DIE HANDELSMEISTERSCHAFT 2007! - Seite 5
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Ich wage zu behaupten, dass sich dies ausgezahlt hat, zum Beispiel durch die steigende Popularität von MT4.
Ich war zum Beispiel überrascht, von Leuten, die den automatisierten Handel strikt ablehnten, positive Rückmeldungen über die Meisterschaft zu hören. Außerdem haben einige meiner Freunde unter dem Einfluss der Meisterschaft ihre Brokerfirma gewechselt, um mit MT4 zu arbeiten.
Zumindest ist es für mich ein Indikator :-)
Genau das meine ich, und ich kenne auch ein paar Leute, die ihre negative Einstellung zum Autotrading nach der Meisterschaft geändert haben.
Was die Beschränkungen angeht, so bin ich mir sicher, dass der Vorschlag für die Nachschusspflicht alle Probleme lösen wird, denn ich bin mir sicher, dass die nächste Meisterschaft wettbewerbsfähiger sein wird und es keine zufälligen Glückspilze in der ersten Reihe geben wird, die durch die Nachschusspflicht einfach über den Tisch gezogen werden!
Dies würde die Zahl der offensichtlich rücksichtslosen Experten sofort verringern und dazu führen, dass mehr Menschen die Verluste kontrollieren.
Und ich glaube nicht, dass ein Margenausgleich von 50 % die Entwickler von rücksichtslosen EAs aufhalten wird.
Wer wird sie daran hindern, von Anfang an mit 5-10 Losen zu eröffnen?
Hier ist ein typisches Beispiel:
https://www.mql5.com/ru/users/anatoly/
Dieser Expert Advisor hat die Meisterschaft in 16 Stunden beendet. Hätte es einen Margenausgleich von 50 % gegeben, wäre er noch früher fertig gewesen.
Ein ähnlicher EA befindet sich in Sashkena, nur hat er in eine andere Richtung geöffnet :) (Und es ist immer noch unmöglich, "doppelte" Registrierungen zu 100% zu übertreffen)
Eine Verringerung des Leverage auf 1:20 oder sogar 1:10 würde das Problem der rücksichtslosen Expert Advisors lösen.
Aber ich verstehe, dass es für Sponsoren und Organisatoren wünschenswert ist, dass der Sieger das beste Ergebnis erzielt, aber ein kleiner Hebel hilft nicht.
Im Allgemeinen ist die ideale Situation, wenn der Experte den folgenden Test besteht:
a) gute Ergebnisse bei historischen Tests, Kriterium - "Gesamtpunktzahl" bei mehreren Indikatoren
b) gute Ergebnisse in der Realität, d.h. die Statistik der Indikatoren in der realen Situation unterscheidet sich nicht kritisch von den historischen Tests. Oder zum Besseren :)
Ja, ich denke, die Idee eines 50%igen Margenausgleichs wäre ein guter Kompromiss.
Dies würde die Zahl der offensichtlich rücksichtslosen Experten sofort verringern und dazu führen, dass mehr Menschen die Verluste kontrollieren.
Überlebenstests können objektiver gestaltet werden, wenn man nicht alle 9 Monate auf einmal testet, sondern drei Tests pro Quartal.
Sashkens Sachverständiger zeigte bei der Prüfung vom 1. Juli hervorragende Ergebnisse, aber bei der Prüfung vom 1. April verlor er alles.
Ich verstehe nicht, warum sich alle an künstliche Beschränkungen klammern (Anzahl der Aufträge, Losgröße, Anzahl der Konten). Wenn die Meisterschaft den realen Bedingungen näher kommen soll, dann muss der Gewinner nicht durch den Gewinn bestimmt werden, sondern durch verschiedene statistische Parameter, wie z.B. den erwarteten Gewinn, die Ruinwahrscheinlichkeit, die Volatilität, usw. Alle diese Parameter können zu komplexen Schätzungen wie dem geometrischen Mittel oder dem gewichteten Durchschnitt kombiniert werden. Das heißt, wenn die Aufgabe darin besteht, "nicht seriöse" Expert Advisors zu eliminieren, gibt es keine Garantie dafür, dass der Expert Advisor relevant ist, solange das Erfolgskriterium nur der Gewinn ist, egal wie künstlich der Code eingeschränkt wird.
