Die Angemessenheit der Verwendung von Take Profit und Stop Loss in automatisierten TS. - Seite 2
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Vielleicht habe ich alle verwirrt), sind technische Stopps und Übernahmen natürlich notwendig. Vielleicht wollte ich noch etwas anderes wissen: Die Fähigkeit, ohne Take-and-Stop rentabel zu arbeiten, ist vielleicht kein Maßstab für die Leistung des Systems. Die Verwendung von Stopps und Takes als Teil eines Systems ermöglicht zwar in einigen Fällen eine Verbesserung der Systemleistung, führt uns aber in Bezug auf die Robustheit eines Systems in die Irre. Mein Standpunkt ist folgender.
Vor einiger Zeit wurde in einer ähnlichen Diskussion über die Notwendigkeit von Anschlägen,
Ich habe Ihnen dieses Beispiel gegeben:
- Öffnen Sie Ihren gesamten Kontoverlauf und speichern Sie ihn in Excel...
und berechnen Sie alle Verlustgeschäfte neu, als hätten Sie
Stop-Loss für 20-25 Pips, und schauen Sie, wie viel besser Ihr Depot aussieht... ;)))
*
Es ist klar, dass die direkte Neuberechnung mit Losen etwas verzerrt sein wird,
aber es ist kein Problem, sie zu korrigieren, um die Genauigkeit zu gewährleisten...
Die Hauptsache ist, dass die Verwendung von Stopps einen mathematischen Nutzen hat!
Das ist alles, was wir brauchen...
*
Es ist ein Klassiker, und natürlich sind einige Taktiken und Strategien möglich,
aber ich denke, das ergibt sich aus der Regel über die Notwendigkeit von Anschlägen...
Vor einiger Zeit wurde in einer ähnlichen Diskussion über die Notwendigkeit von Anschlägen,
Ich habe Ihnen dieses Beispiel gegeben:
- Öffnen Sie Ihren gesamten Kontoverlauf und übertragen Sie ihn in Excel...
und berechnen Sie alle Verlustgeschäfte neu, als hätten Sie
Stopp-Loss für 20-25 Pips, und schauen Sie, wie viel besser Ihr Depot aussieht... ;)))
Wie sieht es mit profitablen Geschäften aus, bei denen nach einem Drawdown von mehr als 20-25 Pips Gewinne mitgenommen wurden?
- ich hätte sie nicht gemacht, stattdessen hätte ich einen Verlust gemacht :-)
Bei den Symbolen kann es sich um verschiedene Typen handeln, d. h. x-coins, hexadezimal und ixadezimal.
Ich habe mich dagegen entschieden (zumindest für die Mehrzahl der Strategien).
Bildlich gesprochen - die Verwendung von TP und SL ist ein Versuch, mein TS (Handelssystem) in einem "Rohr" zu begraben (alles außerhalb des Rohrs gehört nicht uns).
Das System selbst muss den Markt überwachen und wissen, wann es zu schließen ist. Und es ist bekanntlich viel schwieriger, als es richtig einzugeben.)
IMHO natürlich.
Wie sieht es mit profitablen Geschäften aus, bei denen nach einem Drawdown von mehr als 20-25 Pips Gewinne verzeichnet wurden?
- Ich hätte sie nicht gehabt, stattdessen hätte ich einen Verlust gehabt :-)
Was die andere Sociometry betrifft, so habe ich bereits mit vielen Leuten gehandelt.
Ich habe mich dagegen entschieden (zumindest für die Mehrzahl der Strategien).
Bildlich gesprochen - die Verwendung von TP und SL ist ein Versuch, mein TS (Handelssystem) in einer "Röhre" zu begraben (alles außerhalb der Röhre gehört nicht uns).
Das System selbst muss den Markt überwachen und wissen, wann es zu schließen ist. Und es ist bekanntlich viel schwieriger, als es richtig einzugeben.)
IMHO natürlich.
Nimmt.
Einer der Grundsätze des Handels lautet:
- Gewinne steigern und Verluste begrenzen.
Natürlich verwende ich Takes, aber nur sehr selten, häufiger setze ich
Ein schwebender Auftrag mit entgegengesetzter Richtung (Lock).
*
Bei der Automatisierung, für einen effizienteren Ausstieg und die Minimierung von Problemen mit vielen Positionen
die akzeptabelsten sind Trailing-Stops, der klassische Trailing-Stop und die
Die Variante des "Trailing Profit" (oder Equity) für den Portfoliohandel...
(und auch für Klassiker...)
*
Ihre Meinung, dass Haltestellen adaptiv sein sollten, ist richtig:
- den Markt beobachten
Bei der Umsetzung gibt es keine besonderen Probleme, es geht nur um die Entwicklung des Algorithmus,
und es ist kein Problem, es in Code umzusetzen ... ;)))
Meiner Meinung nach hängt die Wirksamkeit von Stopps und Takes von den Ideen ab, die hinter dem TS stehen. Wenn das System zum Beispiel innerhalb eines Kanals in schnellen Märkten arbeitet, dann bieten Stopps und Takes offensichtliche Vorteile.
