Die Angemessenheit der Verwendung von Take Profit und Stop Loss in automatisierten TS. - Seite 6
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Das Paradoxon der Situation, dass JEDER weiß, dass Stopps gesetzt werden müssen, aber niemand den Grund für diese Notwendigkeit erklärt, ist imaginär. Es liegt daran, dass wir unbewusst das ideale Modell - MARKT-MTS - nicht in zwei wichtige Komponenten aufteilen - das eigentliche MODELL und den FORSMAGER. Aus der Sicht des idealen Modells sind Stop-Losses und Take-Profits wirklich unnötig - alle notwendigen Operationen zur Eröffnung und Schließung von Marktaufträgen werden vom MTS durchgeführt. Und in dieser Hinsicht lassen uns unsere Intuition und unsere Modellexperimente nicht im Stich. Aber wir wissen auch sicher, dass es in der Natur Ausrutscher, Verbindungsabbrüche, Aufhängungen usw. gibt. Diese Faktoren können zu unvorhersehbaren (wie katastrophalen) Folgen führen, die im Idealmodell nicht vorgesehen sind. Übrigens: Alles, was vom Idealfall abweicht, ist für das Maklerunternehmen profitabel. Das ist verständlich, denn es handelt sich um ein ideales System, das durch einen Schritt zur Seite nur noch schlimmer würde!
1. Stopps sind genau das, was notwendig ist, um mögliche Katastrophen zu verhindern.
2. Stopps werden unweigerlich die Effizienz (Rentabilität) eines jeden idealen Modells verringern, aber dies ist ein unvermeidlicher Preis für die Möglichkeit, in der realen Welt mit echtem Geld zu arbeiten.
2. Stopps verringern zwangsläufig die Leistung (Rentabilität) eines jeden idealen Modells, aber das ist der unvermeidliche Preis dafür, dass man in der realen Welt mit echtem Geld arbeiten kann.
Es stellt sich heraus, dass die Verdoppelung der Kommunikationskanäle und Telefongespräche mit DC, im Falle des Scheiterns von ALLEN möglichen Wege, um das Internet zu bekommen wird sich nicht rechtfertigen? Vielleicht hat dies einen Platz in Scalper-Strategien, und ich war die Erforschung Trending, das ist, warum ich über alles reden, und implizieren nur Trending. Es ist so, als würde man nachts online gehen und einen Handel abschließen. Darüber hinaus kann die Maklergesellschaft eine Stop-Loss-Kampagne organisieren, oder sogar nicht die Maklergesellschaft, sondern ein Fonds. Und wer richtig einsteigt, wird mit einem Verlust aussteigen.Der Mangel an Übernahmen ist Gier. Wer nicht aufhört, ist leichtsinnig und hoffnungslos. Diese beiden Sünden werden vom Markt gnadenlos bestraft. Früher oder später.
Nun, das ist quasi a priori bekannt. Ich habe es deshalb erwähnt, um die Berechnungen vergleichen zu können. Und stellte seinerseits einen zur Verfügung. Könnten Sie einige Beispiele nennen, die diese Dogmen untermauern?Nun, das ist a priori bekannt. Ich habe diese Frage aufgeworfen, um die Berechnungen vergleichen zu können. Und ich habe meinerseits eine gegeben. Könnten Sie einige Beispiele nennen, die diese Dogmen untermauern?
aber welche andere Möglichkeit gibt es, den Ausstieg aus einer Verlustposition zu garantieren, als einen Stop-Loss? Auch ohne eine Panne und eine ständige Präsenz des EA. Was ist ein weiterer Algorithmus für einen garantierten Ausstieg aus einer Verlustposition? Handelt es sich zum Beispiel um einen Marktauftrag? Alle Algorithmen sorgen für eine Zwangsschließung, wenn der Kurs ein bestimmtes Niveau überschritten hat. Andernfalls gibt es keine garantierte Schließung, und die Verluste können beliebig groß sein (wir sprechen hier von "fat-tailed" Kurssteigerungen :)). Es gibt eine gute Möglichkeit eines erzwungenen Ausstiegs nach Zeit (z.B. Halten einer Position), aber es erlaubt immer noch unbegrenzte Verluste (außer der Höhe der Einzahlung :)).
Es sollte einen Stop-Loss geben, der aber nur in seltenen Fällen ausgelöst werden sollte. D.h. andere Methoden des Ausstiegs aus dem Markt und aus verlustbringenden Positionen, einschließlich
Ich verwende nur logische Stop und Profit(ich verwende auch keinePending Orders) ... d.h. sie werden nicht in der Order angegeben, sondern auf eine bestimmte Situation im EA berechnet und von diesem ausgearbeitet ...
Ich habe keine Probleme mit der Platzierung und Sie brauchen mir nicht zu diesem Thema zu schreiben.
Die Vorteile liegen auf der Hand:
1) niemand sieht Ihre Stopps (aufgeschoben) und weder der Markt noch die Docs gehen speziell auf sie ein
2) ist nicht abhängig von der Höhe der Stops, schwebenden Aufträgen in DTs
3) Kontakt mit Doc nur bei Positionseröffnung und -schließung (keine Notwendigkeit, etwas auf dem Server zu ändern und den Handelsstrom des Terminals zu verstopfen)
4) Stops sind nach der aktuellen Situation optimiert ... so, wenn der Trend ist eindeutig in Ihre Richtung, die Sie haben, um es zu nehmen, nicht eine feste Gewinn ... und oft passiert es, müssen Sie eine negative zu halten, bis es ein klares Signal für die entgegengesetzte Situation, und fix stop würde funktionieren ...
