Sie benötigen einen Indikator, der den Preis in Betriebszeit wiedergibt. - Seite 3
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Ich stimme zu, dass, wenn es sich um NZR handelt, vielleicht +3 sko den erforderlichen Wert mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,97 abdecken würde. Ich denke, dass die Wahrscheinlichkeit für jede Verteilungsregel, die einen Modus und eine Varianz hat, bei 0,7 liegt. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen einige Berechnungen geben, die sich aus dem Tschebyscheff-Theorem ergeben.
Lohnt es sich überhaupt, Zecken zu verwenden? Leider hat Renat recht, die Verwendung von Zecken ist eine Sackgasse. Es gibt zu viel unnötiges Rauschen, das durch Fehler im Internet sowie durch verschiedene Filter in der Kette der Angebotseinholung usw. verursacht wird. Meiner Meinung nach sind Balken jedoch nicht für den automatischen Handel geeignet, vor allem nicht für ältere Zeiträume, da sie lange vor Computern erfunden wurden und für die menschliche Wahrnehmung gedacht waren. Meiner Meinung nach ist die geeignetste Zeitspanne (von den verfügbaren) eine Minute. Auf Ticks funktioniert Ihr "Scope" folgendermaßen:
Bei Ticks funktioniert Ihr "Scope" wie folgt:
Prival, hier sind die vorläufigen Ergebnisse der historischen Berechnungen für Barren mit konstantem Volumen: Die Katastrophen sind nicht verschwunden, aber die Statistiken sind, grob gesagt, gleich geblieben. Die fetten Schwänze bleiben, ebenso wie die hohe Spitze. Der Preis wird jedoch unterschiedlich dargestellt, das ist sicher: einige Äquivolumen-Balken, die H4 entsprechen, halten etwas mehr als eine halbe Stunde (normalerweise handelt es sich um eine starke Bewegung, aber nicht notwendigerweise) und einige andere halten über 16 Stunden (ein ruhiger Markt). Können Sie riechen, wonach das riecht?
Ich habe mir die Hi-Lo-Statistik ("Hoch minus Tief", d. h. Swing) noch nicht angesehen, sie könnte interessant sein und sich von der Basislinie für normale Balken unterscheiden.
Die Illusionen sind eine weniger geworden...
P.S. Ich werde den Code in ein paar Tagen posten, wenn ich die Berechnungen überprüft und gelernt habe, wie man Candlesticks zeichnet.
Prival, hier sind die vorläufigen Ergebnisse der historischen Berechnungen für Balken mit konstantem Volumen: Die Katastrophen sind nicht verschwunden, aber die Statistiken sind, grob gesagt, gleich geblieben. Die fetten Schwänze bleiben, ebenso wie die hohe Spitze. Der Preis wird jedoch unterschiedlich dargestellt, das ist sicher: einige Äquivolumen-Balken, die H4 entsprechen, halten etwas mehr als eine halbe Stunde (normalerweise handelt es sich um eine starke Bewegung, aber nicht notwendigerweise) und einige andere halten über 16 Stunden (ein ruhiger Markt). Können Sie riechen, wonach das riecht?
Ich habe mir die Hi-Lo-Statistik ("Hoch minus Tief", d. h. Swing) noch nicht angesehen, sie könnte interessant sein und sich von der Basislinie für normale Balken unterscheiden.
Die Illusionen sind eine weniger geworden...
P.S. Ich werde den Code in ein paar Tagen posten, wenn ich die Berechnungen überprüft und gelernt habe, wie man Candlesticks zeichnet.
Ich rieche schon seit einer Weile, mache keine Balken (siehe mein Sichtbild) +-3sko (der Schwanz sollte dünner werden)
Die Sache ist die, dass ein Oszilloskop nicht ausreicht, es muss auch ein cleverer Rauschfilter vorhanden sein:) Die Anzahl der Ticks ist nicht immer die Daten... Der zyklische Passfilter hilft in dieser Hinsicht, aber auch hier hängt alles von den Einstellungen ab. Meine Erfahrung sagt mir, dass keine Art von Balken keine Daten sind, da sie so viel Rauschen enthalten können, wie sie enthalten, aber eine Menge anderer Dinge, die überhaupt nicht leicht durch diese Art von Filter zu passieren sind, im Fall von Balken, wird der Filter nur Unsicherheit hinzufügen. Man könnte sagen, dass Balken ein primitiver Filter sind. Wenn Sie jedoch die Zecken beobachten, werden Sie alles, wovon ich spreche, leicht bemerken.
Allerdings bedeutet primitiv nicht schlecht, wenn Sie Bars verstehen, werden Sie kaum einen Filter verstehen, der nicht von Ihnen erstellt wurde, im Gegenteil, er wird gegen Sie spielen.
Zyklus-Filter
Etwas genauer, was ist das?
