sie sind die Versicherung für den Ausfall des Serverzugangs.
Ich füge hinzu, was ich gesagt habe: Das Ausstiegssignal sollte ein Einstiegssignal in die entgegengesetzte Richtung sein. Bezüglich SL und TR stimme ich absolut zu.
>> Warum ist das so? Ich bin kategorisch anderer Meinung.
Sagen wir es mal so: Der Input ist ein starkes Signal, wirklich stark, da kann man nichts falsch machen. Der Eintrag ist selten, aber korrekt.
Und der Ausgang ist ein Signal mittlerer Stärke, das sich jedoch qualitativ vom Eingang unterscheidet. Damit soll verhindert werden, dass die Rückwärtsbewegung einen zu großen Teil des Papiergewinns auffrisst. Der Zweck des Ausstiegs ist ein anderer als der des Einstiegs.
Und der nächste Eintrag erfolgt nicht unbedingt sofort. Ich warte wieder auf ein wirklich starkes Signal zum Einstieg.
Wie nennen Elektronikingenieure das? Die Systemquadratur (das Verhältnis der Zeit zwischen den Impulsen zur Dauer des Impulses selbst). Es muss nicht unbedingt in der Nähe eines solchen sein.
Warum ist das so? Ich bin kategorisch anderer Meinung.
Sagen wir es mal so: Ein Input ist ein starkes Signal, wirklich stark, keinen Fehler zu machen. Der Eintrag ist selten, aber korrekt.
Und der Ausgang ist ein Signal mittlerer Stärke, das sich jedoch qualitativ vom Eingang unterscheidet. Damit soll verhindert werden, dass die Rückwärtsbewegung einen zu großen Teil des Papiergewinns auffrisst. Der Zweck des Ausstiegs ist ein anderer als der des Einstiegs.
Und der nächste Eintrag erfolgt nicht unbedingt sofort. Ich warte wieder auf ein wirklich starkes Signal zum Einstieg.
Wie nennen Elektronikingenieure das? Die Quadratur des Systems (das Verhältnis der Zeitspanne zwischen den Impulsen zur Länge des Impulses selbst). Es muss nicht unbedingt in der Nähe eines solchen sein.
Dies sind falsche Ausgaben. Ein normales System sollte sie ignorieren. Idealerweise, natürlich. Aber etwas, das man anstreben sollte.
Auch hier kommt es darauf an, bei welchem Finanzamt Sie arbeiten.