Von einem anderen, rein theoretischen Standpunkt aus betrachtet, wenn das System konstante Stop- und Take-Levels für jede Order hat, dann kann man, wenn man das geschätzte Verhältnis von gewinnbringenden zu verlustbringenden Geschäften kennt, die Wahrscheinlichkeit, ein beliebiges Drawdown-Level zu erreichen, relativ genau berechnen. Der praktische Wert dieser Möglichkeit ist jedoch eher zweifelhaft, es sei denn, Sie haben keine Garantien dafür, dass der Markt Ihren TS für eine gewisse Zeit mit demselben Prozentsatz an gewinnbringenden Geschäften arbeiten lässt.
Wenn Stopps/Stops gehandelt oder Positionen am Markt geschlossen werden, haben wir es mit einer viel größeren Ungenauigkeit zu tun, da wir Schätzungen der durchschnittlichen Höhe der realisierten Stopps und Takes verwenden müssen.
Im Allgemeinen ist die Gewinnmitnahme auf Systeme anwendbar, die nach dem folgenden Prinzip funktionieren:
1) Pips (genau Pips, keine Scalper)
2) Handverkauf:
2.1 für diejenigen, die die Bibel kennen, in den Handel einsteigen und dann beten, um den Zuschlag zu erhalten
2.2 rein intuitiv die Richtung bestimmen und eine Gewinnmitnahme bei einer kleinen Anzahl von Punkten festlegen. Dann gehen wir zum Tee aus.
2.3 Handel auf der Grundlage von Geräuschen und Nachrichten - nehmen Sie einen engen Take-Profit, und ein Händler schließt oder rollt das Terminal herunter, um Nervosität zu vermeiden.
Die Liste ließe sich fortsetzen. Take wird in jedem Fall verwendet, wenn die Handelsstrategie keine klaren Ausstiegsmöglichkeiten bietet. Und die Erkennung von Take Value im Optimierer (mit einem Bereich von 5-100 Punkten) ist IMHO eine Krise im Handelssystem. Zumindest ist sie für die Normalisierung oder für die Erstellung von Gewinnstatistiken geeignet. Nicht mehr.
Die Verwendung von Anschlägen scheint mir notwendig. Allerdings hängt alles vom jeweiligen System ab. Es ist schwierig, mit hypothetischen Begriffen zu arbeiten, daher werde ich ein Beispiel dafür geben, woran ich derzeit arbeite und was ich plane. Der Stopp wird also weit genug gesetzt - Kumulation der Niveaus auf Phoebe+letztes ungebrochenes Niveau (d.h. Sappor - Widerstand auf dem größeren TF). Die Rolle des Stopps - Vermeidung von höherer Gewalt.
In der Tat, natürlich gibt es einen Verlust. Aber es gibt eindeutig keine solchen unangenehmen Momente, wenn der enge Stopp ausgelöst wird und der Kurs sich umdreht und in die richtige Richtung geht. Das System ist nicht reversibel, d.h. es gibt einen harten Ausstieg aus der Transaktion (entweder mit Gewinn oder mit Verlust). Große Drawdowns sind wegen der Arbeit an einer kleinen TF ausgeschlossen. Der einzige Schlüssel (und gleichzeitig eine klassische Illustration) - Arbeit in einem engen Bereich. Hierauf richten sich alle Bemühungen.
Und auch hier ist die Identifizierung einer Haltestelle im Optimierer, IMHO, eine fragwürdige Aktivität. In dem einen Fall geht es darum, unnötige Verluste zu vermeiden, und im anderen Fall sind die Elche einfach größer als üblich.
In letzter Zeit versuche ich, Systeme zu entwickeln, die keine Stopps und Übernahmen benötigen, sondern nur eine Kontrollfunktion. Das System lebt mit dem Markt und versucht, seine "Meinung" zu jeder Situation zu haben, und zu jeder Zeit gibt es eines von 4 Signalen (zwei zum Schließen von Positionen, zwei zum Eröffnen). Ich denke, ein "richtiges" System sollte so handeln, und Take and Stop ist ein Relikt des "manuellen" Handels. Aber etwas nagt an mir... Lehne ich etwas Nützliches und Sinnloses ab? Ich interessiere mich für Ihre Meinungen, Kollegen, vielleicht einige Links oder Ideen.
Stops und TPs, als die Ziele des Geschäfts, sind für dieses System nicht erforderlich. Das System "weiß" was und wo, warum sollten wir es also fesseln? Die erwähnten Anti-Katastrophen-Begrenzer sind natürlich notwendig.
