Joghurtsysteme und Konservensysteme oder Der Zusammenhang zwischen Handelstaktik und der Zuverlässigkeit historischer Testergebnisse - Seite 8
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Ich möchte eine Diskussion über den Zusammenhang zwischen Handelstaktik und der Zuverlässigkeit der Ergebnisse historischer Tests vorschlagen.
Es gibt definitiv eine Korrelation zwischen den Handelstaktiken und den Ergebnissen historischer Tests. Aber sie ist nicht umkehrbar. In der Mathematik sind wir oft mit Situationen konfrontiert, in denen die Gültigkeit der Aussage "Wenn A, dann B" nicht unbedingt die Gültigkeit der umgekehrten Aussage "Wenn B, dann A" impliziert. Das ist auch hier so. Eine gute Handelsstrategie (Taktiken beziehen sich eher auf MM, während Trading eine Strategie ist) wird immer gute Testergebnisse liefern. Aber gute Testergebnisse sind noch lange keine Garantie für eine gute Qualität der Strategie. Daher ist die Antwort auf die Frage nach der Zuverlässigkeit von Tests in der Vergangenheit eher negativ. Obwohl es natürlich möglich ist, einige Informationen über TS aus den Testergebnissen zu gewinnen. Aber es wird nicht von entscheidender Bedeutung sein.
Bei der Entwicklung eines Handelssystems verlassen wir uns auf einige Regelmäßigkeiten, die von den Eingangsvariablen abhängen.
Bei der Erstellung von TS verlässt sich jeder auf das, was ihm in den Sinn kommt. Das ist der Grund, warum die TS-Konstruktion zu so unglücklichen Ergebnissen führt. Und jeder legt in das Wort "Regelmäßigkeiten" die Bedeutung, die sein Bewusstsein, seine Bildung, seine Vorstellungen und viele andere persönliche Details zulassen. All dies geschieht in der Anfangsphase der Einweihung einer Person in Forex und der Suche nach ihrem eigenen "Gral". Infolgedessen bestimmen diese "Gesetzmäßigkeiten" in hohem Maße die Aufgabenstellung, so dass eine unzureichende Vorstellung von den gesuchten Gesetzmäßigkeiten ein völliges Scheitern garantiert (obwohl auch eine vollständige Angemessenheit keinen Erfolg garantiert).
Hier ist zum Beispiel eine charakteristische Ansicht von Mustern:
Ich denke, die Langlebigkeit eines Systems hängt von den Mustern ab, auf denen es aufgebaut ist. Der Markt ist volatil, und die Muster, die früher funktionierten, funktionieren jetzt möglicherweise nicht mehr. Auf dem Markt gibt es alle Arten von Regelmäßigkeiten. Manche halten lange an, andere zeigen sich kaum, manche sind gar keine Regelmäßigkeiten, sondern Wunschdenken. Um ein zuverlässiges System zu schaffen, müssen Sie daher Signalsysteme, die auf kurzen Mustern basieren, sofort eliminieren. Man muss nach langen Mustern Ausschau halten und deren Signale aufgreifen.
Meiner Meinung nach sind die Muster weder kurz noch lang. Es sind einfach keine Muster. Bestenfalls kann man sie als Schwankungen bezeichnen. Und der Autor des obigen Zitats wird seinen TS auf Fluktuationen aufbauen, während er diejenigen der Nach aussiebt, die "kurze Muster" darstellen. Es ist nur unklar, wie dies geschehen soll. Ohne etwas darüber zu wissen, woher es stammt, kann man nur wissen, dass das "Muster" am Ende kurz ist, d. h. post factum. Für TC ist dies natürlich sehr wertvoll.
Imho ist ein Muster eine natürliche Manifestation der Natur eines Phänomens. Ein Muster kann also nur verschwinden, wenn sich die Art des Phänomens geändert hat. Wenn die Natur des Phänomens gleich bleibt, aber die Bedingungen und Umstände seiner Existenz sich ändern, dann bleibt das Muster bestehen, aber es wird sich unter den neuen Bedingungen anders verhalten. Für diejenigen, die diese Regelmäßigkeit kennen, wird diese Änderung der Form ganz natürlich sein. Für alle anderen wird es heißen: "Ahhhh, der Markt hat sich verändert".
