Joghurtsysteme und Konservensysteme oder Der Zusammenhang zwischen Handelstaktik und der Zuverlässigkeit historischer Testergebnisse - Seite 5
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Nun, wie kann ich Ihnen das sagen - der Trend kann im Wesentlichen als Muster genommen werden, und die Pullbacks am Ende auch - aber wie können Sie die Dauer des Trends bestimmen, und ob der Pullback der Beginn eines neuen entgegengesetzten Trends ist?
Ich denke, dass ein guter TS selbst den Anfang und das Ende des Trends, sowie die Pullbacks und Flips definieren sollte. Das sind die Muster, nach denen wir suchen. Und wenn wir sie nicht finden, gibt es keine Möglichkeit, sie zu ermitteln alle.....
Deshalb habe ich einen Test der Verarbeitbarkeit und Langlebigkeit des Musters beschrieben, um zu beurteilen, wie stabil es ist, und um Rückschlüsse auf seine Haltbarkeit in der Zukunft zu ziehen. Das heißt, es ist, als würden wir auf einem Sprungbrett beschleunigen und springen. Die Länge des Anlaufs und die Höhe des Sprungbretts bestimmen, wie weit wir fliegen :)
Wenn wir die Arbeits-TF als X nehmen, dann nehme ich den Optimierungszeitraum als 3000-ix durch die Geschichte und die Operation nach dem Finden der Parameter als 300-ix.
Und dann fängt alles wieder von vorne an.
Ich stimme Ihnen in einigen Punkten zu, aber es ist immer noch nicht sicher.....(((
Sie haben jederzeit die Möglichkeit, dies zu überprüfen. Ich habe den Mechanismus beschrieben, und ich denke, dass Sie in der Lage sein werden, ihn umzusetzen.
Hier bin ich etwas anderer Meinung. In jedem Fall verwenden wir bei der Erstellung eines TS eine Art von Preistransformation. Das heißt, ein Indikator. Dieser Indikator oder diese Indikatoren haben einige Parameter - Zeitraum oder etwas anderes. Es kann also nicht so sein, dass TS bei Indikatorparametern von - bezcon bis + bezcon gleichermaßen handelt. Es gibt einen bestimmten Bereich von "vernünftigen" Parametern, in dem der TS auf diesem Indikator oder Indikatoren mit einem Gewinn handeln wird, aber wenn Sie diesen Bereich verlassen - abort-i-lu-....)))))
Sie müssen keine Indikatoren oder andere Preistransformationen verwenden.
Nun, der Markt ist bei weitem nicht perfekt, daher macht die Beschreibung eines "idealen" Modells keinen Sinn.....
Der Markt ist perfekt. Es wäre nicht perfekt, wenn man es mit bloßen Händen nehmen könnte.
Ein EA sollte keine Parameter haben, die optimiert werden müssen (aus der Historie abgeleitet). Die IHMO-Optimierung der Geschichte ist ein Betrug an sich selbst. Das Einzige, was ich für akzeptabel halte, ist, wenn in der gesamten Bandbreite der Änderungen von - nocon bis + nocon. Der Expert Advisor bleibt profitabel (alle Läufe), dann lohnt es sich, einen Parameter aus dem Bereich zu wählen, der einen stabilen maximalen Gewinn gewährleistet.
Das ist absolut richtig.
Was die bestehenden Muster betrifft, so gibt es sie, wenn überhaupt, in einem sehr breiten Spektrum und sie bedürfen daher keiner Optimierung (sprich: einer besseren Anpassung an die Geschichte).
Falls jemand zu faul ist, eine Studie über die Muster zu lesen, kann er sich diesen Link ansehen.
Sie müssen keine Indikatoren und andere Preisumrechnungen verwenden.
Natürlich nicht, aber dann hat der TS andere Parameter, von denen der Gewinn abhängt, zum Beispiel Haltestellen. Dies funktioniert nicht in gleichem Maße mit den Werten dieser Anschläge von - bezcon bis + bezcon.
Das ist absolut richtig.
Was die vorhandenen Muster betrifft, so liegen sie in einem sehr weiten Bereich, so dass sie nicht optimiert (sprich: an die Geschichte angepasst) werden müssen.
