Komplexe Schiedsgerichtsbarkeit - Seite 5
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Wie berechnen Sie die Korrelation? Vielleicht durch eine Art Indikator?
Es tut mir leid, das kann ich Ihnen nicht sagen, aber ich gebe zu, dass es sehr einfach ist. Außerdem kann ich die Korrelation grob bestimmen, indem ich mir die Charts anschaue. D.h. ich kann mit diesem System handeln, ohne irgendwelche Expert Advisors, Indikatoren oder gar einen Taschenrechner zu benutzen ;)
DrawDown, übrigens, viele Makler passen Swaps sehr oft und ziemlich stark an. Ich habe eine Longposition auf EURUSD long bei RC#1 in Russland eröffnet. Damals betrug der Swap 1,42 Punkte, während er heute nur noch 1,01 Punkte beträgt. Außerdem haben sich die Zinssätze nicht verändert. Der Punkt ist, dass der Saldo der Swaps in der Absicherung negativ sein kann.
SZZ: Jetzt haben sie eine Swap-Historie und ich habe nachgeschaut - fast jeden Tag werden sie überarbeitet.
Ich kann nichts über die Ausstrahlung der Ergebnisse der Arbeit an der Realität sagen, aber ich werde versuchen, sie zu organisieren. Im Moment arbeiten wir bereits daran, ein Konto bei einem Broker zu eröffnen und die notwendigen Voraussetzungen für den stabilen Betrieb des Terminals und der EAs zu schaffen. Ende des Monats werde ich, wenn alles nach Plan läuft, mit der Arbeit am echten Konto beginnen.
Leider bin ich noch nicht in der realen Welt unterwegs. Ich bereite einen Arbeitsplatz mit einer autonomen Stromversorgung und einer ununterbrochenen Stromleitung vor. Ich muss MT4 online halten, solange es offene Trades gibt. Ich mag es, wenn alles vorhanden ist und auf die beste Art und Weise :))
Was den MO betrifft, so möchte ich nur sagen, dass die Geschäfte nach einem Gesamtgewinn von mehr als 5 (bei AUD und NZD) - 10 (bei anderen Paaren) Pips innerhalb weniger Sekunden zu schließen beginnen. Sogar in meinem Bericht kann man sehen, dass sich der Preis manchmal ändert und der Gewinn am Ende kleiner ist, und manchmal ist er viel kleiner. Nur ein- oder zweimal habe ich 1-3 Punkte verloren, während mein Expert Advisor Trades geschlossen hat. Außerdem kann ich ALLE Positionen halten, indem ich einen Gewinn von 15-20 Pips oder mehr (im Falle von Brokerage) einstelle. Und jeder Hedge wird dieses Niveau erreichen, wie Sie an den Ergebnissen der Schließung aller überzähligen Positionen sehen können. Swaps sind auch nicht furchteinflößend, ich habe Trades in die entgegengesetzte Richtung eröffnet - das Ergebnis ist das gleiche. Und wenn Sie auf einige der letzten Trades von CHF/JPY und EUR/JPY geachtet haben, wo die Swaps mehr als 100$ erreichten, dann erkläre ich Ihnen, dass dies aufgrund meines Urlaubs geschah. Der Handel fand einfach nicht statt und die Geschäfte lagen einen Monat lang brach. Andernfalls hätten sie bereits am 2. Tag nach der Eröffnung mit Gewinn schließen müssen.
Das Einzige, was dieses System biegen kann, ist ein Ereignis, dessen Folge beispielsweise eine Änderung des Verhaltens der Neuseeländischen Währung ist (sie wird anfangen, wie der Yen zu laufen), ohne dass sich der Aussie ändert. Das Gleiche gilt für die anderen Paare. Aber was muss geschehen, damit der Franken und der Euro oder der Euro und das Pfund nicht mehr korrelieren? Nur etwas, das man als höhere Gewalt bezeichnen kann. Und das ist ein anderes Risiko.
