Fourier-Kenner... - Seite 6
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Vladimir - wie formt dann Ihr Extrapolatore den Fortsetzungsprozess der transformierten Funktion...?
Angenommen, die erste trigonometrische Funktion wird an die Preise x[n] angepasst:
y[n]=m+A*Cos(w*n+a), n=0,1..N-1
x[n] - reale Preise, y[n] - Modell. Die Extrapolation ist einfach. Wir nehmen dieselbe Funktion, und der Zeitindex n wird in die Zukunft erhöht.
y[n]=m+A*Cos(w*n+a), n=N,N+1,...
Dann wird eine zweite trigonometrische Funktion an den Rest von x[n]-y[n] angepasst. Und so geht es weiter, bis Sie eine bestimmte Anzahl von Funktionen angepasst und extrapoliert haben (HarmNo):
wird nicht neu gezeichnet. Aber es ist nicht in gutem Zustand, obwohl ich es nicht ernsthaft getestet habe. Obwohl ich verstehe, dass dieser Indikator für diejenigen, die mit neuronalen Netzen arbeiten, sehr wertvoll sein wird.
Ich wünschte, ich hätte einen guten Partner für die Forschung, um sie in der NS zu betreiben.
Was werden Sie als Eingaben für NS verwenden, und wie groß sollen die Eingaben sein?
Was soll als NS-Eingaben verwendet werden, und welche Dimensionalität der Eingaben ist beabsichtigt?
Diese induzierte Eingabe wird garantiert zwischen -1 und 1 liegen.
Ich kenne nur die Theorie, aber ich habe NS noch nicht in der Praxis angewendet, so dass einige Fragen verwirrend sein könnten. Wenn Sie daran interessiert sind, bin ich gerne dazu bereit. Ich würde es vorziehen, zu skypen. Es wird bequemer und schneller sein. Obwohl ich nicht an diesen NS glaube.
Der einzige Eingabeparameter ist die Tiefe der Historie. In der Abbildung sind 60 Minuten gewählt, d.h. es werden die letzten 60 Minuten analysiert. Die Interpretation von mehr als 0,5 + Indikator geht nach oben ist ein Kauf, weniger als -0,5 und fällt ist ein Verkauf, ist dies von der Theorie (Logik der Konstruktion). Aber ich habe es nicht im Tester laufen lassen, da ich seine weitere Verbesserung sehe und daran arbeite.
Es ist besser, sie in mindestens zwei Bereiche zu unterteilen (schnell/langsam)
und interpretieren ihre Kombinationen
Die Beispiele, die Sie für y=k*x+c oder sehr große Periode gegeben haben, sind ein Versagen des Kotelnikov-Theorems, das Spektrum ist unendlich.
Genau, wenn man das Spektrum, das PF findet, von den Notierungen abzieht, ist der Rest immer die langperiodische Komponente,
die der PF nicht korrekt extrapolieren kann.
Ich habe versucht, dieses Problem in zwei Schritten zu vermeiden,
durch Komprimierung der Anführungszeichen (1.), d.h. jeder 10. Balken im Ergebnis von 5000 erhaltenen. 500 bar und extrapoliert
Ich habe dann das Ergebnis geändert, indem ich den Preis gestreckt und subtrahiert habe, um eine Marktscheibe ohne zusätzliche LF-Komponente (2 St.) zu erhalten,
aber wegen der Fraktalität des Marktes habe ich das gleiche Problem, aber in 1 m und so weiter bis ins Unendliche.
Die Moral für die Extrapolation von Kurven, die nicht dem Kotelnikov-Theorem genügen, erfordert daher eine andere Methode.
P.S. Welche, weiß ich noch nicht. >> Viel Glück.
Diese Eingabe induziert, ist es garantiert zwischen -1 und 1 liegen.
Ich kenne nur die Theorie, aber ich habe NS noch nicht praktisch angewandt, so dass einige Fragen verwirrend sein könnten. Wenn Sie daran interessiert sind, bin ich gerne dazu bereit. Ich würde es vorziehen, zu skypen. Es wird bequemer und schneller sein. Obwohl ich nicht an diesen NS glaube.
Ich selbst glaube nicht an irgendetwas.
Gibt es nur einen Weg hinein? Das ist keine müßige Frage. Die Sache ist die, dass NS im Wesentlichen nach einem Optimum der (beliebigen) Funktionalität bei notwendiger Quasi-Stationarität der Eingangsparameter sucht. Bevor wir uns mit der Konstruktion befassen, brauchen wir Gewissheit über die Stationarität dieser oder jener Parameter. Je mehr solcher Parameter, desto vorteilhafter ist die NS im Vergleich zu parametrischen Analysemethoden.
Ich selbst glaube nicht an irgendetwas.
Gibt es nur einen Weg hinein? Die Frage ist nicht müßig. Der Punkt ist, dass NS im Wesentlichen nach einem Optimum eines (beliebigen) Funktionals mit der erforderlichen Quasi-Stationarität bei den Eingangsparametern sucht. Bevor wir uns mit der Konstruktion befassen, brauchen wir Gewissheit über die Stationarität dieser oder jener Parameter. Je mehr solcher Parameter, desto größer der Vorteil von NS im Vergleich zu parametrischen Analysemethoden.
Sie können eine Menge davon haben. Betrachten wir als neuen Eingang denselben Induktor, aber mit einer anderen Analysetiefe
Hier ist ein Bild von N=60 und N=480.
Ich denke einfach, dass NS die Muster schneller finden wird als ich, wenn ich nach Varianten dieses Indikators im Tester suche.
Ihre Abbildung zeigt jedoch eine gerade Linie, die mit der Formel y=ax+b verbunden ist
Ich zeige eine Funktion, die durch eine Fourier-Transformation (grüne Linie)
hat seine Funktion auf der Grundlage von Kosinus, d.h. wir können die Fortsetzung der Kurve beobachten...
nach der Transformation erhalten wir die Vorkurve und nach der Transformation erhalten wir die geglättete
Preis
Das ist es ja: Solange man die erzeugten Linien extrapoliert, ist alles in Ordnung, aber wenn es um den Markt geht, autsch.
Ich habe die kompliziertesten Kombinationen mit Frequenzsprüngen und Frequenzsprüngen ausprobiert, und überall hat der PF den gewünschten Effekt.
es sei denn, das Kotelnikov-Theorem wird verletzt. Versuchen Sie, den langperiodischen MA von den Kursen zu subtrahieren
und extrapolieren Sie das Ergebnis, und der Effekt des letzten Punktes wird verschwinden.
Aber aufgrund dieses Theorems kann man den langfristigen MA selbst nicht extrapolieren.
Was soll das heißen, du glaubst an nichts, Sergei? Ich halte Sie immer noch für einen nervenaufreibenden Enthusiasten.
P.S. Ich habe beschlossen, ein unvollendetes Projekt von vor anderthalb Jahren aufzufrischen. Fasern. Und ich fürchte, mein Code wird dem von AIS sehr ähnlich sein, was die Benennung von Funktionen angeht (allerdings nur diese)...