Stochastischer Indikator. Eine merkwürdige Beobachtung. - Seite 5
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Was meinen Sie, wie die Ausweitung des ENVELOPES-Kanals, der an der Stochastik an der Spitze hängt, zu interpretieren ist? Und die Verengung nach unten?
Kennen Sie die stochastische Formel? Wo liegt hier die Asymmetrie?
Wenn Sie den Formeln nicht glauben, kann ich die Diagrammdaten für einen beliebigen Zeitraum nehmen, sie umkehren und die stochastischen Werte mit denselben Formeln wie für das gerade Diagramm berechnen. Wenn die Stochastik symmetrisch ist, dann sollten alle sich ergebenden Werte symmetrisch um die50-Achse sein. Sind Sie damit einverstanden? Würde Sie das überzeugen???
Wie kann man dann die Ausweitung des ENVELOPES-Kanals, der an der Stochastik hängt, in seinem oberen Teil interpretieren? Und die Verengung nach unten?
Obwohl es in jedem System eine vernünftige Körnung gibt.
Ich bin nur besorgt über die Idee der Asymmetrie... schließlich wird sich der Markt ändern und dann wird er symmetrisch werden...))
OK, Simka & Topor!
Sie haben mich fast überzeugt. Das bin ich. Vielleicht liegt es am Umschlag, ich werde das überprüfen.
Hier ist etwas, das ich in der Abstellkammer ausgegraben habe.
Vielleicht ist dieser Artikel für Liebhaber der Stochastik von Interesse.
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Für den Fall, dass jemand nicht glaubt, dass die Stochastik nichts damit zu tun hat, hier ein Bild für den RSI.
Auch RSI hat nichts damit zu tun. Alles dreht sich um HÜLLEN.
Bei der Verwendung von Stochastic kommt es oft vor, dass der EA einen viel höheren Prozentsatz an profitablen Trades für Long-Positionen anzeigt als für Short-Positionen. Oder andersherum. Das hängt von dem Paar, der Situation (Trend), den Einstellungen usw. ab.
Zum Beispiel hat sich in der zweijährigen Geschichte des n1 Kiwi mit mehreren hundert Trades herausgestellt, dass der Prozentsatz der profitablen Short-Positionen während der Optimierung manchmal 75-80% erreicht!
So kam ich auf die Idee, beim Handel auf Long-Positionen zu verzichten und nur Short-Positionen zu implementieren (die Anzahl der Geschäfte wird sich verringern, aber das ist kein Problem für einen Expert Advisor mit mehreren Währungen).
Aber wie kann man das programmatisch umsetzen? Die einfache Einstellung NUR KURZ in EIGENSCHAFTEN löst das Problem aus gutem Grund nicht. Wir wollen, dass lange Transaktionen übersprungen werden, anstatt sie zu tauschen. Auch der Trailing Stop verkompliziert die Dinge erheblich.
Ohne Trailing-Stop könnten wir Trailing-Stops und Take Profit verwenden, um einen verbotenen LONG-Handel zu verfolgen.
Aber mit einem nachlaufenden Stopp..... Ich weiß nicht einmal, wie ich die Lösung angehen soll.
Offenbar müssen wir einen Block bereitstellen, der ein verbotenes Gewerbe imitiert. Ich habe mir Beispiele angesehen, aber nichts Ähnliches gefunden.