DD, danke für die Kommentare. Ob die Hedge-Paare mit 5-10 und 15-20 Pips Gesamtgewinn abgedeckt werden, ist eine andere Sache. Aber trotzdem, wenn Sie MTS in der Praxis ausprobieren, müssen Sie geistig 2-3 Punkte abziehen, um die der Broker die Kurse nach der Eröffnung verschiebt. slippage=0 kann im Kampf mit dem Broker auf dem realen Konto helfen. Wenn Sie MTS in Echt haben, kommentieren Sie bitte allgemein die Unterschiede zum Vorwärtstest. Ich habe keine Zweifel an ihrer Existenz.
Ich wünsche Ihnen von Herzen viel Glück!
Vielen Dank für den Wunsch.
Ich werde auf jeden Fall einen Kommentar abgeben, ich muss mich nur mal richtig ausleben ))
Lieber DD, ich arbeite seit eineinhalb Monaten mit meinem Produkt in dieser Richtung. Wenn Sie nichts dagegen haben, mir ein paar Fragen zu beantworten. Zunächst laden wir die Uhrenkurse in Excel, dann wenden wir eine Excel-Standardkorrelationsfunktion mit einer Periode von 10 an und berechnen die Differenz zwischen dem aktuellen und dem vorherigen Wert. Mit Hilfe von Delta-Werten wird ein Diagramm erstellt (zur Verdeutlichung). Anhand des Diagramms können wir sehen, dass beispielsweise die meisten Deltas für den Eurodoll und den Pfunddoll zwischen -0,4 und 0,4 schwanken. Sobald das Delta diese Werte erreicht, erhalten wir ein Signal zum Einstieg. Das ist in etwa so. Nun zu den Fragen:
1. Ist unsere Argumentation richtig?
2. Welcher Zeitraum ist besser zu verwenden (z. B. 24 Stunden (Anzahl der Stunden eines Tages) oder 8 Stunden (Arbeitssitzung))?
3) Welcher Zeitrahmen ist besser geeignet?
4. Wenn Sie Statistiken haben, wie hoch ist der maximale Drawdown bei drei Paaren?
5. Ich habe es für dolphrank und dolena noch: Ich trat 19,07 um 19:03 Uhr Kiewer Zeit, jetzt eine ernsthafte Drawdown (weil dolchief ist fast stehen und dolena geht nach unten). Besteht die Möglichkeit, in die + Zone zu gelangen?
Ich wollte eigentlich etwas anderes fragen, aber ich habe es vergessen ..........
Danke für die Idee, ich bin mir noch nicht sicher, aber es ist etwas drin.......
Ich wünsche Ihnen viel Glück.
Ich habe vergessen, Ihnen zu sagen, ob Sie auf truslan@meta.ua antworten möchten.
Ich werde hier antworten, um mich nicht zu wiederholen.
1. Die Argumentation ist richtig, aber es ist etwas umständlich, dafür Excel zu verwenden.
2. и 3. Sie sollten den Zeitraum entsprechend dem Zeitrahmen auswählen. Für einen einminütigen Zeitrahmen genügt beispielsweise eine Zeitspanne von 30. Sie können jedoch experimentieren, da ich mich mit dieser Frage nicht beschäftigt habe. Ich habe zwei Varianten ausprobiert, ein Ergebnis erhalten und es dabei belassen. Aber vielleicht hätte ich es umsonst tun sollen.
4. Ja, ich musste die Drawdown-Statistiken aus gutem Grund manuell in Excel berechnen, um alle fehlenden Punkte zu berücksichtigen. Der maximale Drawdown des Eigenkapitals betrug -2186$ für drei gleichzeitig eröffnete Hedges. Übrigens habe ich diesen Moment selbst beobachtet, hatte aber keine Zweifel, dass das System funktionieren würde. Ich hoffe, dass ich den Drawdown von 3000 abwarte, bevor ich live gehe, und dann werde ich meine Meinung ändern.
By the way, seit gestern gibt es 3 Absicherungen mit Drawdown über 1700, ich habe sogar manuell die Absicherung AUD/NZD geschlossen, vielleicht dieses Mal mein Glück ändern und DD wird erreicht -$3000 werden.
5. USD/CHF und USD/JPY korrelieren nicht auf einem für Arbitrage ausreichenden Niveau, daher ist ein erheblicher Drawdown dieser Absicherung normal, ebenso wie ein Drawdown von 100% der Einlage für dieselbe Absicherung.
Ich arbeite mit Excel, weil ich MKL4 nicht verwende.
Danke, wir werden daran arbeiten.