Zufallsstromtheorie und FOREX - Seite 49
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Rauschen, sorry,... zufälliges Wandern oder ein periodisches Signal? Einer Glühbirne zum Beispiel ist das egal, solange sie genug Strom hat. Warum suchen Sie dann nicht nach einem Edison?
Im Allgemeinen gelingt es einigen intelligenten Menschen mit "random walk", Informationen zu übermitteln, und zwar gut.
Nicht-intelligente Menschen schaffen es, mit gelegentlichem Umherwandern Geld zu verdienen, und sie tun es gut.
Gibt es etwas, das Sie sagen oder fragen wollten?
Habe ich irgendwo gesagt, dass der Strom der Zitate weißes Rauschen ist? Kann ich einen Kostenvoranschlag erhalten? Ihre Versuche, Ihrem Gegner Unsinn zu unterstellen, den er nicht gesagt hat, und ihn dann mutig zu stigmatisieren, sehen wirklich heldenhaft aus. "Aye aye aye aye aye..."
Was, Timbo, du magst es nicht, wenn andere deine Tricks benutzen? Ich weiß es nicht. Das ist verständlich. Nun, dann müssen Sie bei sich selbst anfangen. Es ist an der Zeit, damit aufzuhören, Timbo, "deinem Gegner Unsinn zu unterstellen, den er nicht gesagt hat, und ihn dann mutig zu brandmarken". Und es gibt keinen Grund, persönlich zu werden. Du bist genauso ein Elefant wie eine Ballerina. Alles, was Sie tun können, ist mit lauten, aber völlig unbewiesenen oder generell falschen Behauptungen um sich zu werfen. Zum Beispiel.
Im Devisenhandel gibt es keine Signale, und deshalb gibt es auch nichts zu trennen.
Das ist völliger Unsinn. Es gibt ein Signal, meine Liebe! Das Preisdiagramm ist ein Signal. Dann können wir über seine Natur, Eigenschaften usw. sprechen. Sie ist zum Beispiel einfach oder enthält mehrere Komponenten. Deterministisch oder zufällig. Und so weiter. Und kein Signal, Sie Schlaumeier, bedeutet, dass die Verbindung unterbrochen ist. :-)))
Eine Preisreihe ist ein zufälliger Ausreißer. Jeder statistische Einheitswurzeltest wird Ihnen dies mit mehr als 99 % Sicherheit zeigen. Lärm kann als Preiserhöhung betrachtet werden. Es handelt sich nicht um weißes Rauschen im Sinne der klassischen Definition, seine Struktur ist komplexer und nicht homogen, aber es als Rauschen zu bezeichnen, ist für alltägliche Zwecke nahe genug.
Und könnten Sie freundlicherweise eine Definition des Begriffs "willkürliches Geschwafel" geben? Ich habe ein wenig damit herumgespielt und konnte mit 100-prozentiger Sicherheit nachweisen, dass der Preisanstieg nicht zufällig ist. Ich werde jedoch nicht behaupten, dass Sie falsch liegen. Noch nicht. Ich weiß ja noch nicht, wie Sie das zufällige Umherschweifen nennen. Vielleicht haben Sie Ihre eigene, Timbov'sche Definition davon. Vielleicht ist das der Grund, warum es für Sie "alltagstauglich" ist.
Dumme Menschen schaffen es, mit gelegentlichem Umherwandern Geld zu verdienen, und sie tun es ziemlich gut.
Habe ich irgendwo gesagt, dass der Strom der Zitate weißes Rauschen ist? Kann ich einen Kostenvoranschlag erhalten?
Ich bitte Sie:
"Die Preisserie ist ein willkürliches Durcheinander".
"Es gibt kein Signal im Devisenhandel und daher auch nichts zu trennen."
"Aber die Zählung als Lärm ist für alltägliche Zwecke nahe genug.
usw.
Ihre Versuche, Ihrem Gegner Unsinn zu unterstellen, den er nicht gesagt hat, und ihn dann mutig zu stigmatisieren, sehen wirklich heldenhaft aus. "Ja, Mosca, ich weiß, sie ist stark..."
Ich habe nicht behauptet, dass Sie stark sind. Ich habe lediglich festgestellt, dass Sie bereits erbärmlich sind und es an der Zeit ist, dass Sie aufhören, auf den Markt zu schimpfen. Es ist ihm scheißegal.