Vor 20 Jahren war der Devisenmarkt ein Markt mit großen Akteuren, und die Prozesse entwickelten sich auf dieselbe Weise. Jetzt kann jeder mit 100 Dollar in der Tasche Forex spielen. Außerdem haben Computer und Internet die Technologie des Verfahrens völlig verändert. Infolgedessen hat sie sich erheblich verändert und beschleunigt. Und was ist mit den bekannten Überlebenden der TC? Anscheinend nicht. Das liegt daran, dass alle nicht überlebenden TS nicht einmal annähernd die Muster von Forex kannten. Aber die Natur des Forex hat sich nicht verändert, und wenn es einem glücklichen Mann gelungen ist, die echten Muster zu erkennen, funktioniert sein System immer noch. Und ich denke, das ist ein guter Grund, es nicht zu veröffentlichen.
Was haben all diese Abstraktionen mit der gestellten Frage zu tun? Unmittelbar. Wenn wir über tatsächliche Muster sprechen, kennt sie niemand hier im Forum. Daher ist das genannte Vorhaben mit einem sehr hohen Risiko verbunden. Der Verfasser des Expertenberichts könnte an einer solchen Investition interessiert sein. Derjenige, der wirklich gefunden wird, ist mehr an Schweigen und Geheimhaltung interessiert als an Geld.
Wenn wir ein Handelssystem erstellen, verlassen wir uns auf einige Regelmäßigkeiten, die von den Eingangsvariablen abhängen. In der Testphase optimieren wir das System oft nach diesen Parametern, und wenn wir ein gutes Ergebnis erzielen, freuen wir uns.
Wenn ein Muster bekannt ist, gibt es auch die "Eingabevariablen" vor. Solche Variablen brauchen nicht optimiert zu werden. Ihre aktuellen Werte werden aus dem realen Datenstrom ermittelt.
Wenn es sich nicht um ein Muster, sondern nur um ein Modell handelt, ist wie bei jeder Interpolation eine Parametrisierung erforderlich. Die Optimierung anhand der Historie ist die beste und zugleich trügerischste Methode zur Bestimmung dieser Parameter. "Am besten" ist es, wenn das Verhalten des Modells dem des Marktes entspricht. "Am trügerischsten" ist es, wenn das Gegenteil der Fall ist. Das Problem ist, dass selbst Tests außerhalb der Stichprobe nicht zeigen können, wie es wirklich ist. Wenn selbst in einigen Abschnitten die Interpolation die Funktion recht gut annähert, sagt das nichts über andere Abschnitte aus, auch nicht über benachbarte. Schließlich ist uns die Funktion selbst unbekannt - und das sagt schon alles.
Warum sind manche Systeme Joghurt, andere Thunfischkonserven, und ist es möglich, ein Perpetuum mobile zu schaffen oder sich ihm zumindest anzunähern?
Das ist möglich. Dazu muss man den Forex erforschen, seine Natur entdecken und seine Muster finden. Wenn Sie sich dafür interessieren, können Sie mit viel intellektuellem und kreativem Einsatz sowie Zeitaufwand (wenn Sie Glück haben) zum Schöpfer eines einzigartigen TS werden.
Wenn Sie nicht daran interessiert sind und einfach alles für Ihr Geld haben wollen, werden Sie auf dem Weg enttäuscht werden.
...Ich hatte den Eindruck, dass die vom Themenstarter gestellte Frage speziell darauf abzielte, wie das zukünftige Verhalten von TC angemessen bewertet werden kann...
Nein, das habe ich nicht. :)
Es ist nur so, dass die Worte "Statistik" und "Prozentsatz" in letzter Zeit immer häufiger vergeblich erwähnt werden. :(
Die Suche nach Mustern ist sinnlos, wenn wir nicht mit einem gewissen Grad an Zuverlässigkeit nachweisen können, dass der auf dem gefundenen Muster aufgebaute TS sich in Zukunft akzeptabel verhalten wird.
Nun, ich weiß es nicht... Die Zukunft ist im Prinzip nicht bekannt.