Wenn jemand nicht zu faul ist, die Studie über Muster zu lesen, kann er sich diesen Link ansehen.
Nun, wenn die TS basiert auf einem Indikator, das heißt, die Transformation aus dem Preis, kann es nicht funktionieren ebenso gut und ebenso profitabel mit allen Werten des Indikators von - bezcon bis + bezcon. Dies ist keine Fiktion mehr.
Natürlich nicht, aber dann hat der TS andere Parameter, von denen der Gewinn abhängt, zum Beispiel Haltestellen. TS funktioniert nicht gleichermaßen gut mit den Werten dieser Anschläge von - bezcon bis + bezcon.
Das ist der Punkt, an dem es keinen Sinn macht. Es kann mit bloßen Händen genommen werden, also ist es perfekt, oder es kann nicht mit bloßen Händen genommen werden, also ist es perfekt?1. Erstens brauchen Sie keine Stopps zu verwenden (es kommt darauf an, welche TS). Den zweiten Teil kann ich nicht eindeutig beantworten, da ich ihn nicht getestet habe. Vielleicht haben Sie Recht, und der Wert der Stopps sollte variiert werden, was wiederum eine Optimierung bedeutet. Ich muss darüber nachdenken.
2. (Entschuldigung, ich habe das "nicht" übersehen) Kann nicht mit bloßen Händen genommen werden, also ist es perfekt. Stellen Sie sich den Markt als Gegenspieler vor. Wenn Sie ihn angemessen einschätzen, werden Sie ihm Anerkennung zollen und ihn als stark oder sogar überlegen (bisher), d.h. perfekt, anerkennen. Allerdings kämpft/konkurriert er nicht nur mit Ihnen. Wie ein Großmeister, der viele Partien auf einmal spielt und trotzdem die meisten davon gewinnt.
Nun, wenn der TS auf einem Indikator basiert, d.h. auf der Umrechnung vom Preis, kann er nicht mit beliebigen Indikatorwerten von - bezcon bis + bezcon gleich gut und gleich profitabel funktionieren. Dies ist keine Fiktion mehr.
Damit haben Sie wahrscheinlich recht. Das ist wahrscheinlich der springende Punkt. Zumindest ist es mir noch nicht gelungen, einen solchen Zusammenhang zu finden. Aber das kommt erst noch :-)
Haben Sie versucht, in Indikatoren nach Abhängigkeiten zu suchen?
1. Erstens müssen Sie keine Stopps verwenden (das hängt von der Art des TS ab). Der zweite Teil ist schwer eindeutig zu beantworten, da ich ihn nicht getestet habe. Vielleicht haben Sie Recht und der Wert der Haltestellen sollte variiert werden, aber es ist wieder eine Optimierung... Ich muss darüber nachdenken.
2. (Entschuldigung, ich habe das "nicht" übersehen) Kann nicht mit bloßen Händen genommen werden, also ist es perfekt. Stellen Sie sich den Markt als Gegenspieler vor. Wenn Sie ihn angemessen einschätzen, werden Sie ihm Anerkennung zollen und ihn als stark oder sogar überlegen (bisher), d.h. perfekt, anerkennen. Allerdings kämpft/konkurriert er nicht nur mit Ihnen. Wie ein Großmeister, der viele Partien gleichzeitig führt und trotzdem die meisten davon gewinnt.
Damit haben Sie wahrscheinlich recht. Vielleicht ist das der entscheidende Punkt. Zumindest ist es mir noch nicht gelungen, einen solchen Zusammenhang zu finden. Aber das kommt erst noch :-)
Haben Sie versucht, in Indikatoren nach Abhängigkeiten zu suchen?
"Wenn du Steine ins Wasser wirfst, achte darauf, wie die Kreise, die sie bilden, auseinandergehen, sonst ist deine Aufgabe nutzlos" (Kozma Prutkov).
Ich beobachte das mit großem Interesse und Vergnügen. Bitte sagen Sie es mir, wenn Sie nicht zu faul sind.
was ist ein "pipsitter" und was ist der sakrale Wert von MM, der oft im Forum erwähnt wird.