Im Allgemeinen hängt natürlich viel von der jeweiligen Strategie ab, aber ich bin mir sicher, dass jede Strategie mit logischen Stopps umgesetzt werden kann und mindestens das gleiche Ergebnis liefert und mehr Entwicklungspotenzial hat.
aber welche andere Möglichkeit gibt es, den Ausstieg aus einer Verlustposition zu garantieren, als einen Stop-Loss? Auch ohne eine Panne und eine ständige Präsenz des EA. Was ist ein weiterer Algorithmus für einen garantierten Ausstieg aus einer Verlustposition? Handelt es sich zum Beispiel um einen Marktauftrag? Alle Algorithmen sorgen für eine Zwangsschließung, wenn der Kurs ein bestimmtes Niveau überschritten hat. Andernfalls gibt es keine garantierte Schließung, und die Verluste können beliebig groß sein (wir sprechen hier von "fat-tailed" Kurssteigerungen :)). Es gibt eine gute Möglichkeit eines erzwungenen Ausstiegs nach Zeit (z.B. Halten einer Position), aber es erlaubt immer noch unbegrenzte Verluste (außer der Höhe der Einzahlung :)).
Es sollte einen Stop-Loss geben, der aber nur in seltenen Fällen ausgelöst werden sollte. Mit anderen Worten, es sollten andere Methoden für den Ausstieg aus dem Markt, einschließlich Verlustpositionen, vorgesehen werden.
Sie sind also für einen technischen Stopp. Dem stimme ich zu. Irgendwo bei 400-600 Pips zu setzen. :) Das Dogma selbst sollte also umgeschrieben werden. Wir müssen über den Wortlaut nachdenken...Ich verwende nur logische Stop und Profit (ich verwende auch keine Pending Orders) ... d.h. sie werden nicht in der Order angegeben, sondern auf eine bestimmte Situation im EA berechnet und von diesem ausgearbeitet ...
Ich habe keine Probleme mit der Platzierung und Sie brauchen mir nicht zu diesem Thema zu schreiben.
Die Vorteile liegen auf der Hand:
1) niemand kann Ihre Stopps sehen (aussetzen) und weder der Markt noch DTs speziell für sie
2) ist nicht abhängig von der Höhe der Stops, schwebenden Aufträgen in DTs
3) Kontakt mit DTs nur bei Positionseröffnung und -schließung (keine Notwendigkeit, etwas auf dem Server zu ändern und den Handelsstrom des Terminals zu verstopfen)
4) Stops sind nach der aktuellen Situation optimiert ... so, wenn der Trend ist eindeutig in Ihre Richtung, die Sie haben, um es zu nehmen, nicht eine feste Gewinn ... und oft passiert es, müssen Sie eine negative zu halten, bis es ein klares Signal für die entgegengesetzte Situation, und fix stop würde funktionieren ...
Im Allgemeinen hängt natürlich viel von der spezifischen Strategie ab, aber ich bin sicher, dass jede Strategie mit logischen Stopps umgesetzt werden kann und mindestens das gleiche Ergebnis liefert und mehr Entwicklungspotenzial hat.
Ich wollte etwas in dieser Richtung vorschlagen. Es wird viel von Krisensituationen gesprochen, von allen möglichen Fällen, aber es zeigt sich, dass das System leidet, und zwar oft sehr.Sie sind also für technische Stopps. Ich bin damit einverstanden. Ich würde sie irgendwo zwischen 400 und 600 Punkten ansiedeln. :) Es stellt sich heraus, dass das Dogma selbst umgeschrieben werden sollte. Wir müssen über den Wortlaut nachdenken...
400-600 sind zu viel. Sie hängt von der durchschnittlichen Haltedauer der Position und der Volatilität während der Haltedauer ab. Das Wichtigste ist, dass es andere Ausstiegsmöglichkeiten geben muss, die in der Regel ausgelöst werden, bevor man einen Stop-Loss erreicht. Dann kann der Einsatz einer Haltestelle wirtschaftlich vorteilhaft sein, und nicht nur technisch für den Fall der Fälle. Korrekte Anschläge schneiden dicke Schwänze in Preisstufen ab. Andernfalls sind Haltestellen wirtschaftlich nicht tragfähig. Aber diese Schwänze sind immer möglich, und sie können, wie man sagt, ins Gesicht getroffen werden oder einen "schwarzen Schwan" erwischen.
Nun, das ist quasi a priori bekannt. Ich habe es deshalb erwähnt, um die Berechnungen vergleichen zu können. Und stellte seinerseits einen zur Verfügung. Könnten Sie einige Beispiele nennen, die diese Dogmen untermauern?Welche Berechnungen? Berechnungen von was? Katastrophale Situationen, die auf dem Markt auftreten können und auch auftreten? Wenn das jemand vorhersagen könnte, wäre es ein Gral. Ihre Formulierung der Frage ist völlig falsch, weshalb das Ergebnis so seltsam ist. Schlüsselwörter: dicke Schwänze der Verteilungen, schwarze Schwäne.