"Selbst eine einfache statistische Verarbeitung eines Stroms von Zitaten offenbart bestimmte Muster, Signale" ist sehr cool. Das ist einen Nobelpreis wert. Würden Sie uns bitte ein paar statistisch signifikante Muster nennen? Nicht 50-50, aber mindestens 25-75.
Es ist Ihr Problem, zwischen 25 und 75 zu suchen. Nur weil ein Muster 51/49 ist, ist es nicht weniger statistisch signifikant. Niemand hat jemals einen Nobelpreis für die Entdeckung eines Musters im Devisenhandel gewonnen. Wenn Sie glauben, dass Sie das können, nur zu.
Es handelt sich nicht um weißes Rauschen im Sinne der klassischen Definition, seine Struktur ist komplexer und nicht homogen, aber für alltägliche Zwecke reicht es aus, es als Rauschen zu betrachten.
Ja, wir fangen schon an, im Nachhinein zu klären, dass wir etwas ganz anderes gemeint haben, na ja, fast dasselbe, aber anders. Nun, kein Lärm, aber wir können ihn für alltägliche Zwecke als Lärm betrachten, aber es ist kein Lärm, nein... Und selbst wenn es sich um Lärm handelt, ist es überhaupt kein Lärm, sondern Lärm im klassischen Sinne. Aber es ist nicht weiß, neeeee... es ist komplizierter als weiß! Aber selbst dann gibt es keine Signale. Und es ist auch nicht weiß, aber weiß ist ein anderes Geräusch, und das war gestern. Heute ist es nicht weiß. Es hat eine Struktur, aber es ist kein Signal... Es ist eine Struktur! Und Signale sind keine Struktur... Das sind zwei verschiedene Wörter, also kann die Struktur kein Signal sein... Ganz genau! Und selbst wenn es möglich wäre, sind es immer noch unterschiedliche Dinge, weil es unterschiedliche Wörter sind, wie könnten die Wörter sonst gleich sein?
PS Für einige missverstandene Philosophen: "Signal" bedeutet in diesem Thread "Nutzsignal".
Und könnten Sie uns freundlicherweise eine Definition des Begriffs "Random Walk" geben? Ich habe ein wenig damit herumgespielt und konnte mit 100-prozentiger Sicherheit zeigen, dass die Preissteigerungen nicht zufällig sind. Ich werde jedoch nicht behaupten, dass Sie falsch liegen. Noch nicht. Ich weiß ja noch nicht, wie Sie das zufällige Umherschweifen nennen. Vielleicht haben Sie Ihre eigene, Timbov'sche Definition davon. Vielleicht ist das der Grund, warum es für Sie "alltagstauglich" ist.
Gut gemacht! Held! Meister! Sie haben völlig Recht. Sie haben eine ganze Menge Arbeit geleistet und eine offene Tür durchbrochen. Natürlich ist der Preisanstieg nicht zufällig. Der Preisanstieg, normalerweise in der Form Rendite = log P(t) - log P(t-1), ist Rauschen. Bei einigen Annahmen wird davon ausgegangen, dass sie stationär ist. Wiederum mit einigen Annahmen wird davon ausgegangen, dass sie normalverteilt sind. Wenn diese Annahme zu weit gefasst ist, wird sie auf eine stabile Verteilung eingeengt, für die es keine allgemeine Lösung gibt, sondern nur Spezialfälle. Der Random Walk ist der Preis selbst.
Dies ist eine Perle. Es ist uns eigentlich egal, was die Mathematiker bewiesen haben. Wir können Geld aus dem Nichts schaffen. Aber wahrscheinlich verdienen die Leute auf den zufälligen Spaziergängen in Tambov gutes Geld. Nun, wir werden auf die Definition warten müssen. Ansonsten ist es immer noch das neunte Weltwunder.
Nur weil Sie etwas über Martingale gehört haben, heißt das noch lange nicht, dass die Ökonometrie damit abgeschlossen ist. Jede Regel hat Ausnahmen, für die andere Finanzmathematiker Nobelpreise erhalten haben. Betrachten Sie es als das neunte Weltwunder, ich werde Sie nicht davon abbringen.
Oh, fast hätte ich es vergessen - Random Walk ist Random Walk, die Definition steht auf Wikipedia.
Ablenkung vom Gezänk: Lärm gibt es in vielen Farben:
weiß, rosa, rot, blau, lila, grau....
