Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1712

Neuer Kommentar
 
mytarmailS:

Gut, ich dachte nur nicht, dass du dich mit Catbust wohlfühlst.

Ja, aber danke für die alternativen Lösungen).
 
elibrarius:
Ja, aber danke für die alternativen Lösungen).

Gern geschehen))


ich finde die prophetenabteilung großartig, ich empfehle sie. ich dachte, es wäre eine rassel, aber es stellte sich als ein ernstzunehmendes Werkzeug heraus.

 

Wenn Wissenschaftler einen komplexen Prozess verstehen wollen, versuchen sie, ihn in einfachere Komponenten zu zerlegen und diese zu analysieren, weshalb die Spektralanalyse geschaffen wurde. Versuchen wir, Wissenschaftler zu spielen), wenn auch nicht sehr erfolgreich. Ich habe mir überlegt, wie ich den Preis in einfachere Bestandteile zerlegen kann. Meine Zerlegung hat keine Additivität, und das ist schlecht, aber es ist trotzdem interessant, den Preis aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten.

Wir benötigen also den Schlusskurs und die Volatilität (Höchstwerte).

Wandeln wir den Preis in einen bedingten Binärwert um - wenn der Preisanstieg höher ist als der vorherige, dann "1", wenn er niedriger ist, dann "-1".

R-Code

close.bin <- c(0,diff(close)) 
close.bin[close.bin>=0]  <- 1
close.bin[close.bin<0] <-  -1

erhalten wir einen binären Preis

können Sie ihn kumulieren und mit dem Preis vergleichen.

close.bin.cum <- cumsum(close.bin)

Es sieht nicht nach viel aus.) Fügen wir nun die Volatilität zu unserer Serie hinzu

volatil <- high-low
vol_clos <- close.bin*volatil
vol_clos.cum <- cumsum(vol_clos)

Schon besser...

Die Ideen...

IDEA 1

Somit wird fast das gesamte "Wetter" durch die Volatilität innerhalb des Zeitplans und nicht durch eine "binäre" Preisrichtung bestimmt. Der Punkt ist, dass die Volatilität eine ausgeprägte Saisonalität hat und relativ leicht vorherzusagen ist. Wir müssen nur den binären Preis vorhersagen, der in der Struktur einfacher ist als der gewöhnliche Preis, und dann einfach die Prognosen kombinieren und eine vollständige Prognose erhalten...


IDEA 2

Alle richtigen MO-Algorithmen lernen schlecht von Rohpreisen, selbst wenn sie normalisiert sind, weil sie nicht in Serien wiederholbar sind, wahrscheinlich nur wegen der Volatilität, die ständig unterschiedlich ist, wenn wir den Preis in binäre und Volatilität zerlegen, die Volatilität normalisieren und sie wieder hinzufügen, oder nicht normalisieren, sondern MO verwenden, sollten wir theoretisch eine bessere Verallgemeinerungsfähigkeit erhalten, weil die Wiederholbarkeit steigt


IDEA 3

Mit der Dekomposition können wir die Preise glätten, ohne eine Verzögerung zu verlieren. Wir können den Preis zerlegen und die Volatilität und den Preis separat interpolieren (strecken) und dann wieder addieren

close.bin <- c(0,diff(close)) 
close.bin[close.bin>=0]  <- 1
close.bin[close.bin<0] <-  -1

volatil <- high-low

#  растянем цену с 50 точек к 300

cl.big <- approx(close.bin,n = 300)$y
vl.big <- approx(volatil ,n = 300)$y

res <- cumsum(cl.big*vl.big)


IDEA 4

Wir können die Preise zerlegen und die Volatilität clustern, d. h. die Freiheitsgrade verringern (z. B. 10 Cluster (Staaten) bilden, d. h. sie standardisieren und dann die standardisierte Volatilität wieder addieren

 

Sucht ihr etwa nur nach einem System, um Geld zu verdienen?

Meine Herren, Sie suchen nur nach einem System, um Geld zu verdienen.

aber niemand, absolut niemand, tut es

 
Renat Akhtyamov:

Sucht ihr etwa nur nach einem System, um Geld zu verdienen?

Meine Herren, Sie suchen nur nach einem System, mit dem man Geld verdienen kann.

Aber niemand, absolut niemand, kann das tun.

Vielleicht sollten Sie nicht nach einem System suchen, mit dem Sie wie alle anderen Geld verdienen können.

Vielleicht aufhören "wie alle anderen", vielleicht aufhören, diese verrückte Stochastik in Testern zu optimieren.