Aber eine Garantie für die Zukunft wird es nie geben. Wer konnte vor einem Jahr etwas über das Öl von heute sagen?
1. Pichimyu? )))
2. Welche Art von Probe wäre für Sie ausreichend? In Bezug auf die Anzahl der Geschäfte, in Bezug auf die Testzeit.
1: Mischek hat gut geantwortet. Denn der Markt wird von verschiedenen externen Faktoren beeinflusst. Sie verändern ständig bestehende Trends und Muster. Es ist unmöglich, eine Marktformel zu finden, mit der man 10 Jahre lang gewinnbringend arbeiten kann (siehe Regelmäßigkeiten).
2. Die Probenahme ist ein sehr komplexes und nicht einfaches Thema. Ich wähle sie nur experimentell aus. Ich kann diese Beobachtungen und Gefühle nicht zusammenbringen, wenn ich nach dem richtigen Zeitraum für die Optimierung oder das Training suche. In meinem Thema Bitte sagen Sie mir Ihre Meinung habe ich zum Beispiel diese Frage gestellt. Aber ich habe nie eine Antwort erhalten))). Der für 3 Monate (01.10.2007-31.12.2007) geschulte TS arbeitete erfolgreich bis Ende Mai. Darüber hinaus funktionierte er auch gut, er stürzte nicht ab, aber es wurden weniger Geschäfte getätigt, was folglich zu geringeren Gewinnen führte. Seit Ende Mai hat sich der Markt stark verändert. Und seit Juni haben wir einen weiteren TS im Einsatz, der bereits seit 4 Monaten ausgebildet wurde, nicht erst seit 3 Monaten. Meiner Erfahrung nach beträgt die Anzahl der Balken zur Optimierung je nach TF 300-3000. Zum Beispiel sind 750 Balken für tägliche Balken dreieinhalb Jahre und für stündliche Balken etwas mehr als ein Monat. Spüren Sie den Unterschied?
Die "Suche nach Mustern" ist ein ewiges und unerschöpfliches Thema, auf das es nie eine Antwort geben wird (im Sinne des Perpetuum mobile). Und die Prüfung und Bewertung von TK ist ein ganz praktisches Problem, das für eine gegebene TK gelöst werden kann, auch wenn die angeblich gefundenen Muster logisch nicht verstanden werden oder völlig unbekannt sind. Ich hatte den Eindruck, dass die Frage des Themenstarters genau darauf abzielte, wie das Verhalten des TS in Zukunft angemessen bewertet werden kann...
Die Suche nach Mustern ist sinnlos, wenn wir nicht mit einem gewissen Grad an Zuverlässigkeit nachweisen können, dass der auf dem gefundenen Muster aufgebaute TS sich in Zukunft akzeptabel verhalten wird.
Dann möchte ich fragen: Ist der Handel mehr Kunst oder Mathematik? Wenn es sich um Mathematik handelt, dann können wir es vielleicht nicht vom mathematischen Standpunkt aus begründen, aber wenn es sich um Kunst handelt, dann können wir vielleicht den Markt "fühlen" und verstehen, was in Zukunft durch unser "drittes" Gefühl funktionieren wird?
Können Sie den Unterschied spüren?
Nicht wirklich... Aber Ihr Ansatz ist verständlich... >> Vielen Dank für Ihre Antwort.
Nicht wirklich...
Nun, drei Jahre für Tage sind in Ordnung, aber ein Monat oder so für stündliche Takte ist "nicht genug". Und diese ganze 750-bar-Sache.
Dann muss man sich fragen: Ist der Handel eher eine Kunst oder Mathematik?
Ich denke, dass der Handel ein Handwerk ist, das durch Kunst variiert werden kann. Es gibt also einen gewissen Lernprozess und auch einen Platz für Fingerspitzengefühl.
Ich denke, dass der Handel ein Handwerk ist, das durch Kunst diversifiziert werden kann. Das heißt, es gibt eine gewisse Lernkurve, und es gibt auch Raum für Fingerspitzengefühl.
>> Ich stimme zu.
>> Ich stimme zu.
Ich schlage vor, dass wir unsere Lektüre formalisieren.)