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D1%88%D1%83%D0%BC%D0%B0
Mögen Sie Weiß am liebsten?
Sie sind wie die Frau des Unteroffiziers - ein Selbsthasser.
Ich bitte Sie:
"Die Preisspanne ist willkürliches Geschwafel".
Und? Danke für die Bestätigung, dass ich nicht gesagt habe, dass der Zitatfluss Lärm ist. Kursstrom = Preisstrom = zufälliges Umherschweifen != Rauschen.
PS Für einige missverstandene Philosophen: "Signal" bedeutet in diesem Thread "Nutzsignal".
Nochmals vielen Dank für die Klarstellung. Das ist genau das, was ich meinte. Da es sich bei dem Preis um ein zufälliges Durcheinander handelt, gibt es per Definition kein nützliches Signal.
er braucht keine Tabellen oder mcl4 (geschweige denn mcl5)
Einmal im Quartal schaut er sich die Preise an, legt sie in die Echelle und macht ein Puzzle daraus.
hält alle für dumm, weil er bereits harte Drogen genommen hat
Mögen Sie Weiß am liebsten?
Natürlich weiß, denn es ist stationär, d.h. mit einer bekannten Wahrscheinlichkeit im Voraus vorhersehbar.
Was ist mit euch Jungs los? Kein Grund zum Streiten ((C) ein alter sowjetischer Schwarz-Weiß-Film über Pioniere).
Ein paar PTU-ler würden in diesem Forum zur Abwechslung nicht schaden. Aber es ist wirklich an der Zeit, dieses Geschwafel und das Herumwerfen mit abstrusen Definitionen etwas zu straffen.
timbo писал(а) >>
Natürlich weiß, denn es ist stationär, d.h. mit einer bekannten Wahrscheinlichkeit im Voraus vorhersehbar.
Erstens wissen Sie nicht, was "stationär" bedeutet, denn es handelt sich um einen Begriff, der in der modernen Wissenschaft für ganz andere Naturphänomene eingeführt wurde, und wenn Sie anfangen, sich mit seiner Definition zu befassen, stolpern Sie über jede, ich wiederhole bei jedem Wort, KARDINALE Ungereimtheit der Definition "stationär (Rauschen, Prozess)" in Bezug auf ein MENSCHLICHES Phänomen wie den Fluss der Währungspreise.
Zweitens wissen Sie nicht, was "Wahrscheinlichkeit" ist, denn sobald Sie sich mit der Definition von "Wahrscheinlichkeit" befassen (und das ist ein totaler Verlust in der modernen Mathematik), werden Sie wieder sehen, wie weit sie ("Definition" der Wahrscheinlichkeit) von den Währungspreisen und ihrer, wie Sie sagen, "Vorhersagbarkeit" entfernt ist.
"Vorhersehbarkeit" durch die WHO? Von Gott? Oder von Ihnen? Wenn Sie "vorhersagen können", was machen Sie dann in diesem Forum? Schneiden Sie Ihren eigenen Kohl und machen Sie sich über den Rest von uns lustig. Und wenn Sie in diesem Forum feststecken, seien Sie so freundlich, nicht mit Phrasen um sich zu werfen, deren detaillierte Analyse zeigen wird, dass Sie dumm (und arrogant, mit Allwissenheit) sind und wichtige Punkte im mathematischen und sogar im beschreibenden Sinne übergehen.
Meine Worte gelten für alle hier.
Natürlich weiß, denn sie ist stationär, d.h. mit einer bekannten Wahrscheinlichkeit vorhersehbar.
Ich wollte mich nicht auf eine Diskussion einlassen, aber die Wikipedia-Definition von stationärem Lärm lautet wie folgt:
Stationäres Rauschen ist ein Rauschen, das durch die Konstanz der mittleren Parameter gekennzeichnet ist: Intensität(Leistung), Intensitätsverteilung über das Spektrum(Spektraldichte) und die Autokorrelationsfunktion.
Stationäres Rauschen ist Rauschen, bei dem die Spektralkomponenten gleichmäßig über den gesamten Frequenzbereich verteilt sind.
Ich glaube nicht, dass die Vorhersagbarkeit des Signals schon vorhergesagt wurde. Oder was wollten Sie vorhersagen? Und was den ersten Punkt betrifft (dass wir es mit weißem Rauschen zu tun haben), so bin ich mir nicht so sicher, dass dies der Fall ist....