Vielleicht ist es besser, darauf zu achten, was kluge Leute tun.

 
Renat Akhtyamov:

Sucht ihr etwa nur nach einem System, um Geld zu verdienen?

Meine Herren, Sie suchen nur nach einem System, um Geld zu verdienen.

aber niemand, absolut niemand, kann es schaffen

Glauben Sie, dass nur Wissenschaftler etwas Sinnvolles erfinden können?
Prof. Saveliev bezeichnet die meisten Wissenschaftler als Stipendiaten). Die Zuschüsse gelten in der Regel für höchstens 3 Jahre. Etwas Grundlegendes kann nicht in 2-3 Jahren entdeckt werden.
Aber es gibt Menschen, die sich seit Dutzenden von Jahren mit diesem Thema beschäftigen. Die meisten Menschen haben eine höhere Bildung, und sie legt den Grundstein für die Wissenschaft)) Wissenschaftler, die eine höhere Bildung erhalten haben, "bekamen einen Job" in der Akademie der Wissenschaften oder Forschungsinstitut, eher als Wissenschaftler irgendwo anders, aber die Fähigkeiten haben und können auch in ihrer Freizeit etwas erforschen und etwas auf eigene Faust erfinden.
 
mytarmailS:

Wenn Wissenschaftler einen komplexen Prozess verstehen wollen, versuchen sie, ihn in einfachere Komponenten zu zerlegen und diese zu analysieren, weshalb die Spektralanalyse geschaffen wurde.

Die Ideen sind interessant. Meiner Meinung nach bleibt das Unberechenbarste die Richtung der Kursbewegung. Wenn die Ergebnisse ermutigend sind, geben Sie mir einen Hinweis, vielleicht werden andere diese Richtung einschlagen.

 
mytarmailS:

Vielleicht sollten wir also nicht so aussehen wie alle anderen, die "niemand, absolut niemand, kann es schaffen".

Können Sie nicht aufhören, "wie alle anderen", aufhören zu optimieren diese Scheiße Stochastik in Testern?

Vielleicht ist es besser, zu beobachten, was kluge Leute tun?

Die Schlauen laufen nicht aus

 
elibrarius:

Die Ideen sind interessant. Meiner Meinung nach ist das Unvorhersehbarste die Richtung der Kursbewegung. Wenn die Ergebnisse ermutigend sind, geben Sie mir einen Hinweis, vielleicht werden andere anfangen, in diese Richtung zu gehen.

Der Punkt ist nur, dass es eine Menge Ideen gibt, ich bin allein, ich habe diesen Beitrag nur in der Hoffnung geschrieben, dass jemand "süchtig" wird und wir irgendwie zusammen sein werden.

 
mytarmailS:

Der Punkt ist, dass es eine Menge Ideen, ich bin allein, so schrieb ich diesen Beitrag in der Hoffnung, dass jemand "süchtig" und wir werden irgendwie zusammen sein.

Ich war "süchtig", aber nicht nach "Wissenschaftlichkeit", sondern nach einem Mangel an Bedeutung, sorry. Wenn Sie mit Wissenschaftlichkeit eine Art Denkprozess meinen, der den Untersuchungsgegenstand in einer speziellen Terminologie beschreibt, dann ist das natürlich eine "wissenschaftliche" Sichtweise. Sie hat jedoch nichts mit dem Markt zu tun, abgesehen von den Begriffen Preis und Volatilität, die wie ein "Pferd im luftleeren Raum" für sich allein betrachtet werden.
Sie haben alles für sich: den Preis für sich, die Volatilität für sich und auch alle anderen Parameter für sich. Sie haben den Eindruck, dass der Preisbildungsprozess für Sie so zufällig und bedeutungslos ist wie der Flug einer Fliege. Stellen Sie sich vor, dass nicht Menschen, sondern eine Fliege einen Graphen im zweidimensionalen Raum bildet. Für Sie macht das keinen Unterschied, denn die Aufgabe würde sich wieder auf die statistische Vorhersage einer zufälligen Wanderung beschränken...

Die statistische Vorhersage eines bedeutungslosen (durch Ihren und unseren gemeinsamen Fehler) Zufallsprozesses ist nicht nur wissenschaftlich, sondern auch von jedem angemessenen Standpunkt aus nutzlos.

Mein Rat: Bringen Sie die ursprüngliche Bedeutung zurück zu dem, was in der Grafik passiert, und finden Sie die richtigen MO-Anwendungspunkte.
1...170517061707170817091710171117121713171417151716171717181719...3399
Neuer Kommentar
Grund der Beschwerde: