Die Angemessenheit der Verwendung von Take Profit und Stop Loss in automatisierten TS. - Seite 5
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Die Reihenfolge ist "doppelt".
tp/sl-Asymmetrie auf einem solchen abstrakten GP führt zu einem perfekten Überlauf.
Es ist dasselbe wie der Maxwellsche Dämon, nur in Geld und nur in einem abstrakten perfekten Markt.
Ich sprach von einer STRICTLY random time series (RT),die durch Integration einer Zufallsvariablen mit einem Erwartungswert von Null erhalten wird. Ist es das, was Sie auch meinen? Wenn ja, dann haben wir uns irgendwo missverstanden:
- nur auf "Nicht-Marken-Märkten" in der Nähe des weißen Rauschens Gewinne erwirtschaften wird.
Dies ist, was "pipsing" genannt wird - öffnen Sie eine Position mit einem kleinen tp innerhalb 7....60 Pips, setzen Sie einen Stopp innerhalb 500...1500 Pips.
und das war's - Sie erhalten ein Gewinnwachstum der Form y=a*x + b )))))
...
Ich vergaß hinzuzufügen - zufällig- wir öffnen zufällig.
Tatsache ist, dass man mit einem Zufallsprozess kein Geld verdienen kann. Das ist das Gesetz. Oder wollen Sie sie widerlegen?
Ich hoffe nicht.
Übrigens, wenn wir einen BP mit versteckten Mustern haben, die potenziell in TS für Profit genutzt werden können, wird ein Versuch , Positionen nach dem Zufallsprinzip auf einem solchen BP zu eröffnen, automatisch zu einem Zufallsergebnis führen. Das ist zwar streng bewiesen, sollte aber intuitiv verständlich sein! Nehmen Sie zum Beispiel BP in Form einer unendlichen steigenden Linie, ist es klar, wie in diesem Fall müssen Sie eine Position für einen xasmic Gewinn zu öffnen:-) Versuchen Sie nun, streng nach dem Zufallsprinzip zu öffnen - Sie erhalten zufällige Gewinne und die Bilanzkurve in Form einer klassischen eindimensionalen Brownschen Bewegung, d. h. der Wert ist zufällig!
Also, Korey, ich verstehe dich nicht. Wenn Sie auf diese Weise spielen, geben Sie uns wenigstens einen Hinweis - lassen Sie uns gemeinsam lachen!
Ich sprach von einer STRICTLY random time series (RT), die durch Integration einer Zufallsvariablen mit einem Erwartungswert von Null erhalten wird. Ist es das, was Sie auch meinen? Wenn ja, dann haben wir uns irgendwo missverstanden:
Der Punkt ist, dass man aus einem Zufallsprozess statistisch gesehen kein Geld machen kann. So lautet das Gesetz. Oder wollen Sie sie widerlegen?
Ich hoffe nicht.
Übrigens, wenn wir einen BP mit versteckten Mustern haben, die potentiell in TS für Profit genutzt werden können, wird ein Versuch, zufällig Positionen auf einem solchen BP zu eröffnen, automatisch zu einem zufälligen Ergebnis führen. Das ist zwar streng bewiesen, sollte aber intuitiv verständlich sein! Nehmen Sie zum Beispiel BP in Form einer unendlichen steigenden Linie, ist es klar, wie in diesem Fall müssen Sie eine Position für einen xasmic Gewinn zu öffnen:-) Versuchen Sie nun, streng nach dem Zufallsprinzip zu öffnen - Sie erhalten zufällige Gewinne und die Bilanzkurve in Form einer klassischen eindimensionalen Brownschen Bewegung, d. h. der Wert ist zufällig!
Also, Korey, ich verstehe dich nicht. Wenn Sie es als Scherz verwenden, geben Sie mir wenigstens einen Hinweis darauf - lachen wir gemeinsam!
Herr Korey will damit nur sagen, dass das Ergebnis mehr von den Ausreiseregeln als vom Eingang abhängt..... oder habe ich da auch etwas falsch verstanden :)
Wahrscheinlich ist es angebracht, eine grafische Darstellung einer Zufallsvariablen mit Nullerwartung (ME) (links) und einer integrierten SV, die durch Summierung ihrer Inkremente erhalten wird (rechts), zu präsentieren.
Der GR des Preistyps ähnelt also dem auf der rechten Seite (mit den oben erwähnten Einschränkungen), aber nicht auf der linken Seite, und die MO der Gleichgewichtskurveninkremente auf einem solchen GR ist auf unbestimmte Zeit Null, unabhängig vom Algorithmus der TS- und TP & SL-Niveaus.
In einer maßgeblichen Zeitschrift, die sich dem Handel widmet, habe ich einmal einen Artikel gelesen, in dem zwei Autoren das Postulat der Unmöglichkeit, mit einem Zufallsprozess zu verdienen, "widerlegt" haben! Und als "Beweis" führten sie einen BP CB mit null MO an - den auf der linken Seite. Sie setzen TP=10 und SL=100 darauf und "schneiden" Kohlkopf! Können Sie sich den Wissensstand dieser Autoren vorstellen, die sich einen solchen Beweis erlauben? Und das Niveau der Zensur in dieser Zeitschrift scheint unterhalb des Sockels zu liegen.
- er wird nur auf "trendlosen Märkten", die dem weißen Rauschen nahe kommen, einen Gewinn erzielen.
dies ist, was "pipsing" genannt wird - öffnen Sie eine Position mit einem kleinen tp innerhalb 7....60 Pips und setzen Sie einen Stopp innerhalb 500...1500 Pips.
und das war's - Sie erhalten ein Gewinnwachstum der Form y=a*x + b )))))
...
Ich habe vergessen, hinzuzufügen - versehentlich, - versehentlich geöffnet.
Korey, ich habe vom Zufallsmarkt gesprochen, nicht vom trendlosen Markt. Es ist einfach nicht zufällig.
Korey sprach über das Spiel und über Asymmetrie = Maxwell's Demon
Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3.
...
Betrachten wir zum Beispiel die Abbildung unten links mit einem stationären Prozess:
Strategiespiel a* in der Abbildung unten links ist ein stationärer Prozess.
Platzieren wir n Orders mit zufälligem Vorzeichen Buy/Sell im Bereich von Null (wir kennen die Eigenschaften von BP)))) mit TP=5 (in der Skala von Chart)
erhalten wir absolut ausführbare TP, d.h. monoton und unendlich wachsende Gewinne.
....
Spielstrategie b* - wir kennen die Eigenschaften von BP nicht
- wir geben Zufallsaufträge in Zufallskoordinaten, TP=5, aber mit SL vergleichbar mit dem Spread der Zufallsvariablen der Serie.
bei einigen SL= 7....25))), die zum Spread (weniger als der Spread) gehören, wird die Spielstrategie auch profitabel sein.
....
Beide Spielstrategien sind gewinnbringend, da sie in einer - ich zitiere:
- streng zufälligen Zeitreihe angewandt werden, die durch die Integration einer Zufallsvariablen mit einer erwarteten Auszahlung von Null erhalten wird. /Neutron/
......
Es ist unklar, was unklar ist.
Nun, da alles klar ist, dann Amen!
Ich werde dir, Korey, einen BP wie den auf dem Bild rechts ausstellen, und ich werde mich für dich freuen, wenn du damit auf nicht zufällige Weise Geld verdienen kannst. Als Belohnung für Ihre Arbeit erhalten Sie einen Nobelpreis für die Revolution in der Wissenschaft :-)
Die Mathematik wird Ihnen helfen, klar zu definieren, was "nicht zufällig" bedeutet.
wenn alle wissenschaftlichen Empfehlungen
und wissenschaftlichen Schlussfolgerungen, wäre die Menschheit schon längst verschwunden.
Es gab Fälle, in denen Wissenschaftlern das richtige Amen gegeben wurde - jeder ist am Arsch)))
.....
P.S. zu Neutron über die Notwendigkeit, Test-BP zu synthetisieren, um Handelsspielstrategien zu testen, haben Sie natürlich Recht.
Die Idee für die Haltestellen wurde von Batter bei der letztjährigen Meisterschaft vorgeschlagen. Fast alle Geschäfte wurden durch das Netzsignal eröffnet und abgeschlossen, nur sehr wenige Aufträge wurden durch tp/sl abgeschlossen. Aber tp/sl wurde nicht von der Decke geholt, sondern optimiert. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, ein profitables System zu entwickeln, das ohne Stopps wirklich stabil ist. Und es scheint gelungen zu sein. Ich füge ein Diagramm der halbjährlichen Forward-Tests der Pfund-Uhr bei, auf der Abszissenachse - Anzahl der Trades, auf der Ordinatenachse - Gewinn in Pips. pf ~= 4, ist der durchschnittliche Gewinnhandel ~3 mal höher als der Verlusthandel. D.h. die Haltestellen werden in diesem System wirklich eine untergeordnete Rolle spielen. Ich habe diesen Beitrag für Leute geschrieben, die diese Idee auch mögen, um sie weiter zu fördern, aber es ist sehr kompliziert und es ist besser, Ihre grundlegende Arbeit nicht aufzugeben, sondern die Möglichkeit zu prüfen, sie im Rahmen dieser Idee zu verbessern.