Im Allgemeinen ist es ideal, wenn ein Experte einen solchen Test besteht:
a) gute Ergebnisse bei historischen Tests, das Kriterium ist eine "kumulative" Punktzahl bei mehreren Indikatoren
b) gute Ergebnisse auf dem realen Konto, d.h. die Statistiken der Indikatoren auf dem realen Konto unterscheiden sich nicht kritisch von den historischen Tests. Oder zum Besseren :)
Leider wird es in der Realität nur wenige Leute geben, die sich durch die Optimierung für diesen integralen Index arbeiten und dann als Gewinner mit entmutigenden Ergebnissen herauskommen. z.B. nur 1 (und erstaunlichen) Handel gemacht zu haben. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass ein Neuling bei einigen Geschäften versehentlich eine erstaunliche, durch die Formel berechnete Effizienz aufweist. Und alle werden schockiert sein.
Die Lösung liegt also im Bereich der größtmöglichen Einfachheit, aber nicht im Bereich der Verkomplizierung der Bedingungen und der Erfindung komplexer Formeln.
Ich denke, wenn wir noch die Anforderung hinzufügen, dass der Sachverständige die Prüfung im Prüfgerät in den letzten, sagen wir, 9 Monaten überstanden hat, wird dies definitiv unvorsichtige Sachverständige ausschließen und die Notwendigkeit vermeiden, künstliche Beschränkungen einzuführen.
Überlebenstests können objektiver gestaltet werden, wenn man nicht alle 9 Monate auf einmal testet, sondern drei Tests pro Quartal.
Die Experten von sashken'a zeigten im Test vom 1. Juli hervorragende Ergebnisse, aber im Test vom 1. April fielen alle durch.
Erstens kann man mit einer bekannten Geschichte leicht Millionen verdienen.
Zweitens können nicht alle Expert Advisors in dieser Geschichte getestet werden. Man muss Metaquotes erst davon überzeugen, einen Multiwährungs-Tester zu erstellen :)
Ich denke, wenn wir noch die Bedingung hinzufügen, dass der Experte die Prüfung in den letzten, sagen wir, 9 Monaten überlebt hat, werden die rücksichtslosen Experten definitiv aussortiert und die Notwendigkeit, künstliche Beschränkungen einzuführen, wird vermieden.
Überlebenstests können objektiver gestaltet werden, wenn man nicht alle 9 Monate auf einmal testet, sondern drei Tests pro Quartal.
Sashkens Sachverständiger zeigte bei der Prüfung vom 1. Juli hervorragende Ergebnisse, aber bei der Prüfung vom 1. April verlor er alles.
Erstens kann man mit einer bekannten Geschichte leicht Millionen verdienen.
Zweitens können nicht alle Expert Advisors in dieser Geschichte getestet werden. Zunächst müssen Sie Metaquotes davon überzeugen, einen Multicurrency-Tester zu erstellen :)
Wenn Ihr Expert Advisor drei aufeinanderfolgende Quartale ohne Nachjustierung übersteht, ist er zu 99% frei von abenteuerlichen Ideen und anderem Unsinn. Und damit würdig, an der Meisterschaft teilzunehmen. Schließlich geht es nur um die Auswahl, nicht um die Vergabe von Preisen. :-))
Und die Tatsache, dass nicht alle Expert Advisors mit dem integrierten Tester getestet werden können, ist in der Tat ein Problem. Aber das Problem ist technisch, das heißt, wir können eine akzeptable Lösung finden. Die Entwickler werden das in die Hand nehmen. Sie haben die Zeit dazu.
Wenn Ihr Expert Advisor drei aufeinanderfolgende Quartale ohne Nachjustierung übersteht, ist er zu 99% frei von abenteuerlichen Ideen und anderem Unsinn. Und damit würdig, an der Meisterschaft teilzunehmen. Schließlich geht es nur um die Auswahl, nicht um die Vergabe von Preisen. :-))
Hier ist der Algorithmus meines Expert Advisors:
Woran erkennen Sie, dass er eine Dummheit begeht? :)
Hier ist der Algorithmus meines Experten:
Wie werden Sie feststellen, ob er eine Dummheit begeht? :)
Wer braucht das schon, wenn es eine viel attraktivere Möglichkeit gibt, die EA-Parameter einfach an bekannte Kurse anzupassen, die für niemanden ein Geheimnis sind? Ich denke, die zweite Möglichkeit wird von allen genutzt werden. Aber egal, wie streng Sie die Regeln machen, Sie werden Ausnahmen nicht vermeiden können - in jedem Fall wird jemand EAs im Stil von Zonker's senden, zum Beispiel.