Der Expert Advisor, den ich zur Meisterschaft geschickt habe, verwendet sowohl Tics als auch Stops, aber das ist nur für die Meisterschaft (die Abstände werden jedes Mal neu berechnet)... Worauf will ich hinaus?
Ich will damit sagen: Um festzustellen, ob wir Anschläge brauchen (vielleicht viele, wenn jemand sie bevorzugt, aber ich mag sie nicht), sollten wir zunächst entscheiden, ob das System vollautomatisch oder halbautomatisch ist (technische Anschläge zählen nicht). Aus persönlicher Erfahrung kann ich sagen, dass bei der Arbeit mit einer halbautomatischen Maschine solche Gier- oder entgegengesetzte Großzügigkeitsbegrenzer sehr nützlich sind. Wenn wir einen Automaten haben, ist es viel logischer, das entgegengesetzte oder argumentative Signal zum Ausstieg zu verwenden. IMHO, natürlich...
betrachtet einfache MTS.
- Wenn MTS auf Muwings und ihren Derivaten basiert, dann besteht die einzige Möglichkeit, einen Gewinn zu erzielen, darin, einen Stop zu verwenden, um einen langsamen TS zu schließen,
(Ausgangssignale werden integriert)
- wenn MTS auf Daten mit niedriger Latenzzeit basiert, dann sind weder ein Take noch ein Stop erforderlich, und kein Trail bringt etwas, d.h. sie verschlechtern den TS, sie sind nur als Sicherheitsmerkmal vorhanden.
- Wenn MTS Scalping ist, dann braucht es per Definition einen TP)), während ein Stop bei 1000((, - nur als Versicherung, und Sie können nicht näher als das gehen, wird es alle Gewinne zu töten.
Wie sieht es mit profitablen Trades aus, bei denen nach einem Drawdown von mehr als 20-25 Pips Gewinne verzeichnet wurden?
- Ich glaube nicht, dass wir sie gehabt hätten, stattdessen hätten wir einen Verlust erlitten :-)
Sie müssen das Verhältnis berechnen. D.h. wenn der gleitende Verlust 20 Punkte erreicht, mit welcher Wahrscheinlichkeit wird er abnehmen und sich in einen Gewinn verwandeln, und mit welcher Wahrscheinlichkeit wird er auf ein "inakzeptables Niveau" ansteigen.
Was mich betrifft, so habe ich auch viel Zeit damit verbracht, selbst zu entscheiden, ob ich Starts und Stopps (abgesehen von den technisch notwendigen) durchführen soll oder nicht.
Ich habe mich dagegen entschieden (zumindest für die Mehrzahl der Strategien).
Bildlich gesprochen - die Verwendung von TP und SL ist ein Versuch, mein TS (Handelssystem) in einer "Röhre" zu begraben (alles außerhalb der Röhre gehört nicht uns).
Das System selbst muss den Markt überwachen und wissen, wann es zu schließen ist. Und es ist bekanntlich viel schwieriger, als es richtig einzugeben.)
IMHO natürlich.
Eine Idee. Wenn das Vorhandensein eines "Rohrs" die Leistung des Systems verbessert, deutet dies wahrscheinlich darauf hin, dass das System zu einfach ist und nicht alle wichtigen Situationen berücksichtigt. In der Tat sind TP und SL Stubs, die die Verwendung eines einfacheren TS-Algorithmus ermöglichen, wenn auch auf Kosten eines potenziellen Rentabilitätsverlustes.
...Und da kein TS in der Lage ist, alle Marktsituationen zu berücksichtigen, dann... ;)))
Es wird vorgeschlagen, dass wir das Thema kurz diskutieren. Ich habe lange über diese Frage gegrübelt und war nicht in der Lage, die "richtigen" motivierten Schlüsse für mich zu ziehen.
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Ich habe ein einfaches Experiment durchgeführt und drei Fälle betrachtet
1) ohne Stop-Loss, dem Signal folgend
2) mit einem Stop-Loss, aber nachdem der Stop-Loss ausgelöst wurde, sollte ein schwebender Stop an derselben Stelle wie der erste platziert werden, und zwar so lange, bis ich ein Signal zum Stoppen des Auftrags erhalte
3) mit einer Stop-Loss-Order und nachdem diese ausgelöst wurde, beendet die Order ihre Existenz
Die Signale für den Ein- und Ausstieg sind gut, aber an einer Stelle gibt es einen großen Drawdown, die Parameter des Stop-Loss wurden nicht optimiert.
Lassen sich aus diesen Zeichnungen Rückschlüsse auf die Notwendigkeit einer Wendeschleife ziehen?
1 Variante ohne Stopp
ohne Unterbrechung
2 Variante mit Stopp und Weiter
mit Haltestelle und Weiterfahrt
3 Variante mit Stopp und ohne Fortsetzung
mit Stopp ohne Fortsetzung