Belebung des Themas. Ich habe gerade die Macheten für das Pfund getestet. :) Zweck des Tests war es , die Hypothese über die Notwendigkeit von Anschlägen zu überprüfen. Das Ergebnis. Das System brachte in 15 Jahren 28.000 Dollar ein. Es ist nicht viel, aber darum geht es auch nicht, ich habe sie nicht optimiert. Außerdem habe ich die Abhängigkeit des Wertes der Gesamtrendite von den Stopps (von -1 bis -500 Punkten) aufgezeichnet, und das Ergebnis hat mich überrascht. Nach meinen Recherchen betrug der maximale Gewinn durch die Verwendung eines Stopps nur 328 $ und das war's! Die Renditekurve hat nur einmal die Renditelinie ohne Stopps überschritten (sie ist horizontal). Der Wert von 328 $ erschien in diesem Extremfall. Welche Schlussfolgerungen aus diesem Experiment zu ziehen sind, darüber werde ich noch nachdenken, und ich bitte unsere Brüder, sich mir anzuschließen und vielleicht den gleichen Test mit anderen Strategien durchzuführen. Ich habe am Tag gearbeitet, so dass die Variante, in der ich nicht in der Lage sein werde, den Handel durch das Signal zu beenden, vernachlässigbar ist. Daher die große Frage: Ist es gut, einen Stop zu haben, oder ist es nur eine Möglichkeit für meine Brokerfirma, meine Einlage zu reduzieren und meine Strategie zu berechnen?
ZS. Brauche ich Bilder oder glauben Sie mir? :)
Ein einfacher SL oder sogar TP ist allenfalls eine Sicherung für den Fall, dass keine Internetverbindung besteht und der Expert Advisor kein Signal zum Schließen einer Position geben kann.
Adaptive Stops (z.B. basierend auf APR oder Volatilität) - dies ist interessanter, aber soweit ich mich an meine Strategien erinnere, ist dies die gleiche Anpassung, nur nicht des TP und SL, sondern eines magischen Koeffizienten.
Meiner Meinung nach, sollten wir durch die Signale zu verlassen, nicht unbedingt durch die Signale gegenüber dem Eingang, können wir einige Hysterese verwenden. Aber auch einfache Stopps sollten verwendet werden, nur für den Fall...
Ein einfacher SL oder sogar ein TP ist allenfalls eine Sicherung für den Fall, dass das Internet ausfällt und der EA kein Signal zum Schließen der Position gibt. (1)
Adaptive Stops (z.B. von ATP oder Volatilität) - das ist interessanter, aber soweit ich mich an meine Strategien erinnere, ist dies die gleiche Anpassung, nur nicht von TP und SL, sondern von irgendeinem magischen Koeffizienten. (2)
IMHO sollte der Ausgang auf Signalen basieren und nicht unbedingt auf Signalen, die dem Eingang entgegengesetzt sind; auch eine gewisse Hysterese kann verwendet werden. (3) Sie sollten aber auch einfache Stopps verwenden, nur für den Fall... (1)
1. Wenn wir keine Verbindung zum Internet herstellen können, haben wir einige Alternativen: Wir können Maklerunternehmen anrufen, um eine Sperre einzurichten, oder wir können über einen Mobilfunkbetreiber auf das Internet zugreifen. Wie sich herausstellt, sind technische Stopps für den täglichen Handel nicht unbedingt erforderlich. Obwohl ich das bei der kleinen TF nicht bestätigen kann.
2. Wenn es kein Geheimnis ist, ist die Volatilität die Streuung (D), ich weiß nicht, was ATR ist :), und die Stoppgröße wird berechnet SL = f(D), SL=f(ATR). Kann ich klären, ob die Beziehung direkt oder invers ist :) ?
3. Und ich sehe, dass der Fußkult überall eindeutig und mit großer Inbrunst unterstützt wird. Und bei einem solchen Alter muss es einen ECHTEN Grund für seine Verwendung geben. In meinem Experiment konnte ich keinen signifikanten Nutzen für den Fuß feststellen. Lassen Sie uns (an alle gerichtet) noch einmal durchgehen, warum Füße gebraucht werden. Meines Erachtens werden die Füße für die ZUVERLÄSSIGKEIT verwendet. Was ich damit meine. Ohne Stopp kann man einen Verlust machen, und wie man so schön sagt, wird der Verlust sehr groß sein. Und Stopps helfen, einen Handel mit weniger Verlusten zu beenden und große Verluste zu vermeiden. Wer einen Stopp verwendet, profitiert also von der Sicherheit, einen geringeren Gewinn, aber mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, mitzunehmen. Heute werde ich versuchen, mein Gehirn anzustrengen, um die allgemeine Aufgabe zu beschreiben, die Hypothese der Nützlichkeit des Stopps zu testen, denn es gibt immer noch Trades, die einen durchschnittlichen Drawdown zeigten, aber dann in die richtige Richtung gingen. Und Stop wird diese Pluspunkte in Minuspunkte verwandeln. Im Allgemeinen werde ich denken. :)