Komplexe Schiedsgerichtsbarkeit - Seite 3
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1. Korrelationen im Handel selbst sind absolut nutzlos.
Eine Korrelation ist immer eine Aussage über vollendete Tatsachen.
Die Korrelation kann nichts über zukünftige Werte aussagen, sondern nur über das, was geschehen ist.
Um zu handeln, muss man den Kurswert mindestens 1 Bar im Voraus mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 50% vorhersagen.
Wenn das System nur auf Korrelationsprinzipien basiert, wird es bald anfangen, Gewinn zu verlieren.
Ich habe keine Erfahrung mit dem Testen von Systemen im Tester, aber ich kann aus meiner Erfahrung mit dem Testen von Systemen auf dem realen Markt berichten:
Wenn Sie ein System für den realen Handel nutzen wollen, müssen Sie es mindestens ein halbes Jahr lang auf einem Demokonto testen!
Ja, das ist es wahrscheinlich, aber...
1. Wenn Sie die Abstufungen der Differenz der Korrelationskoeffizienten zwischen AUD/USD und NZD/USD analysieren, finden Sie eine Reihe von Mustern, die seit 1999 bestehen (die Protokolle von früher habe ich nicht) und jetzt leicht zu erkennen sind. Ja, es wird wahrscheinlich eines Tages aufhören, vielleicht sogar schon morgen, aber dieses Risiko gehört bereits zu den Risiken, die jedes Unternehmen eingeht.
2. Die schlechteste (absichtlich untertrieben, um die Objektivität zu erhöhen) durchschnittliche Rendite seit 1999, wenn sie auf dem Papier getestet wird, mit simulierten Requotes und Slippages - 8,3% pro Monat ohne Reinvestition!!! Ich bezweifle, dass ein solches Ergebnis mit der Geschichte in Einklang gebracht werden kann. Und es gibt nichts Passendes.
3. Die Risiken liegen nicht bei mir.
P.S. - an den Berater Yuri Reshetov, sowie sein Verständnis für das Wesen der Arbitrage noch mein TS, noch der Berater hat nichts zu tun. Und das, was ich meine, und das, was in seiner Branche diskutiert wurde, sind unterschiedliche Dinge.
1. Analysiert man die schrittweisen Unterschiede in den Korrelationskoeffizienten zwischen z. B. AUD/USD und NZD/USD, lassen sich einige Muster erkennen,
1. Analysiert man die schrittweisen Unterschiede in den Korrelationskoeffizienten zwischen z. B. AUD/USD und NZD/USD, lassen sich einige Muster erkennen,
In jedem Zeitrahmen. Aber um es leichter zu verstehen, wie es im Handel verwendet werden kann, betrachten Sie 30M oder 60M.
Zwischen AUD/USD und NZD/USD oder zwischen AUD/USD und T, und zwischen NZD/USD und T?
Korrelation zwischen welchen Werten?
Zwischen AUD/USD und NZD/USD oder zwischen AUD/USD und T, und zwischen NZD/USD und T?
Zwischen AUD/USD und NZD/USD. Analysieren Sie einfach die Differenz zwischen dem aktuellen und dem vorherigen Wert der Kennzahlen.
Hier ist ein aktualisierter Bericht über dasselbe Konto:
Ein Monat ist vergangen, aber wegen des Zeitmangels habe ich viele Handelstage verpasst, weil die Möglichkeit, den Expert Advisor von der Eröffnung einer Position bis zum Schließen normal arbeiten zu lassen, nur in seiner Freizeit erscheint. Jetzt kann ich mit Sicherheit sagen, dass die Dynamik der Korrelationskoeffizientendifferenz stabil ist und sich immer wiederholt, wenn auch mit einem kleinen Unterschied, aber mit demselben Ergebnis. Es spielt keine Rolle, welche Währung dominiert und die anderen an sich zieht. Die letzten AUD- und NZD-Trades haben dies beispielsweise sehr deutlich gezeigt: Ende letzter Woche stieg der NZD deutlich an, während der AUD fast innerhalb der Spanne vom Freitag schloss. Der Verlust betrug damals bei drei Absicherungen (6 Positionen) 2.000 $ und ein bisschen mehr, und der größte Teil davon entfiel auf AUD- und NZD-Absicherungen. Ich war mir jedoch sicher, dass, wenn der NZD nicht wie üblich auf den AUD zusteuert, der AUD den NZD Mitte dieser Woche definitiv einholen wird (ich habe mir die Entwicklung seit 1999 angesehen). Wie Sie sehen können, war der NZD bereits in den frühen Morgenstunden des Montags wieder auf dem Nullpunkt und fiel tiefer, wobei er den AUD deutlich überholte. Das Ergebnis: $420 für den NZD und $80 für den AUD. Gleiche Situation bei EURUSD und GBPUSD. EURJPY und CHFJPY sind noch offen, aber ich kann zuversichtlich sagen, dass in ein oder zwei Tagen und der Unterschied in der Korrelation das Gegenteil des ursprünglichen Wertes erreichen wird, und dann kann diese Absicherung für Gewinnmitnahmen genutzt werden. Übrigens können Sie so lange warten, wie Sie wollen, da der Swap-Betrag positiv ist, aber Sie können trotzdem nicht lange warten.
Was die Ausstrahlung anbelangt. Ich kann nichts über die Übertragung der Ergebnisse auf das echte Konto sagen, aber ich werde versuchen, es zu tun. Im Moment sind wir damit beschäftigt, ein Konto beim Broker zu eröffnen und alle notwendigen Voraussetzungen für den stabilen Betrieb des Terminals und der EAs zu schaffen. Bis Ende des Monats, wenn alles nach Plan läuft, werde ich mit der Arbeit am realen Konto beginnen.
...die Dynamik der Differenz der Korrelationskoeffizienten ist stabil und immer wiederholbar...
...wird der Unterschied in der Korrelation das Gegenteil des ursprünglichen Wertes erreichen
Darf ich fragen: Welche Korrelation zu was?
Und wenn es kein Geheimnis ist, können Sie uns die absoluten Werte der Korrelationskoeffizienten nennen, die für eine Handelsentscheidung verwendet werden?