Zufallsstromtheorie und FOREX - Seite 54
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Und um ganz konsequent zu sein, vergessen Sie die Stationarität und betrachten Sie die Kapitalmärkte im Allgemeinen und die Devisenmärkte im Besonderen als nichtlineare dynamische Systeme und verschwenden Sie keine Zeit mit der Stationarität .
Wie sieht das in der Praxis aus? Haben Sie irgendwelche Erkenntnisse?
Ich habe zum Beispiel ein Muster berechnet, das von einem stationären Prozess ausgeht. Wie kann ich nun dieses Muster unter der Annahme der Nicht-Stationarität ausnutzen?
Muss ich diese Regelmäßigkeit bei einem nicht-stationären Prozess untersuchen? Und wie kann ich das tun, ohne die Eigenschaften und die Art dieser Nicht-Stationarität zu kennen?
Die Nicht-Stationarität am Beispiel dieses Musters zu untersuchen?
Als Nerd zu einem PTU-Studenten: Ich glaube aus bestimmten Gründen nicht an die Fourier-Analyse für Zitatflüsse. Ich glaube nicht, dass Zitate weißes Rauschen sind. Sollte ich mich nicht klar ausgedrückt haben, bitte ich um Entschuldigung.
P.S. Wenn man einen Neger aus Sinusoiden zusammensetzt, ist es dumm zu behaupten, er bestehe nicht aus ihnen :) Aber eigentlich interpolieren wir hier nicht, sondern wir extrapolieren.
Ich werde verdrehen, was Avals gerade gesagt hat: Der echte lebende Neger besteht nicht aus Sinusoiden. Er besteht aus Wasser, aus Zellen, aus Blut und Fleisch, er hat einen freien Willen, der ihn in all seinen körperlichen Bewegungen leitet. Ihr Bild von einem Neger kann in bestimmten Fällen "in Sinusoide zerlegt" werden und sogar einen gewissen Nutzen daraus ziehen. Sie können zum Beispiel das Bild eines rennenden Negers verwenden, um den Bewegungszyklus seiner Beine fortzusetzen und einen Film über das Rennen des Negers zu drehen. Nur der echte Neger bleibt nach 30 Sekunden stehen, und Ihre Extrapolation seines Bildes wird zeigen, dass er ÜBERALL hinläuft. Und seine Stimmung hat sich geändert! Und er will nicht mehr kandidieren! Daher wird die mechanische Extrapolation seines Laufens auf das Bild des Videos nichts bringen.
Sie haben keinen Neger. Sie haben nur ein Bild von ihm. Deshalb können Sie mit seinem Bild (durch Zerlegung in Sinuswellen) keine langfristigen Vorhersagen machen. Man muss wissen, wo er läuft, warum er läuft und wie viele Ressourcen er zum Laufen hat, wann er müde wird und wie man anhand einzelner Bilder feststellen kann, dass er anfängt, müde zu werden.
Fierstein?
Empfang.
Wie sieht das in der Praxis aus? Gibt es irgendwelche Überlegungen?
Ich habe zum Beispiel ein Muster berechnet, das von einem stationären Prozess ausgeht. Wie kann ich nun dieses Muster unter der Annahme eines nicht-stationären Prozesses ausnutzen?
Muss ich diese Regelmäßigkeit bei einem nicht-stationären Prozess untersuchen? Und wie kann ich das tun, ohne die Eigenschaften und die Art dieser Nicht-Stationarität zu kennen?
Die Nicht-Stationarität am Beispiel dieser Regelmäßigkeit untersuchen?
Ja, wie? Jeder Dummkopf kann in einem anonymen Forum mit abstrusen "Definitionen" um sich werfen, ohne für die "Definition" verantwortlich zu sein. Versuchen Sie, in der Praxis zu zeigen, dass die Modelldefinition funktioniert.
Die These der GER, dass alle Informationen im Preis enthalten sind, scheint von allen verwendet zu werden, die Prognosen für Kursreihen erstellen. Oder machen Sie etwas anderes?
Die These ist etwas anders, aber das ist nicht der Punkt. Es geht um die zugrundeliegenden Annahmen, die nicht verhandelbaren Axiome: Der Preis ist ein Random Walk und dann Gaußsches, normales Gesetz und das war's. So etwas gibt es überhaupt nicht.
Ich kann vorhersagen, dass der Neger, den ich auf dem Bild gesehen habe, im Leben ein Neger bleiben wird :)
Was springt für Sie dabei heraus? Sie müssen wissen, wo er hingeht. Die Versicherungsgesellschaft möchte wissen, wie lange er leben wird und wie krank er in seinem Leben sein wird, also fragt sie, wo er geboren wurde, wie sein Lebensstil ist, was er beruflich macht und woran er in seiner Kindheit erkrankt ist.