Wenn Sie zum Beispiel einen Zyklus von Wiederholungen auf einem Tick-Chart anzeigen, auf und ab, usw., wie kann man diesen Zyklus herausfiltern, indem man ihn zum Beispiel in einen gebildeten Bereich mit den Koordinaten des oberen und unteren Preises einschließt, in diesem Fall erhalten Sie den Durchschnittspreis oder den Preis, bei dem die Filterung begann. Wenn der nächste Tick die Amplitudenbedingungen durchbricht, wird dieser Tick als eine Einheit gezeichnet.
Diese Methode kann sowohl auf eine strenge als auch auf eine ungefähre Reihenfolge angewendet werden. Es sieht ein bisschen aus wie ein Zielfernrohr, aber das ist noch nicht alles...
Die Spanne der Amplitude kann in einer Preiseinheit oder in vielen anderen liegen.
Was ist Lärm, es ist, wenn der Preis springt und fällt aus der Amplitude, hier können wir auf die Konstanz der Sprünge zu konzentrieren und es ist auch bis zu einem gewissen Grad die Amplitude durch die Marktbedingungen geschaffen, aber es gibt, was ich als Trichter, wenn einige Entwicklung der Amplitude Bewegungen erkannt werden kann, Trichterbildung ist wie die Wetterbedingungen der Sturmbildung, wo viele solcher Ereignisse festgelegt werden und die schwierigste ist nicht, wie man das Rauschen herauszufiltern, sondern wie sie zu kategorisieren.
P.S.: Die Natur ist dem Markt sehr ähnlich und ich kämpfe damit, die Natur des Marktes zu kontrollieren, zu lernen, Stürme zu erkennen, ihre Richtung zu erkennen und sie zu nutzen:) Auch hier verwechseln viele Leute dies mit Noise Trading, aber unterm Strich gibt es eine Menge Stürme, und ihr Erfolg bei der Vorhersage gibt mir Vertrauen in die Kontrolle des Marktes und damit Vertrauen in mein Handeln. Leider erlaubt es die Primitivität des Denkens einigen nicht, über den Tellerrand hinauszuschauen, was sehr traurig ist, denn es ist schwieriger, dies für das Gute zu nutzen, da wir viele Knüppel zwischen die Beine geworfen bekommen, die wir aber auch zu nutzen lernen.
Die Realität auf dem Markt ist, dass es Geräusche gibt, die Sie nicht sofort erkennen können, weil sie speziell für die Verarbeitung entwickelt wurden, und die Methoden werden definitiv verbessert, auf Ebene der Datenanbieter, und ich ziehe es vor, die Effizienz meiner Methoden geheim zu halten, und ich rate Ihnen, es ist wie ein Pokerspiel hier :) Man kann und muss, aber für jeden gibt es einen anderen Weg. Alle wissen, was Missbrauch führt zu, wie der Handel auf Lärm, spielt gegen Sie wieder, weil der Makler nicht brauchen Sie, und verwenden Sie, was ich spreche für das Wohl der wenigen gehen und aus diesem Grund stehen wir an Ort und Stelle und die Menschen beweisen, dass ich falsch bin, obwohl mich davon zu überzeugen, ist nicht möglich, weil ich bereits einige Vorteile aus ihm erhalten haben, kein Zurück, wie sie sagen ... Aber ich kann auch nicht zustimmen, dass es keine Anwendung findet, denn mein eigener Komfort und meine Bequemlichkeit in dieser Richtung hängen davon ab.
P.S.: Wie schon mehr als einmal gesagt, Renat, wirst du alles in deiner eigenen Erfahrung verstehen, aber wie weit du gehen wirst, weiß niemand außer dir, also mach weiter :)
Ich stimme zu, dass, wenn es sich um NZR handelt, vielleicht +3 sko den erforderlichen Wert mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,97 abdecken würde. Pomoyama mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,7 für jedes Verteilungsgesetz, das vielleicht und Varianz hat. Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen einige Berechnungen geben, die sich aus dem Tschebyscheff-Theorem ergeben
Ich füge den Beweis bei, nur ist mein Fehler nicht 0,7 sondern 8/9=0,88(9). Überprüfen Sie es noch einmal, ich habe es selbst einmal gemacht, der Beweis ist der einfachste.
Ich habe es im Internet gefunden, es ist also kein Irrtum.http://cito-web.yspu.yar.ru/link1/metod/theory/node21.html
Um ein gültiges Ergebnis zu erhalten, müssen wir mit vielen Daten arbeiten, z.B. wird es in der Mehrwährungsanalyse sofort perspektivisch und als Folge in der Relativität der Ansätze einfacher, Rauschen zu fangen und sie deshalb auszusieben, aber muss ich sie aussieben, ich betrachte sie, aber so ihre Spezifizierung, dass es einfach wird, d.h. statt einer Menge von Daten verarbeite ich ihre Basen, so viele Ticks gehen nicht in den Filtern verloren, sondern werden in Indikatoren umgewandelt, um Tick-Indikatoren zu erhalten, muss ich viele Filter anwenden
P.S.: Ich hoffe, Sie erhalten einige nützliche Informationen aus diesem Artikel:)