Und Sie haben nur eine Preisspanne, und im besten Fall ist es nicht einmal das Volumen der Devisenkäufe, sondern der TYCICAL AMOUNT. Und sie sagen uns, dass wir, wenn wir das Bild eines Negers in einem Foto in Sinuskurven zerlegen, wissen können, wo und wie schnell er laufen wird.
Ich werde verdrehen, was Avals gerade gesagt hat: Der echte lebende Neger besteht nicht aus Sinusoiden. Er besteht aus Wasser, aus Zellen, aus Blut und Fleisch, er hat einen freien Willen, der ihn in allen seinen Bewegungen leitet. Ihr Bild von einem Neger kann in bestimmten Fällen "in Sinusoide zerlegt" werden und sogar einen gewissen Nutzen daraus ziehen. Sie können zum Beispiel das Bild eines rennenden Negers verwenden, um den Bewegungszyklus seiner Beine fortzusetzen und einen Film über das Rennen des Negers zu drehen. Nur der echte Neger bleibt nach 30 Sekunden stehen, und Ihre Extrapolation seines Bildes wird zeigen, dass er ÜBERALL hinläuft. Und seine Stimmung hat sich geändert! Und er will nicht mehr kandidieren! Daher wird die mechanische Extrapolation seines Laufens auf das Bild des Videos nichts bringen.
Sie haben keinen Neger. Sie haben nur ein Bild von ihm. Deshalb können Sie mit seinem Bild (durch Zerlegung in Sinuswellen) keine langfristigen Vorhersagen machen. Man muss wissen, wohin er läuft, warum er läuft und wie viele Ressourcen er hat, wann er müde wird und wie man anhand einzelner Bilder feststellen kann, dass er anfängt, müde zu werden.
Fierstein?
Empfang.
Wow, das ist wirklich etwas Besonderes. Ich will versuchen, es ohne Allegorien zu erklären: Mit der DFT erhält man eine Zerlegung des Signals in seine Komponenten, nach der man NICHT sagen kann, dass es NICHT aus diesen Komponenten besteht, denn in der Summe ergeben die Komponenten das ursprüngliche Signal. Und reden Sie hier nicht von Ursache und Wirkung, es geht um Arithmetik. Der Haken an der Sache ist, dass es sich dabei um eine Interpolation handelt, die außerhalb des Dekompositionsabschnitts fast immer ohne Bedeutung ist.
P.S. Anders als der Neger - wenn man ihn auseinander nimmt, dann... Nein, es ist grausam, unmenschlich und unappetitlich.
Wie sieht das in der Praxis aus? Gibt es irgendwelche Überlegungen?
Ich habe zum Beispiel ein Muster berechnet, das von einem stationären Prozess ausgeht. Wie kann ich nun dieses Muster unter der Annahme eines nicht-stationären Prozesses ausnutzen?
Muss ich diese Regelmäßigkeit bei einem nicht-stationären Prozess untersuchen? Und wie kann ich das tun, ohne die Eigenschaften und die Art dieser Nicht-Stationarität zu kennen?
Die Nicht-Stationarität am Beispiel dieser Regelmäßigkeit untersuchen?
Stationarität ist ein Spezialfall der Nicht-Stationarität. Die Märkte sind in bestimmten Intervallen stationär, aber man kann aus diesen Intervallen keine Marktumkehrungen ableiten, d. h. was man aus der Nicht-Stationarität ableiten kann. In diesem Beitrag habe ich einen Link zu Peters angegeben. Ich setze mich für den richtigen methodischen Ansatz ein. Effiziente Märkte sind eine Sackgasse, d.h. man kann jahrhundertelang mit Depotentleerung mahlen. Wenn man die Märkte zunächst als dynamische, nichtlineare Systeme betrachtet und die in diesem Bereich verfügbare Theorie auf die Erkennung einiger Muster abzielt, die eine Vorhersagefähigkeit haben - dann ist sie in ihrer Grundlage perspektivisch, vielleicht werden Sie oder ich scheitern, aber nicht in eine Sackgasse geraten, d.h. eines Tages wird es jemand schaffen, aber in GER nie und niemand.
Зная, что негр останется негром, страховая компания может прикинуть по статистике заболеваний негров, по статистике продолжительности жизни негров на этом континенте. И это зная зная только что он негр. И среднестатистически будет права
Ich frage mich, wie man anhand eines Bildes, das in Sinusoide zerlegt ist, erkennen kann, von welchem Kontinent er kommt und in welchem Stadium der Krankheit er sich befindet ;)...Hellseher in Sutdien ;) ? Ich meine ja nur.
Viel Glück!